Опционы для подростков. (крайняя, десятая история)

Рассмотрим некоторые нестандартные стратегии. Ну те, о которых я не читал. Но они имеют право быть. Первая это гибридная бабочка. Если это так можно назвать. Мы знаем активы которые входят в индекс. Как правило, они двигаются параллельно, но могут и возникать арбитражные ситуации. Как их различать вопрос отдельный. Здесь реализация с помощью опционов.

Я покупаю два спреда. На путах и на колах. Мишкин и Бычковый. Но на разных активах. РИ и Сбер. Примерно на одну сумму. Но так, что бы прибыль от РИ компенсировала убыток от Сбера и наоборот.

Картинка1
 

Картинка 2
 

Лучше всего это сделать с помощью Option Lab. Потому что, еще пара ссылок на них и мне предложат гонорар за пиар. А лучший гонорар, это робот который такие спреду будет считать, а может и рисовать.

Теперь мы видим, что на экспари, при отклонении активив на 2% возникает гарантированная прибыль. Вниз 1850 против -1582 = 268 и 1918 против – 1477 = 441. Наши риски сидят в пределах 2% отклонения. Если оба актива останутся на месте. Или разбегутся в разные стороны, в непонятном направлении. Но на то и арбитраж, тут голову надо включать. И это я не смотрю на волатильность и греки.  А там можно много блох поймать. Можно выстраивать работу с теттой. Проводить арбитраж волатильностей.

Аналогично с активами, которые ходят в разные стороны. Ри и Си. В Ри просто заложена Си и ее можно подсчитать. К сожалению, пока нет ПО которая бы считала такие портфели, а это именно портфели. Данная стратегия показывает, что греки мы можем рассматривать как на отдельный актив, так и на портфель разных активов. Дельту мы можем выравнивать по индексу, а позицию держать по фьючерсу. Можно собрать портфель из греков. Вообще моя мечта торговать тем чего нет. Музыку писать, историии рассказывать. 

Есть сложность набора такой позиции. Но ликвидность опционов растет, с вашей помощью, и надо быть к этому готовым. Давайте думать, думать и думать. Предложите свои решения. Обсудим.

Так как дальше пойдет речь о календарных спредах и сложных позициях, то серия «для подростков» перейдет в серию для «переростков», Начнется много философии и мало денег, но за то гарантированно. Пишите коменты, ставте лайки. Всем привет.