опционы

Опционы это дело непростое…
Зачем вам Стивен Кинг? книги можно писать с рынка в прямом смысле

Недавно прочитал пост участника смартлаба Astrolog. Сначала как и все подумал что свои косяки по стратегии по опционам человек переложил на брокера. Вроде как закрыл его брокер сам, безпричинно с убытком и без прибыли. Но,

на самом деле подобный случай у этого брокера уже был и раньше.

Предлагаю ознакомится с материалами дела маститого алгоритмического трейдера с этим очень известным брокером и судебным решением в его пользу. Конечно, там речь не о копейках, но может кому пригодится в борьбе с этим брокером и поможет избежать проблем в будущем.

В общих чертах достаточно продвинутый сотрудник Блюмберга и многих других компаний недосчитался целых 40 тыс долларов. А когда ему предложили вернуть лишь 1700, подал на них в суд. Ну а далее по тексту.



( Читать дальше )

Доброго времени суток.

Прошел 49-й день.
Промежуточный результат + 5.1%.




Добавляю позиции:

1. Купил опцион пут EW2М8, страйк 2260, 2 контракта, экспирация 8 июня (10 дней), стоимость 0.45.
2. Продал опцион пут EWM8, страйк 2200, 2 контракта, экспирация 29 июня (31 день), стоимость 1.50.



( Читать дальше )

Покрыл путы сип и FTSE, DAX беру колы сипи на откат по идее америка купит сегодня слишком сильное и быстрое безобьемное падение на европе.
Налило конечно на падении опционы сегодня +5000 

На сегодня взял пут по сип дневной жду падения цен в район 2680
По оил кол на откат к 68.5 примерно недельный кол

Друзья, не в курсе куда делся автор этих роликов:
www.youtube.com/watch?v=yAU19wPU7Oo
Кто-нибудь с ним знаком лично?

Только вышел на связь… раньше не мог в пятницу покрылись опционы на оил прилично налилило. Хотел доп брать дневной пут но не был у терминала. Недельный пут на сип ничего практически не дал так как движений не было.
На сегодня пока рассматриваю продажи индексов на америке и откат по нефти.
По золоту взял недельный кол жду роста в район 1320, также взял пут на сип июнь
Вцелом вышло около +5500 но я много спалил на дневках золота и фунта потому перешел на недельные так снижается риск при отсутствии дневной волатильности. По вопросам инвестирования обращайтесь в скайп или ЛК




( Читать дальше )

Предыдущий мой пост (про аналитку Фэка) дико нашумел и вот захотелось рассказать, как работают «их» активисты и аналитики? Об этом в «Хулиномике» целых две главы, но для любимых читателей Смарт-лаба можно и раскрыть кое-что интересное.

Интересные дела творятся порой с опционами на акции крупных компаний. Можно проследить, что происходило в этой теме за последние годы, и выяснится, что там скрыт какой-то поганый скелетик. Что же там такое?

Работники, а точнее, топ-менеджеры всё чаще и чаще получают опционы в качестве компенсации за свою работу. Допустим, работает человек на Кока-Колу, и её акции стоят, например, по 10 долларов за штуку. А менеджеру дают в качестве бонуса опцион на покупку акций по 11 долларов за штуку. То есть по текущей цене акций опцион ничего не стоит: он принесёт деньги, только если цена на акции компании вырастет выше 11 долларов. Менеджера заинтересовывают в том, чтобы цена компании выросла, а он оголтело вкалывает, выращивает фирму. Казалось бы, всё круто, все довольны. Менеджеры как бы трудятся на благо акционеров.

( Читать дальше )

Про ужасы на российском рынке — наслышаны.
Спреды раздвигают безбожно, кроют про зверским ценам, ГО выше потолка, и тезис — брокер всегда прав.
Потому и ушел из РФ торговать опционы на Америку, что там все чинно, благородно, по старому. Ан нет.

Американский брокер IB, переплюнул наших.
Наш маркет мейкер (ММ) хоть своих плющит — худо бедно, но вместе с подножкой, поставляет пусть запредельную, но обдирательную цену на закрытие. А тут, понимаете, западный ММ… просто взял, и отключил торги. До экспирации. Мол нечего было за час-два было влезать.

* дело было на доске опционов по фьючерсу GC (золото), в минувший четверг, за пару часов перед квартальной экспирацией.

Я, как увидел, что в 21 час ФРС что-то опубликует, а золото и так, на грани нервного срыва выскочило за пределы 1305 страйка (шортокрыл), то в 20.15 купил 1305 пут с большим удовольствием, заплатив премию $80 + комисс.

А через 15 минут ММ сбежал.
Тогда я попытался закрыть позу (продать) даже по маркету, по любой, даже невыгодной цене. Но получал такой ответ.

( Читать дальше )

В продолжение темы о естественной позиции: smart-lab.ru/blog/470559.php Рассуждения субботние, неспешные.
Итак, открываем терминал — видим, есть 1 млн рублей — что с ними делать? Пока мы не разобрались с основой,  мы не будем касаться ТА и прочих частностей. В прошлый раз мы выяснили, что живём мы в РФ, у нас в среднем есть квартира — машина — дача, ну, активов, скажем, на 10 млн, условно. Зарплата в рублях, другие доходы и расходы -тоже. Другими словами, у нас поза шорт доллар и шорт вола.
Понятно, чтобы не про… ть то, что есть, первым делом мы будем стараться открыть встречную позицию. И если мы не просто обыватели, а ещё немного и спекулянты, нужно открыться с  плечом, то есть недорого застраховать все свои активы. Для этого нам понадобится инструмент лонг бакс + лонг вола, это только long put frts, других на МБ не бывает. Почему именно лонг пут ртс, а не лонг колл си? Всё просто: fRTS номинирован в долларах, а значит, на росте доллара мы получим и профит от роста доллара и профит от падения рынка, то есть профит Si в квадрате. Кстати, поэтому путы и недёшевы. А нам нужно купить их подешевле, и для этого желательно знать особые приметы.

( Читать дальше )

Народ, если кому не трудно, накидайте календарик экспирации нефтефучей и опциков до конца года, плиз!
Лайту и брент, плиз!