объемный анализ

Дмитрий Бойцов | www.dboytsov.me

2 апреля — решение по ставке в ЦБ. Или не решение… В случае положительного решения — очень сильный локальный положняк. В случае отрицательного решения… уж больно его все ждут… гп — 127!( имхо).

В зависимости от информированности инсайдеров  и общей обстановки  будут развиваться события в вариантах от инсайдерской продажи ( на инсайде о «НЕ»...) и до инсайдерской покупки ( на инсайде о «ДА») со всеми возможными комбинациями… типа: инсайдерская продажа с целью «додавить лонгистов на стопы, чтобы обеспечить ликвидность для себя на „бай“ — миллион комбинаций!
Следить надо за ГП — как за самой важной бумагой и за Сбером и РИ, как за разводнымми)).
По прежнему считаю, что в сипи  - ЛОНГ выше 1554 ( хотя в Рашке в лучшем случае рейндж на лоу). 
А в евре шорт — ниже 1,29.
Но для нашего рынка именно новость от ЦБ будет определяющей! ( при проч. равных условиях).

Анализ дневного графика RIM3 (RTS-6.13)

В понедельник индекс РТС не смог уйти выше диапазона сопротивления 143600..144300, указанного в прошлом обзоре. На неделе российский рынок три дня тестировал психологически важный уровень 140000 по RI и всегда закрывался выше этой отметки. При этом выходили достаточно неплохие объёмы, т.е. этот уровень старательно защищали. Вполне вероятно что 140000 послужит отправной точкой для коррекции вверх. Технические уровни сопротивления по дневному графику — 145000 и 148500.
 
Объёмный анализ — дневной кластер-профайл RIM3 (RTS-6.13)



( Читать дальше )

( Мне очень понравилость, в своё время, выражение «short end», что я решил вставить в заголовок — проф. — это «короткий остаток» киноленты ( бобины), оставшийся от съёмки. Остатки неэкспонированной плёнки помещают в специальную коробку с меткой для возможности дальнейшего использования. При этом, ясное дело, возникает риск, что НЕ ХВАТИТ. Т.е. понятие «sh end» это что-то «to get the short end of the stick is to suffer the bad effects of a situation».) 

В чём «бэд эффект» текущего движения?

Ну во первых,  в  непрекращающейся бане.
А если серьёзно, то в 25 числе — 25 марта — поворотный поинт, от которого начался short end)))) в прямом и переносном смысле.

На глобальную картинку можно посмотреть здесь ( в комментах представлены глобальные профили)
 smart-lab.ru/blog/107621.php
Да, были мысли о инфляционном сценарии. Имею право. Но с 27 марта таких мыслей нет. Вернее они есть, но позиции нет! С 27 марта начался «short end».  

( Читать дальше )

Ну чиво) вы пристали со своими сипи, брентом и рублём и еврой...
ну написано же: «роста нэ..!»

Но риск. Крыть сегодня, если не вырастет.

Уровни в бумажках, где проходили сайзы в последнее время и откуда надо просто хапать, если развернётся и текущее движение окажется заходной волной. ( Но не ранее!!! — пусть валится, в лонгах и без нас сидит достаточно)))))

Лук 1950
Татн 200
Сбер преф 73,5


Сур преф и Новатэк не падают вообще — лучше всех.
В ГМК надо наблюдать за 5100.
 

Вчерашний selloff был исключительно американским ( сливали Натан и тетя Хана)) — Европа была не при делах, а очумело хлопала глазами на то, как утекают её денежки. Можно было подумать, что на Кипре «попали» обитатели Брайтона) и, проснувшись утром  и обнаружив вопиющие несправедливости, творящиеся в Европе — они решили слить… Америку!  - Я передаю примерную суть текущих комментариев по рынку. Правда в этом только одна, что в Америке реально спроизошёл слив, который был порождён точечной продажей на 1554-1558 и импульсом вниз от этих уровней. Последствия этого движения были масштабными, т.к. ниже 1550 должны были находиться стопы тех, кто играл тренд вверх в сипи. Вне всякого сомнения, эти стопаки сработали, обеспечив ( опять) огромную внутредневную волатильность в сипи. Объёмы опять!!! прошли в диапазоне 1540-1550 — (копится чудовищный сайз, открытый интерес).   Дальнейшее движение определят именно эти объёмы — в том смысле, что нужна «ошибка» — неправильный выбор, который обеспечит начальный импульс нового движения до мая-июня. Диапазон 1540-50 показывает, что движение будет отсюда, а вот начальный импульс и последний «неправильный» объём надо увидеть или проинтуичить).

( Читать дальше )

Общими ) усилиями на нашем рынке сложилась «средняя» клиентская позиция, которая, грубо говоря, подразумавает лонг по акциям( в терминах Сбербанка по 105) и шорт по РИ по 143. Последняя составляющая представляет собой неудачный хедж на Кипрские события.
Легко понять, что обуют и там и там. Ри, скорее всего, вынесут вверх ( локально), а акцульки не вырастут.
Надо просто ПЕРЕБОЛЕТЬ,,,, время лечит)))

Часть 1
smart-lab.ru/blog/109152.php


События на Кипре ( по факту) ( по времени)  ( по идеологии) явились ТОЧКОЙ!
От которой начнётся новый отсчёт: времени, прибылей /убытков, трендов, понимания рынков.
Для кого это всё  позитив? Главным бенефициаром, без условно, является Америка. " У нас ..( на Брайтоне) всё в полном порядке, в отличии от этой сумашедшей Европы с её Кипрами, Грециями, Испаниями и неизвестно кем ещё ...!" Поэтому, сипи — в космос.
smart-lab.ru/blog/109661.php

Позитив это для системы глобально — см
 smart-lab.ru/blog/109754.php
структура капитала восстановлена, вклады сохранены, банк обанкрочен и большие вкладчики именно этого банка потеряли вместе с акционерами и прочими sub — всё как положено! ( типа Ура!) Поэтому, на это должны  положительно отреагировать все индексы CDS, которые на прошлой неделе находились в акуе). 

( Читать дальше )