Блог им. ABurkov

Начинающий опционщик, попытки продать волу 3

    Понедельник оказался как всегда немного истеричным движения на РТС совершенно не понятные и чего ждать тоже не особо ясно. Не хотел трогать позицию вообще, но не смог устоять перед покупкой 90 колов, все таки есть у меня ощущение что выше экспирация пройдет выше 90, но это просто предположения.
  И так что я получу при покупке 90 колов к своей позиции начнем как обычно с рисков:
1. Позиция не защищена на случай снижения, это плохо, но продав купленный фьючерс мы можем этот риск частично снизить.
2. Соотношение веги и тетты не в мою пользу вега больше в 1,2 раза. пока мой основной риск это вега и резкое падение БА. 
   Теперь о положительных моментах :-)
1. Так как я придерживаюсь по РТС бычьего настроя то дельта позиции стала слегка положительной, не настолько чтобы очень вредить при падении но на росте будет немного плюсовать.
2. Значительно уменьшилось ГО по позиции  сейчас оно не больше 10-15% от депозита, держать такую позицию намного комфортнее психологически.
     Риски левого края меня действительно напрягают, пока адекватного решения я не нашел, следующие действия по позиции планируются либо при снижении ниже 86 по РТС, либо выше 92-94. И так привожу профиль позиции на текущий момент.Начинающий опционщик, попытки продать волу 3Начинающий опционщик, попытки продать волу 3
Р
.S. Второй график по традиции самый пессимистичный в волой 60 :-)
21 | ★1
2 комментария
Волатильность 90 колов 40. В момент экспирации она будет 0. Внимание вопрос: Вы правильно сделали что купили?
avatar
Andy_Z, Колы 90 с экспирацией в августе. Я думаю что июль будет закрываться выше 90 по РТС а дальше есть вероятность подойти к 94-95

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Сбер: машина по генерации прибыли
Сбер отчитался за Q4 и весь 2025 год. Уже котировки стоят в боковике. Стоит ли покупать СБЕР или боковик продолжится и в течение 2026...
Скандал «Евротранса», спасение «Самолета», дивиденды «Сбера»
Стресс-тест: бюджет с дефицитом, рубль «крепче, чем должен быть», и рынок, который живет ожиданиями. В банковском секторе продолжается...
Фото
Записки инвестора. Ключевые тренды и события на рынке
«Записки инвестора» — еженедельная рубрика для быстрого погружения в рынок. Мы выделяем самые важные события, за которыми стоит следить — и вы...
Оперативная заметка с полей облигационной конференции для клиентов Mozgovik Research
Доброго дня, уважаемые читатели Mozgovik Research. Для вас хотел коротко и оперативно поделиться основными идеями, которые успел услышать на...

теги блога Александр Бурков

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн