опционы

RTS-6.15 90000 expiry 15.05.2015
Отдаю 25 штук — целые и невредимые! Муха не сидела, не битые не крашеные.
Берите билет в светлое деноминированное будущее!
Стою в стакане по теоретической, чего и вам желаю

В прошлых статьях (smart-lab.ru/blog/248456.php, smart-lab.ru/blog/250544.php ).  Я пытался написать альтернативную формулу для расчета цен опционов. Но взятая из существующего научного арсенала формула, для проверки гипотезы оказалась не совсем корректна, и даже после подгонки как-то не внушала доверия. Поэтому пришлось делать всё самому с самого начала и придумать свою теорию «распространения взаимодействия», на основе которой и рассчитывать цены опционов.

И так, возьмем, к примеру гравитацию (потому как, никто не знает что это такое, а следовательно придирок к мелочам будет меньше).  Пусть у нас есть некая точка, оказывающая на окружающий мир гравитационное воздействие. Представим это воздействие а виде шара радиусом R, где сила воздействия равна R. ( для опционов это W – цена опциона на деньгах):

Теперь представим, что шар начинает расширятся, с образованием в центре пустоты, и превращается в некую сферу. Общая сила воздействия (энергия заключенная в R ) остается постоянной. И объем начального шара равен объему оболочки сферы толщиной

( Читать дальше )

Мышление опционного трейдера специфическое. Прежде всего, опционщик не мыслит категориями игрока-приверженца вращающейся рулетки, когда шарик несется произвольно и неизвестно где остановится. Опционщик точно знает, что он будет делать, когда отчет выйдет. Отчеты, по крайне мере важные отчеты, выходят либо ДО открытия рынка, либо ПОСЛЕ его закрытия. Рынок опционов работает строго от 09:30 АМ ЕТ до 04.:00 (ETF 04:15). Казалось бы, колесо запущено ставки сделаны, осталось шарику упасть в нужное место… Так думаю те, кто опционов не понимают. не любят, не чувствуют фибрами своей нечеловеческой души. Это так для рулеточника. Это не так для опционщика по целому ряду причин, и главная состоит в том, что опционный трейдер всегда оставляет для себя возможность изменить результат в свою пользу и сыграть свою партию с магистром-рынком.
Отчет совершит закономерные действия с премиями на опционы: до отчета они будут расти, а потом разом упадут. Это поле для работы. Опционы имеют самые разные условия, и этот фактор меняет структуру опционных премий с разными условиями и меняет соотношение риска. Возможность контролировать риск, направлять его, использовать его в своих корыстных целях — это вековая мечта труженика фондовых полей, пахарей денежных нив и возделывателей крэкс-пексовых грядок.

( Читать дальше )

Меня просили представить мой расклад по ГО на вечер 14 апреля.
Я действительно слышал о крупных проблемах у многих опционщиков перед 15 апреля.

У меня брокер — ФИНАМ. Как мне удалось понять, каждый брокер может сам смягчать повышенные требования биржи по марже. Думаю, именно Финам смягчил в тот день мою ситуацию. На будущее обещали, что к следующему экспиру от биржи такого форсмажора больше не будет.

Перед 18:45 14-апр-2015 у меня было 28% свободных средств в качестве резерва на изменение ГО перед экспиром.
Я, конечно, беспокоился, не возникнут ли требования по марже, но к моему удивлению в 19:00 свободных средств стало 37%.   

Позиции опционные были как короткие, так и длинные.

Эту запись перепостил, т.к. заменил себе ЛОГИН. 

Делишьси-делишьси с ими своими мыслями по рынку — а они ни плюсиков не поставят, ни добрых слов не скажут. Только обижают.
Всё, заканчиваю всякое общение. Пошли все лесом.

Теперь снова начинаю вести свой торговый дневник. Исключительно для себя и для своей торговой истории. Этот процесс в некотором роде дисциплинирует торговца. Начинаю свою торговлю со смешной цифры — 30т.р. Вся торговля — на опционах. Вся озвучка — в режиме реального времени. Свой блог назову — Forts trading.

Модераторы ранее намекнули, что такие блоги следует размещать в «торговых сигналах». Посему здесь и буду размещать.

Всем всем всем!!! Проходить мимо.

Вот купил я Опцион

 

Михаил Ртищев


Вот купил я Опцион.
Ничего не стоит он.
А мне Биржа* говорит:
— Ты, дружище, сибарит.
Кто ж так плохо покупает?
И на время налегает?
На хрена купил ты Пут**?
Наши акции растут.
Зашорти его скорей,
Руки премией согрей.
— Ну, а если упадёт?
— Кол*** короткий подойдёт!
Нету роста – Тета**** в плюс.
Ты же Трейдер, а не трус.
Видишь, вон стоит мужик?
Кол он продаёт за пшик.
Верит в Вегу, верит в Гамму.
И… в свою родную маму.
— Ваша премия пуста.
Ведь расчётен опцион,
Варю***** лишь гоняет он.
— Фу, ну это моветон,
Придираться к пустякам,
Тетам, Дельтам и ГрекАм.
Стой туда куда, брат, надо.
Прибыль будет, как награда.

( Читать дальше )

Сомнения в начале пути:
1.ОИ не способствует движению даже в 3000 пунктов
2.ОИ на росте растет, на падении падает!
3.Волатильность не растет-нет веры в падение
Цель до конца недели 94-93 000 по РТС

Открыта краткосрочная поза в мае:
97 500 пут лонг(покроет убыток в случае движения вниз ниже 97 500-96 600)
102 500 колл лонг
105 000 колл шорт(покроет убыток в случае движения вверх, выше 105 000)
Поза принесет прибыль только в том случае, если будет падение, сползание до уровня 96-95 и ниже.
В остальном, либо убыток умеренный или малый плюс.
Ближе, или до майских праздников вероятно будет боковик, посмотрим как отыграем!
Подобную позицию открывал в понедельник, отыграла хорошо, +2 % к депо, страйки не меняю пока.
Всем профита  и моря!

В прошлый раз мы определили стоимость опциона на деньгах. smart-lab.ru/blog/248456.php Теперь попробуем рассчитать стоимость опциона вне денег.  За базу отсчета возьмем полученную ранее цену опциона на деньгах и обозначим ее буквой W.  Это вроде как, некий параметр включающий в себя  вегу и тэту (для любителей стандартного представления).

Теперь, посмотрим на изменение цены базового актива немного под другим углом.  Представим, что потенциальная возможность изменения цены из точки, в которой она находится сейчас в другую точку, (волатильность) есть некая мощность излучения заложенная в данной точке. То есть, волатильность мы представим как мощность излучателя возмущений некоего «финансового пространства».

И цену опциона на деньгах, мы можем представить как результат воздействия этого «излучателя» на опционное пространство данной серии опционов в нулевой точке ( в эпицентре).

То есть W (цена на центральном страйке) – это  мощность источника излучения  «волатильности» в опционном пространстве. А  цены на страйках вне денег – это значения мощности сигнала на расстоянии от источника излучения. И чем дальше страйк, тем слабее сигнал.

( Читать дальше )

День добрый, уважаемые трейдеры.

Подскажите пожалуйста как лучше собрать направленную опционную конструкцию.

К примеру — имеем потенциал снижения РИ на 10000 пунктов. Текущая стоимость фьюча 100000. Сумма риска — 200000 рублей (не важно если опционы сгорят). Ожидание снижения — к экспирации.
Что лучше — купить Путы 90 или 100? Или же лучше собрать по лесенке 100000, 97500… 90000.
При этом, нужно учесть, что к примеру снижение будет плавным, соответственно загрузиться на все не получится (будет увеличиваться залог под опционы и брокер будет каждый клиринг требовать покрытия).

Спасибо 

Утренняя программа «Торговый план» на видеопортале трейдеров YouTrade.TV от 21 апреля 2015 г. с участием опционных трейдеров Ильи Коровина, Андрея Зубкова и Антонио.