опционы

Всем привет друзья. 

всетаки занялся программированием (( 
********************


RI


( Читать дальше )

Спасибо за поддержку !
это продолжение поста или истории сделки 
smart-lab.ru/blog/468573.php
итого :
пронесло т.е повезло мне, а я ведь сегодня уже не единожды попрощался с депозитом .
Повторюсь стреддлы  зло как и всё неограниченные, неконтролируемые риски . 
Я кстати недавно на демке от IB пробовал стреддл открыть — итого там  открытие невозможно на одном инструменте противоположных сделок .
Эх хороша контора, бережёт клиентов .
Всем удачи, завтра по баксу как-бы шторма с утру не было в  Ри.

Доброго времени суток.

Прошло 22 дня.
Промежуточный результат + 2.8%.




Добавляю позиции:

1. Купил опцион пут EW3K8, страйк 2275, 1 контракт, экспирация 18 мая (16 дней), стоимость 0.75.
2. Продал опцион пут EW1M8, страйк 2250, 1 контракт, экспирация 1 июня (30 дней), стоимость 1.40.



( Читать дальше )

Если читали мой предыдущий топик: Астро заметки. На очереди FB + TSLA,
то знаете… я грозился проблемами для Цукера и его компании + напоминалка для Теслы.

Картинка звездной композиции была представлена,
медвежий спред на FB заряжен.



Стартовый профит сразу начал капать на счет.

И стал мониторить новости на предмет…
когда FB подвергнется разрушительным воздействиям, согласно астро-прогнозу.

1)


( Читать дальше )

Всем привет друзья. всех с началом мая!

всетаки занялся программированием (( 
********************


RI


( Читать дальше )

А что если сделать так? Вроде СГП. Что скажите матёрые обитатели СЛ? Жду советов по управлению)))

Решил попробовать терминал Option-lab. Для этого открыл счёт в IT Invest, предложили тариф «попробуй», на первый месяц халява, 0 комиссии, замануха. Терминал в целом г..., т.е. глючит, регулярно виснет, стакан показывает непонятно что, заявки с 1 — го раза не исполняет, в одной таблице пишет, что сделка прошла, в другой — что её не было. Понятно, что с такими делами хеджер, ради которого собственно и подключался терминал я даже пробовать не стал (привет Елисееву).
Но это не беда, просто небольшие тех. недочёты. Беда в том, что в одно прекрасное утро я обнаружил недостачу 67 000 на счету, счёт, для справки, 200 000. Как оказалось, тариф халява кончился и без моего ведома был подключен другой — 90 р за сделку на срочке (торговал фьючи и опцики Си и Сбер).То есть в день списывалось по 10 000 комиссии, причём терминале это не отражалось. А вот и таблица, по которой списана комиссия. Ну, мля, как в 90-е, развод лохов у обменника, залом купюр. Комиссия 1р, но не менее 90 р.

Наименование комиссионного вознаграждения за оказание услуги / осуществление операции

( Читать дальше )

Фантастические хроники Риддика не прекращаются не на минуту.
Какой боевой заряд он приготовил для нас сегодня? ;)



А не пора ли размочить Фейсбук наш горемычный?
Астрология незатейливо подсказывает...



( Читать дальше )

Всем привет друзья. Признаю свою ошибку на нефти.)) 
********************


RI


( Читать дальше )

Доброго времени суток, господа! Я не так давно торгую опционами на FORTS, поэтому решил поделиться своей идеей на смартлабе, чтобы более опытные опционщики дали свою профессиональную оценку. Возможно в чем то есть подвох, я пока на практике не проверял. 

Допустим стоимость Ri сейчас 116 000

Предположим, что сегодня дата экспирации недельных опционов. Непосредственно в день экспирации, за несколько часов до нее, я покупаю опцион Call со страйком 100 000. Опцион экспирируется, я получаю лонг по Ri по цене 100 000. 

В этот же момент продаю синтетический фьючерс собранный из месячных опционов Call и Put. Таким образом «замораживаю» сделку на неделю. Или же страхую позицию купленным опционом Put около денег, со страйком, например 115 000. Тогда получится синтетический Call.

Через неделю, так же в день экспирации недельных опционов, покупаю опцион Put со страйком, к примеру,  125 000, (при условии что цена базового актива не сильно изменилась за неделю). Опцион экспирируется, и я получаю позицию шорт по Ri по цене 125 000, которая закрывает позицию лонг открытую по 100 000 неделю назад. Одновременно закрываем проданный синтетический фьючерс (или закрываем Put 115 000)

( Читать дальше )