опционы

Вооружитесь калькулятором и посчитайте годовую доходность, если в течении часа купить пут на РИху за 55 и продать по 1300...)))

А так, без экстравезения, ближние путы сегодня «скромно» дали по 200%!!! 

Но не забывайте и то, что колы показали бы убыток 70-80%...)

Ну и ладно, нам на руку!
http://smart-lab.ru/blog/43760.php
закрыл шорт по 166500 по индексу
нарастил позу с пропорциональном спреде продажей  160 000 путов по 1200 пп, левая ТБУ теперь 152125 пп, при подходе к 165000 заровняю дельту в 0, сейчас около -45 

всем успехов! 

Дошли руки, поставил эту «замечательную» программу.
Удивляет она меня...
Юзабилити ноль, интерфейс военный в стиле windows 3.11.
Люди платят за подписку тысячи долларов.
На эти деньги можно было сделать человеческий интерфейс ?

Этим софтом тем не менее успешно пользуются многие опционные трейдеры.

на прошлой неделе не было хода, ничего не делали...

План до конца недели:

вверх: в точке 58 закрываем колл и оставляем все бесплатные путы

вниз: на цене 49 пут 50 будет давать больше 3000 — можно продать — покроем закупку и остальные позиции оставить бесплатные + через две недели пут 50 умрет (смотреть по ситуации)

дальше вниз: на цене 45 выход из комбинации в прибыли 7 долларов на контракт= 15000 долларов, закупка будет 23,95, либо тянем дальше (по индексам)

Итого на данный момент в нашей комбинации:

Длинный пут март 50, 45 контракт
Длинный колл май 42,5, 21 контракт
Длинный пут май 40, 51 контракт
Длинный пут май 55, 21 контракт

Итого на данный момент закупка: $16,19 на контракт (с учетом закрытых), основной контракт- 21
кэша на счету: $22444,5

Начало комбинации здесь: http://smart-lab.ru/blog/32926.php

( Читать дальше )

Ухожу в отпуск, сегодня первый день!
Хочется отдохнуть от рынка и вообще сейчас он какой-то неинтересный чтоли стал.
Буду раз в день заглядывать как себя ведет позиция апрель пока не открываю.
Если будем штурмовать 180 000 буду оттуда формировать спрэд 170 на 160-155, сначала 1:1, затем доводить до 1:2,5


по текущим позам если кому интересно
smart-lab.ru/blog/40507.php
позу закрыл в профите, спасибо выносу вверх,
http://smart-lab.ru/blog/41875.php вниз от 172 000 по прежнему стою, еще есть поза 170 на 160 в соотношении 1:2 (маленькая) на марте, ею вяло управляю, то сокращая то увеличивая


Всем успешной торговли и поменьше нервов на такой невнятной пиле!
Увидимся через 2 недели! 

Подскажите, опытные опционщики. У меня следующая ситуация. Куплены одинаковое количество мартовских 165 колов и 180 путов. С момента 14час  
клиринга фуч вырос на 300п. По165колам- дельта 0,82, тетта -148, IV 38, по 185путам-  дельта -0,78, тетта -158,IV 28. То есть при росте колы растут сильнее, чем путы падают, однако вариационка: по колам прибыль в полтора раза меньше, чем  убыток по путам. Как так?

Люди, не учитесь торговать опционами. У вас все равно не выйдет.

Открывайте график премии и колбасьте им как фьючом, так много прикольнее.

Зачем вам  улыбка, волатильности, греки, профиль, все равно все вы смотрите почему-то профиль на экспирацию, хоть он почти не значим для торговли, все равно вы перебираете плечи, стараясь торгануть направленно, все равно вы продаете голые опционы как раз перед сильным движением, все равно вы не просчитываете что вы будете делать если..., все равно вы усредняетесь итп...

ЕСЛИ ВЫ УПРЯМЫ, то 3 правила вам в помощь

Вывод один, если торгуете опционами, перед тем как лезть в дебри просто усвойте несколько простых правил:
1) риск комбинации, любой стратегии классической ниже чем у купленного проданного контракта, вывод, торгуйте комбинации, лучше спрэды
2) не заморачивайтесь на тему волатильности и теты, и тем более гаммы, вам при торговле нужна дельта, для начала
3) не меняйте позицию часто и сильно, даже если прогноз не сбывается, не суетитесь

буквально недавно увидел по тв жонглирование диа боло, и заметил забавное соответствие -
моно боло — покупка голых опционов )
диа боло — покупка гамма положительных конструкций )

мастера диа боло и мастера опционных позиций )

вот видео про диа боло (после описания, самое интересное с 3й минуты):

Прошу прокоментировать мою опционную позу направленную вниз
Http://www.option.ru/analysis/option?shportf=a50f351cbc65ae66aba9725eb975241b#position

Nick Pritzakis
www.QuestOptions.com
Когда вы торгуете один и тот же инструмент снова и снова, то вы начинаете чувствовать, каков может быть диапазон движения данного инструмента за день. Но оценить сразу же дневную волатильность не получиться, так как сейчас, по неизвестным причинам, волатильность отображается в годовом исчислении. Поэтому это полезно уметь для трейдеров конвертировать годовую волатильность в дневную, чтобы получить лучшее представление о ценовом колебании. Так что это статья о том, как вам преобразовать годовую волатильность в дневную волатильность.
Предположим, что у нас есть 252 торговых дня в году. И кто-то говорит вам, что годовая волатильность SPX составляет 15%. Ниже представлена формула для преобразования годовой волатильности в дневную:

( Читать дальше )