опционы на акции

Биржа планирует новые инструменты. Итоги заседания Комитета по срочному рынку

Вопрос 1 повестки дня: О запуске расчетного фьючерсного контракта на инвестиционные паи SPDR S&P500 ETF Trust на Срочном рынке ПАО Московская Биржа.

1. Одобрить параметры расчетного фьючерсного контракта на инвестиционные паи SPDR S&P500 ETF Trust и рекомендовать Председателю Правления ПАО Московская Биржа утвердить спецификацию фьючерсного контракта на SPDR S&P500 ETF Trust на срочном рынке ПАО Московская Биржа.
2. Рекомендовать ПАО Московская Биржа проработать вопрос возникновения потенциальных рисков по корпоративным событиям, проработать вопрос механизма определения цены исполнения в случае приостановки торгов в день экспирации, раскрыть информацию о действиях в случае наступления корпоративных событий, а также о механизме определения цены исполнения в случае приостановки торгов в день экспирации на сайте ПАО Московская Биржа в сети Интернет.
3. Рекомендовать ПАО Московская Биржа рассмотреть возможность запуска фьючерсных контрактов на инвестиционные паи ETFов, повторяющих структуры индексов развивающихся рынков, товарных индексов, страновых, индексов EM — MSCI EM.
4. Рекомендовать ПАО Московская Биржа проработать вопрос по реализации дополнительного функционала кастомизации ГО в разделе настройки на сайте ПАО Московская Биржа.

Вопрос 3 повестки дня: Об итогах работы рабочей группы по ликвидности от 29.01.2021 г.
1. Принять к сведению итоги заседания рабочей группы по ликвидности.
2. Рекомендовать ПАО Московская Биржа проработать параметры опционов на акции в части поставки, а именно в ходе обсуждения с членами Комитета по срочному рынку определить тип контрактов: расчетные или поставочные опционы.
3. Рекомендовать ПАО Московская Биржа: — начать реализацию проекта по запуску опционов на акции с расчетных опционов на акции; — вынести вопрос по определению расчетной цены (вариант расчета по средней, вариант расчета по аукциону) для расчетных контрактов, а также вопрос по дальнейшей реализации поставочных контрактов на рассмотрение Рабочей группы по ликвидности.

Вопрос 4.1 повестки дня: О запуске мини фьючерсных контрактов на индекс РТС и золото
Одобрить инициативу возможности запуска мини фьючерсных контрактов на индекс РТС и золото и рекомендовать ПАО Московская Биржа проработать варианты спецификаций мини-фьючерсов за индекс РТС и золото.

Вопрос 4.5 повестки дня: О комиссиях на «краевых» опционах
Рекомендовать ПАО Московская Биржа проработать вопрос снижения комиссии по опционам с низкой премией либо введение маркетингового периода длительностью не менее года

25.12.2020 г. Комитетом по срочному рынку принято такое решение

Вопрос к заинтересованным трейдерам, вас приглашали или может быть вы слышали, что кого то приглашали? 
В состав комитета входят представители практически всех брокеров. Думаю, что если есть предложения по опционам, можно написать представителю своего брокера.


( Читать дальше )

Торги акциями компании Alibaba на Гонконгской бирже начались 27 ноября 2019 года. Предложение 500 миллионов новых акций привлекло более 11 миллиардов долларов в крупнейшем листинге Гонконга. Старт торгов состоялся на уровне 187 гонконгских доллара за акцию.
Текущая котировка: 241 HKD (+28%)
Тикер: 9988.HK
Минимальный лот акций: 100 шт

На компанию идёт давление в информационном поле и акции снижаются. Поэтому мой взгляд — медвежий.
Мои действия:

1. Купил один PUT-опцион со страйком 200 HKD. Затраты: 18.89*500 = 9,445 HKD
2. Продал два PUT-опциона со страйком 190 HKD. Премия: 15.04*2*500 = 15,040 HKD

Это пропорциональный вертикальный PUT-спред. Читайте главу 8 "Спреды по волатильности" в книге ОПЦИОНЫ (автор Шелдон Натенберг)

1 опцион = 500 акций

( Читать дальше )

Был я счастливым обладателем американских расписок на акции China Mobile, купленных через Санкт-петербургскую биржу.
Получал дивиденды на банковскую карту и всё было хорошо...



Но пришла трампономика!

Политический риск:

31 декабря 2020 года Нью-Йоркская биржа  (NYSE) объявила о начале процедуры делистинга трех китайских телекоммуникационных компаний: China Mobile, China Telecom и China Unicom. Это решение — результат подписанного президентом США Дональдом Трампом указа о запрете инвестиций американских фондов в бумаги китайских эмитентов.

Подробнее на РБК:
quote.rbc.ru/news/article/5ff2e12e9a794703bb720307

Пипец! Это значит, что судьба ADR, купленных на Спб не известна. Прекращение торгов возможно случится уже в понедельник, 11 января 2021 г.
Поэтому я зафиксировал убыток на ADR-расписках. Плакал, но продавал.

Но дальше то что?
Компания — хорошая и бизнес у неё стабильный и финансовые мультипликаторы замечательные!

( Читать дальше )

Привет всем!
Понедельник на календаре и мы начинаем нашу неделю с обзора торговых идей. Сегодня рассматриваем такие инструменты:

$ES, $AMZN, $BA, $GOOGL, $NFLX, $TSLA

( Читать дальше )

Всем привет!

Сегодня рассматриваем: $ES($SPX), $AMZN, $GOOGL, $BIDU, $NFLX, $TSLA

Удачных сделок всем!

Сегодня вышло мое интервью с Алексеем Каленковичем. Поговорили о результатах слабо-гамма-положительной стратегии Каленковича в 2009-2015 годах и о новом инструменте-стимуляторе ликвидности (подробности на НОК-9 в эту субботу 17 октября), который позволит даже самым скромным трейдерским капиталам погулять на хлебах маркет-мейкинга и расшевелить стаканы, например, неликвидных опционов на акции. 

Эксклюзивно для sMart-lab.ru выкладываю комментарий «Панды» Никиты Масюкова (одного из крупнейших маркет-мейкеров опционов на российском рынке, победителя ЛЧИ-2010) к затее Каленковича: 



Каленкович:

… трейдеры со скромными суммами могут вполне резвиться на легких контрактах и, глядишь, постепенно там и начнется жизнь, а потом туда и крупняк подтянется, потому что у всех появится возможность стать «Пандой» [имеется в виду победитель ЛЧИ-2010] без серьезных вложений. «Пандам», Никите Масюкову и Антону Бабушкину, маркетмейкинг обходится в сотни тысяч рублей в месяц, а будет ноль, и каждый сможет безопасно котировать опционы даже с узким спредом. По моему разумению, это неизбежно приведет к возникновению жизни в этих сериях. На начальном этапе я сам буду этой «пандой», но сразу же после обкатки технологии эта возможность появится у всех.

( Читать дальше )

Вчера банк UBS понизил  рейтинг акций TSLA до SELL с оценкой $210.
Ранее в июле Pacific Crest и Deutsche Bank также понизили акции Тесла выразили обеспокоенность по поводу завышенной цены акций.

Цена акций TSLA вчера упала на $15.


UBS заявил что Tesla своими результатами может разочаровать инвесторов. По оценке UBS компания продаст меньше автомобилей и батарей, чем ожидается по оценке самой компании. 

По заявлениям официальных представителей компании Tesla, в первые пять дней после того, как аккумуляторные системы стали доступны для покупки, было формлено на $800 млн заказов. Тем не менее, без предоплаты это число может ввести в заблуждение. UBS оценил, что нынешняя цена акций Tesla предполагает поставки 1,5 млн автомобилей и полного использования производственных мощностей на производстве батарей в течение ближайших 10 лет и перспективы эти явно завышены.
Можно предполагать, что продажа акций или покупка пут опционов на акции Tesla с близкой целью на сегодня-завтра принесет прибыль. Разумеется, опционы выгоднее. Отчет в следующий четверг и эффект снижения может привести на уровень 255. Я не стану агрессивно рассчитывать прибыль и на сегодня 258 мне будет достаточно. Купить пут этой недели 265 за 4.3-4.5 и выйти за 7.0 — вот такая цель.

( Читать дальше )