SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. legioner
Поругайте пожалуйста...
- 09 октября 2012, 17:29
- |
Проба пера. Не скупитесь на эпитеты...
Если рынок пойдёт дальше в боковике или стрельнет.
(проданы дальние и куплены ближние)
http://www.option.ru/analysis/option?shportf=40eec8452ffa5a57b4b2b2fbfffccb50#position
или вот так:
(проданы ближние опционы и куплены вдвойне дальние)
www.option.ru/analysis/option?shportf=a5e422d7548bef109f8e393de4aa9717#position
Если рынок пойдёт дальше в боковике или стрельнет.
(проданы дальние и куплены ближние)
http://www.option.ru/analysis/option?shportf=40eec8452ffa5a57b4b2b2fbfffccb50#position
или вот так:
(проданы ближние опционы и куплены вдвойне дальние)
www.option.ru/analysis/option?shportf=a5e422d7548bef109f8e393de4aa9717#position
66 |
Читайте на SMART-LAB:
📝 Еженедельный дайджест от ГК «А101» с комментариями экспертов
Снижение ключевой ставки, права миноритариев и снижение переплаты по ипотеке 📊 Новости в мире финансов и инвестиций:
— Банк...
16:03
теги блога legioner
- commodity
- IPO
- larry williams
- ZOG
- анализ
- аналитика
- вариационка
- Вариационная маржа
- взгляд
- их нравы
- книги
- книги о трейдинге
- ларри вильямс
- маржин колл
- межрыночный технический анализ
- мозг
- мэрфи
- мясо
- новичкам
- обучающий курс
- опцины
- опционы
- оффтоп
- оффтопик
- оценка
- продам
- пьянка
- рбк
- рецензия на книгу
- рынок
- сша
- сырьевые товары
- сырьевые фьючерсы
- увольнение
- Украина
- фортс
- фрс
Правильнее было продать ближние, а не дальние опционы? Или ограничиться длинным стрэддлом?
попробуйет простые конструкции и на фьючерсе.
И по традиции два вопроса:
1. каков план действий в случае резкого движения базового актива?
2. каков план действий в случае боковика до экспирации ближних опционов?
1.При резком движении БА — или частично закрыть позицию (в случае если достаточно контрактов было куплено) или закрывать всю — в зависимости от условий моего ММ.
2.Останусь в минусе или заработаю на росте волатильности в последнюю неделю.
Но я сам толком ещё не знаю, что делать с такой позицией и нужна ли именно ТАКАЯ позиция.
Мои решения базировались на следующем: в идеале при цене на страйке в начале жизни месячного опциона купить кол и пут, в данном варианте я их купил, продав дальние кол и пут, которые дороже ближних. И за неделю до истечения ближних — закрывать позицию. Получается конечно не ахти какая прибыль, но вроде гарантированно.
Скорее всего я ошибаюсь в чём-то — я прямо сейчас учусь и по изученному материалу пытаюсь вот креативить.
1. по данной позиции риск потерь ограничен только до момента истечения ноябрьских опционов, после чего останется короткий стрэддл, характеризующийся неограниченным риском.
2. осознанно заработать на волатильности с такой позицией вряд ли получится, т.к. всё будет зависеть от формы кривых волатильности для ближних и для дальних опционов, а это не просто спрогнозировать.
3. если не знаете с какой целью открываете позицию, то не нужно её открывать, попробуйте более понятные для Вас позиции, в которых Вы заранее сможете определить где, что и при каких условиях будете делать.
Буду дальше совершенствоваться.
Ближние по истечению должны схлопнутся же вроде, не?
www.option.ru/analysis/option?shportf=a5e422d7548bef109f8e393de4aa9717#position
До тех пор, пока не известна стратегия управления, трудно сказать что-то внятное о позиции.
С уважением!
колы проданы и сразу куплены, путы также
сори