Опционы на отчетности 08-10

09 октября 2012, 12:22
|
dhong

docs.google.com/open?id=0B2TRAVz1qmhrVDZMQlpqcVl4NkE

Начинается сезон отчетности — время, когда можно пытаться торговать календарные спреды, исходя из дисбалансов, которые складываются на опционах.

По ссылке — файл с фундаментальной и опционной информацией по компаниям, которые должны отчитаться в ближайшие дни.

smart-lab.ru/blog/50665.php

Тут описание полей. Добавлены еще поля — изменение рекомендаций сел-сайда в последние 4 недели,

STDEST — стандартное отклонение ожиданий по прибыли.

MAD и STDEV — среднее и стандартное отклонение движений на отчетности за 10 лет.

IERM — расчитанный по временной структуре амплитуда колебаний.

RP — теоретическая премия за риск ( из CAPM).

Surprise — насколько удивила отчетность в прошлом квартале.

Планирую еще добавить среднее движение по волатильности.

Вся информация не может рассматриваться как рекомендации — выкладывается тут исключительно в образовательных целях.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Ключевые слова:
опционы,
NYSE

59 | ★8

4 комментария

Спасибо! только не все понятно — например IERM как посчитан. да и примерчик бы не помешал. а то мы — люди темные в опционах этих ни бельмеса :)

Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab

09 октября 2012, 13:41
Ответить

дГонг, подскажите пожалуйста каким скринером пользуетесь?
Если он терминальный, не подскажители какой бесплатный?
Бывают ли скринеры ищущие разрывы в IV?