опционы

Друзья и коллеги, представляю вам еще одного спикера нашей конференции: Oleg Mubarakshin  — структуратор и количественный аналитик ITinvest, в прошлом маркет-мейкер валютных опционов на Московской Бирже. Основатель ресурса для квантов и трейдеров quant-lab.com. Автор многочисленных статей о волатильности, опционах и индексах VIX и RVI.
Олег расскажет нам о:
1. Индексе VIX и волатильности;
2. VIX опционах и фьючерсах;
3. Торговле и хедж фьючерсами VIX.
  

Программа конференции: http://mok.derex.ru/ru/program/
Регистрация на конференцию: http://mok.derex.ru/ru/registration/
Место проведения конференции: ФРИИ Сити Холл, г. Москва, наб. Серебряническая, д. 29, Бизнес-центр «Silver City». 



( Читать дальше )

Уважаемые коллеги.

     Нужны исторические данные по волатильности (iv) опционов на RIxx на центральном страйке. Достаточно дневных данных.

( Читать дальше )

Прошёл уже целый год с того дня. Думаю, нет ни одного опционщика, который скоро забудет тот понедельник. 3 марта 2014 года падение индекса РТС составило около 10%, в течение дня составляло 17%. Волатильность прыгнула с 27-29 до 80.

К тому моменту я активно торговал опционами уже около года и думал, что начал что то понимать, как говорится «Я еще никогда в жизни так не ошибался»).

Я был продавцом волатильности, для тех, кто далек от темы опционов, в двух словах супер упрощенно — это означает получение прибыли, если рынок стоит на месте или движется, но медленно и без резких отскоков.

«03.03.14» для меня началось в субботу, 1 марта. Я сидел в скайпе с друзьями, тестили новую игрушку по сети. В чатике начали появляться сообщения примерно с одинаковым содержанием «НАЧАЛАСЬ ВОЙНА».  Открываю Ведомости:  «Путин просит у Совета Федерации разрешения ввести войска на территорию Крыма». В голове сразу начинают сразу крутиться цифры: где можем открыться в понедельник, какая будет вола, дельта, PnL.

( Читать дальше )

Когда во время запуска фьючерса на ‪#‎индексRVI‬ желал ему развития и роста, имел ввиду конечно не то, что бы он вырос до 120 и не то, что бы ГО у него увеличивалось в 5 раз. Сложно представить участника рынка, который бы хеджировал свои риски при текущих параметрах контракта этим инструментом. Но есть хорошие новости: первая — фьючерс на индекс RVI ждёт изменении спецификации Спасибо Ekaterina Zaharova. Вторая — вместе с Oleg Mubarakshin готовим сервис который сделает торговлю фьючерсом удобной и понятной. И третья — совсем скоро Victoria Dyakova и Тимофей Мартынов проведут прекрасную конференцию, на которой мы обо всём этом и поговорим!

Еще год назад мы присматривались к акциям компании IBM, поскольку уже тогда этот гигант-лидер в своей нише стоил достаточно дешево с точки зрения вэлью подхода, принимая во внимание качество самой бизнес-модели. Хотя выручка и продолжала оставаться на месте многие годы, маржа чистой прибыли продолжала расти.

Поскольку компания постоянно избавлялась от продажи низкомаржевого «железа» и увеличения доли продаж программного обеспечения, которое имеет более высокую маржу (надбавку) к себестоимости.

Отдельный интерес представляет компьютерная система Ватсон (Watson).

Начиная с прошлого года IBM стала более недооцененной, поскольку:

1.  Ликвидировала еще одно подразделение по производству оборудования, ставшей причиной большого разового списания денежных средств.
2. Создала новое подразделение в Нью-Йорке, ориентированное на поиск новых применений Ватсона на рынке.
3. Позволила тысячам сторонних разработчиков программного обеспечения использовать возможности Ватсона онлайн, тем самым, переведя компьютерные вычисления в “облако”.
4. Объявила о сделке с Apple, чтобы внедрить уникальные способности Ватсона в некоторые приложения Apple.

( Читать дальше )

Собственно такая ситуация — есть такой терминал — опшион трейд.
Данный терминал (для опционщиков прежде всего) является бесплатным для всех пользователей ай-ти инвеста. Но вот доверия к данному брокеру вообще никакого нет (можно хотя бы вспомнить случай с неполадками и атаками на сайт в прошлом году). И желания заводить счет ради одного только терминала — тоже нет (((
Теоретически терминал можно подключить и через брокера «Открытие» — но там с самим подключением небольшой геморой.

Кто что посоветует?! 

 

Решил свои «телодвижения» с опционами рисовать на графике, думаю так будет более информативно как для вас, так и для меня. Цифрами на скриншоте буду помечать номер «телодвижения», а в тексте его буду помечать цифрой в скобках. Все суждения описанные в моем дневнике я записываю те которые были на момент манипуляций с опционами, задним числом мы все умные, правда ведь ;).

Предыдущая моя позиция тут.

Мои манипуляции с опционами на графике.
 
24.02.2015
(1) Купил 4 пута РТС 75000 по 650 в 20:17.
Причины:
1. Мудис понизил рейтинг России и  крупнейших финансовых институтов.
2. У Газпрома и Украины опять терки по газу.
3. На счет Украины, тут пока еще ни чего не понятно, Америка может в не далеком будующем поставлять оружие, Украинские войска пока не отводятся и так далее….


( Читать дальше )

Конференция ProValue, посвященная максимизации прибыли на использовании пут и колл стратегии на S&P и Nasdaq индексах и ETFs на эти индексы. Также обсуждается тема слияний, поглощений и монетизации этих событий.

США и Евросоюз готовятся ввести новые санкции. Ситуация на Украине шаткая. Нефть может еще упасть, а может и вырасти. При этом санкции могут и не ввести.

Но на любые санкции мы ответим танцами, так как можно заработать на санкциях.

См. http://www.rbc.ru/rbcfreenews/54edda999a79478cbc2b8c7a
См. http://www.rbc.ru/rbcfreenews/54edfe6a9a7947b3c1396f31

Изучил опционные стратегии.
Опционы – единственный финансовый инструмент, позволяющий получать прибыль при любом направлении движения цены акций и фьючерсов. При помощи опционных стратегий можно зарабатывать на увеличении или уменьшении волатильности цен базового актива. Примером такой стратегии является длинный стрэддл – одновременная покупка опционов Call и Put с одинаковыми ценами исполнения (страйками).



Решил захеджировать свою зарплату опционами на фьючерс на курс доллара. 



Буду брать колл-опционы на фьючерс на доллар со страйк ценой, соответствующей текущему курсу. А точнее, маржируемый опцион колл на фьючерсный контракт на курс доллар США — российский рубль.

( Читать дальше )