опционы

Полагаю, народу любопытно узнать,
что там астролог публично вещал насчет потенциального мегасупер профита.

1) Как из 100 долларов сделать штуку овернайт?
Топик об этом неслыханном счастье здесь: smart-lab.ru/blog/464778.php

2) На следующий день, пишу почти математический топик…
Большие риски для малых денег. Арифметика: RM + MM = R/R

3) А сегодня пытаюсь их совместить (перекрестное скрещивание, гибрид).



Итак, напомню, какие позы открывал на квартальные отчеты.



( Читать дальше )

Сегодня, как я смотрю,
народ с ума сходит от политиканства и ракетно бомбовых ударов по Сирии. А я вот, в пику — напишу доклад, граального типа. Хотя, особо просветленные об этом знают давно, и не пона_слышке. Однако, остальным будет интересно и даже полезно. С арифметическими примерами.

Большие риски для малых денег. Которые требуют защиты.



Когда-то, очень давно, активно скальпировал на всем, что движется. Угорал на бирже в прямом и переносном смысле. Еще не понимал, что професс. трейдеру необходимо подобрать индивидуальный набор любимых инструментов, которые когда-нибудь ответят взаимностью. ;;) И научиться считать, считать и считать, что непривычно для гуманитариев, к которым себя отношу.

Прошли годы, но не столетия. Ум окреп, нервы еще не сдали, опыт колоссальный, а денег все еще мало.

А после задумался… А зачем много?

( Читать дальше )

          Большая часть читателей ресурса уже, пожалуй отправилась спать с мыслями о том сколько можно было бы заработать на этой неделе или не потерять  перенося позиции через прошлые выходные, у мониторов осталась еще часть трейдеров в поисках новых мыслей и торговых идей. Как говорится «город засыпает, просыпается мафия...»
          Считаю, что предсказания событий минувшего понедельника факт маловероятный и тем не менее хочу показать интересную на мой взгляд картинку.

            Итак перед Вами графики ОИ и Цены на опционы пут июньской серии РТС. Синие свечки 110 страйк, красные 120. Для 110 страйка интересны дни 15 и 29 марта. Для 120 страйка — 15,23,26,27 марта.(для графика ОИ 120 страйка справедлива левая шкала, для 110 — правая)
Почему показываю именно эти серии этих страйков, оставляю пищу для размышлений. Часть информации можно найти в моих прошлых постах.
            Так вот путем не сложных вычислений можно подсчитать даже в уме размер позиций и сколько они стоили, прикинуть все греки это уже  сложнее и  вряд-ли получится в уме. Если перенестись в правую часть графика держа в уме то что посчитали ранее, то можно получить эмоции от которых сложно будет уснуть! Спасибо за внимание!


            Думаю есть люди которые легко разобрались в написанном, а также как привести эту информацию в более информативный вид, дополнить и расширить тему, готов с удовольствием пообщаться!

Доброго времени суток.

Продал опцион пут EW2K8, страйк 2200, 1 контракт, экспирация через 28 дней, стоимость 1.40.





Желаю всем успехов в торговле.

Господа, Доброго времени суток!
Вопрос снова про опционы!
Либо я уже настолько устал читать про них разные книжки, блоги Дмитрия Новикова, смотреть видео, что мозг не соображает, либо реально шестеренок не хватает в голове и надо идти работать руками и откреститься от рынка.
Ну суть в следующем, ну все знают про волатильность в опционах и все пытаются ей торговать.
Есть историческая, есть подразумеваемая. В квике указана IV, на option.ru есть графики этих волатильностей, но так почему же опытные трейдеры пытаются ее сами вычислить или спрогнозировать??????
она же вроде есть на графике, все вроде просто, если низко очень покупай, дак и наоборот. 
но я понимаю, что ничего не понимаю=)
в чем соль, почему же все пытаются ее сами вычислить или рассчитать, когда вроде бы все есть. или там чего-то не хватает?)

Всем привет друзья, сегодня кратко.
********************

RI


( Читать дальше )

Я следил за этой стратегией — автор регулярно пиарил ее на СЛ. Но следил, конечно, не чтобы вложиться — а интереса ради, посмотреть, сколько протянет счет, собирающий в районе 50% годовых премии с проданных путов, ибо было очевидно, что рано или поздно он «взорвется». Увы, счет не протянул и года. Пост ни в коем случае не хэйтерский и не издевательский — сочувствую автору, на этой неделе ему пришлось пережить очень неприятные моменты в своей жизни/карьере. Надеюсь, деньги были вложены для него не очень существенные.

А для всех (и новичков в трейдинге в особенности) это очередное напоминание, что на рынке не бывает бесплатного сыра (а 50% годовых — это бесплатный сыр). И если вы видите (вроде бы) кусочек сыра, и не понимаете, почему его кроме вас никто не подбирает — наверное, где-то есть и кот за углом, или сыр лежит на очень хитрой и опасной мышеловке.

А для тех, кто считает, что события получения -8% ретурна за день на рынке очень редкие, это типа был «чОрный лЕбЯтЬ» и долгосрочно счет будет зарабатывать — привожу ниже статистику дневных мувов индекса ММВБ менее -8% в день с даты создания индекса: 

( Читать дальше )

Что-то как-то тихо стало на болотах Баскервилей в опционном уголке. Из одного угла слышатся стоны и хрипы, а из другого шелест пересчитываемых купюр!

Ну, раз почти никто не пишет, я напишу.

Что ж, товарищи, новости неутешительные. Видимо, много наших полегло, в сбере ликвидность почти испарилась, в ближайшей серии стоят какие-то сильно отклоняющиеся от теор. цены заявки, в квартальных вообще практически пусто. Жаль, мне нравился этот инструмент, пока что сам туда не полезу.

По итогам начала недели я решил всё-таки досрочно избавиться от декабрьских путов РТС (напомню, продавал их под впечатлением от деятельности К и А еще в январе, когда мало разбирался, что к чему). На фиг не нужны мне такие токсичные активы, которые во вторник по ГО требовали около 10 тысяч для 70-х путов (а на прошлой неделе ГО было 784 рубля — круто, да? в 12 раз повышение ГО).

Во время паники понедельника-вторника купил себе 32.5 пут. Фиг знает зачем, ну да ладно, много каких-то спонтанных, необдуманных действий в эти дни совершал. В общем, не нужен он мне сейчас, решил от него избавиться.

( Читать дальше )

Если следите за полетами моей мысли, 12 апреля это не возбраняется,
то уже знаете методологию опционного трейдинга на американском рынке.

Как инвестировать 100 долл, чтобы на следующий день получить +1 000 usd?
Однажды такое выполнял, причем успешно: smart-lab.ru/blog/449545.php



Пробую по-Наполеоновски повторить, поскольку это и есть моя ТС.
Ее базовые условия.

1) акция или etf с ликвидными, желательно недельными опционами
2) квартальный отчет в пятницу, желательно перед торговой сессией
3) покупка коллов или путов эмитента в чт (оставить овернайт), с учетом ТА базового актива.

Итак, завтра начинается квартальная отчетность крупнейших мировых банков.



( Читать дальше )