опционы

Всем привет!

Сегодня рассматриваем инструменты:  $SPX, $AMZN, $BIDU, $GOOGL, $NFLX, $PCLN, $TSLA

Всем хороших сделок!

( Читать дальше )

На длинных выходных решил посчитать всякие цифры по сделкам за месяц. Выгрузил из открывашки сделки и с удивлением обнаружил, что в csv только сделки по основному счету, а по дополнительному нет и главное, селектора счета на странице тоже нет — тупик.
Написал в сапорт, ждемс.
От скуки поиграл с OptionFVV (ради которого и хотел выгрузить сделки) и Option Workshop на предмет потенциального использования в будущем.
Автору первого респект и всех благ, вторым спасибо за триал, но лицензию бы купил только после серьезной работы над юзабили продукта.

Центр дистанционного обучения Андрея Черных

Вчера я писал: нефть 52,72, нефть на хаях года, РТС на хаях, нейтральная позиция по РТС закрыта, будьте готовы открывать нейтральную позицию, фьючерс на доллар 63 700, возможен отскок к 66 000. 15 июня нас ждет дивидендный гэп вниз на 2,6 рубля по акциям Сбербанка, 11, 12 и 13 июня — выходные на московской бирже, учитывайте это при торговле.

Роснефть — подтягиваем стоп приказы.

Сегодня: нефть 51,81, нефть начала коррекцию, цель по нефти 49, РТС начал коррекцию, цели по РТС 93 000 и 91 000, нейтральная позиция по РТС открыта, фьючерс на доллар 64 460, начат отскок к 66 000. 15 июня нас ждет дивидендный гэп вниз на 2,6 рубля по акциям Сбербанка, 11, 12 и 13 июня — выходные на московской бирже, учитывайте это при торговле. 15 июня последний день торговли фьючерсов на доллар и РТС (6-16), не забываем перекладываться в сентябрьские фьючерсы (9-16), если используете их при торговле.

( Читать дальше )

Точно дно)) Пора брать))

А лучше расскажи как опцики торговать в плюс?)))

( Читать дальше )

Грядет череда длинных летних выходных!
Если представить, трейдинг лет так через 20!
Год примерно 2037-2045
Терминал будет в голове у человека, подумал -сделка на покупку, сомнения стоп-лимит!
Стало жалко потерять прибыль — профит! Переадресация импульса!
А если это опционы? И какая работа над собой, для дэй и интрадэй?
Роботы уже станут проигрывать, они мыслят ПРЯМОЛИНЕЙНО!
Или Вы против?

Добрый вечер/день всем! Подскажите плиз, если купленный опцион в деньгах, то можно ли его исполнить до экспирации? Если да, то исполнять по требованию покупателя его будет обязательно именно тот продавец кто его продал или тот продавец может все таки остаться в позиции проданного опциона? Помогите разобраться пожалуйста!

Давно не писал. Лениво.

Вообще дорисовывать свечки, как я в после про ожидаемый рост сбера от 110  smart-lab.ru/blog/315490.php полезно. Программируем рынок)

Честно говоря, направленная торговля опционами на приличный процент ГО съедает нервы несоразмерно доходу. Поза против тебя — ощущение мудака. Поза за тебя — эйфория от роста депо в 2-3 раза такая, что мозг отключается от других дел.

Поэтому, ну его. Сейчас закрыл колы по РТС. Не, не в плюс. Умудрялся закупаться в таких точках, что позавчера по 94100 закрылся в 0.

И вот теперь размышляю о роботизированных опционных стратегиях. И в голову пришёл опционный мартингейл. А что, а вдруг :)

Какая главная проблема мартингейла? Очевидно — накапливаемый убыток по всем позициям и неизбежный конец по маржин колу.

Что дают в мартине опционы. Разумеется только от покупки:

1. ГО купленного опцика всегда ниже ГО базового актива
2. Нельзя потерять больше чем поставил. Например, при традиционном мартине такой шип, как был к примеру на франке после решения ЦБ сразу убивает. Ещё и должен останешься. Опционный мартин теряет только те фишки, которые уже на столе.
3. +dx > -dx, — с виду идиотская формула. Но имеется ввиду то, что по классике, БА пошёл на x, x у тебя в кармане. Пошёл на минус x, х** у тебя в кармане, а по доходу минус x.
   А в опционе движение БА даёт разные прибавки. Например, опцик стоит 500. БА минус 5000 — опцик стоит 50. БА плюс 5000 — опцик стоит 2400.

Разумеется, платим за эту красоту мы теттой. Безжалостной и беспощадной.

Что думают господа опытные опционщики про это.

Рынок учит ожидать, чего не ожидаешь. Когда ты боишься одного, то обязательно тебя накроет другим. Надо ждать худшего всегда, и только тогда ты вырулишь.
День первый 
Частично закрывая путспред с профитом 30%(закрыл купленные путы 90000) при цене РТС 87100 (на самом самом дне, как оказалось!), я боялся дальнейшего падение рынка, и то, что оставляю голые проданные путы 82500. В связи с этим начал продавать колы 87500, 90000, и 92500 на 50% портфеля. Хеджил позицию для уменьшения ГО покупкой колов 95000. Волатильность была достаточно высокой 34%, это меня вполне устраивало. Я также ожидал дохода от теты за выходные дни. Все неплохо как казалось.
День второй
В 15-30 выходят пейроллы по Америке, рубль начинает резко укрепляется, а РТС расти. 89000!«Обычная коррекция»- подумал я. После пробития 90000 на вечерке стало немного напрягать. Было принято решение роллировать, откупить проданные колы 87500 и продать колы 92500. В итоге в портфеле остались проданные колы 90000, 92500 и купленные колы 95000.

( Читать дальше )