нефть

Графический анализ на базе информации по открытым позициям трейдеров на Московской бирже.

Длительное падение фьючерса брент в октябре и ноябре подтверждалось индикаторами: снижением Long, увеличением  Short,  снижением Position.

Для наблюдения синхронности в движении Long и Short дополнительно применяется инверсный индикатор Short_invers. Разницу в движении Long и Short_invers  можно оценить с помощью Delta.

В начале октября началось снижение Long, что говорило о  потере интереса к росту фьючерса. Увеличение  числа сделок показало ускоренный сброс позиций умными деньгами (УД). При этом снижался Short, что говорило об отсутствии интереса к развороту тренда.

С 5 октября началось увеличение позиций Short, причем подъем Delta кричал об увеличении скорости набора шортовых позиций перед снижением лонговых позиций.

В середине октября небольшое флетовое состояние фьючерса.  Затем плавное снижение до 14 ноября.

14 ноября был рекордное число сделок.  День показал об  интересе быков. Далее лонговые позиции росли 21 и 22 ноября. С 26 ноября подъем Delta кричит об ускоренном увеличении позиций лонг.

( Читать дальше )

Наткнулись на интересную и содержательную статью от McKinsey по рынку нефти. Тем, кому хочется узнать фундаментальные причины коррекции рекомендуем ее почитать.

www.mckinsey.com/industries/oil-and-gas/our-insights/ofse-quarterly-volatile-end-to-a-positive-quarter?cid=soc-app

Рынок перешел из зоны дефицита предложения в зону профицита. Дефицит предложения оценивался в 0,33 млн. баррелей в сутки во втором квартале. В третьем квартале профицит оценивался 0,17 баррелей в сутки.

Прирост предложения обьясняется ростом предложения нефти из США на 0,31 млн. баррелей в сутки, нефти стран ОПЕК на 0,29 млн. баррелей в сутки и приростом пр-ва нефти других стран на 1,09 млн. баррелей в сутки.

Рост добычи в США был обеспечен во многом Пермским бассейном. Тем не менее, потенциал роста добычи месторождений ограничен логистическими проблемами. Во-первых, полностью загружены нефтепроводы, которые должны транспортировать нефть из региона до покупателей. Во-вторых, у США в Мексиканском залиеве существует всего один терминал, который работает со сверхбольшими нефтеналивными танкерами. В виду бОльших издержек при транспортировки танкерами меньших размеров, они не так удобны.

( Читать дальше )

Всем хай! В прошлом посте я обещал статью и уже после подумывал слиться :), на тему — а вдруг я неправ, вдруг все что я думаю — заблуждение и уже завтра картина изменится?? Прав я или нет — в данном случае даже не важно. Важно, что я лишь хочу поделиться своим мнением в отношении нефтегазовой отрасли.  

Все мы наблюдали за пикирующими котировками по нефти WTI,Brent,Urals, и каждый день ждали и надеялись, что это всего лишь коррекция и цены развернутся наверх.

К сожалению этого пока не происходит, страхи нарастают и все больше людей присоединяются к медвежьему движению.Честно говоря я был удивлен, что нефть смогла так высоко подняться(84 кажется) в условиях когда нет войны. Ибо все наверно помнят последние высокие цены на нефть были когда:
-Бомбили Ирак, разрушили инфраструктуру и сожгли скважины.
-Бомбили Ливию, разрушили страну уничтожив многолетние связи и разогнав прежних лидеров.
-Бомбили ИГИЛ, разбили караваны транспорта и доставку нефти через границу, так же попути зачистили (уничтожили) старые скважины от плохих парней.

( Читать дальше )

      — Деда Коля, а у тебя в твоих опционах есть комунизьм?


      Деда Коля попризадумался. Во, ети твою, так остро вопрос пока ещё никогда не ставился… Не ребром — тут поострее уж будет...


      — Видишь ли, внуча...


      Блеканье и меканье в виде слов-паразитов начисто сломали поставленную речь деда Коли. Блин, опционы и коммунизм. Язык и зопа. Да ничего общего! Однако, выруливать-то надо...
     Почему-то на ум пришёл анекдот из дедки-Колькиного щенячьего детства, из середины 70-х:


     Простая советская деревня. Глубинка. Пристала бабка к деду: 
— Ну скажи, когда будет это, того, коммунизм?
     А дед что — простой тракторист, хер его там знает, когда наступит этот «комунизьм». Который все строят-то с утра и до вечера… Ну, делать нечего, совсем достала баба проклятая… Всем селом собрали котомку в дорожку — как положено — сало, ковбаса, самогончик от Авдотьи… И денег на билет до Москвы...

( Читать дальше )

Всем привет! Сегодня меньше слов и больше графиков. Погнали.

Недельные бары:

Вариант с треугольником в волне [B].



Вариант с конечной диагональю в волне © of [B] или вариант начальной диагонали в [1] с внутренней структурой 3-3-3-3-3 оба варианта в данном случае будут равновероятны.



( Читать дальше )

Всем привет!

Осенний сезон текущего года многим запомнится хорошими движениями по нефти)) Считаю, что именно устойчивые тренды позволяют существенно увеличить капитал, но самое сложное это «дать прибыли течь», предполагаю что данный психологический барьер является самым сложным препятствием на пути к трехзначной доходности! Чтобы понять это и научиться удерживать прибыльную сделку максимально долго, порой на это уходят годы...

Как результат положительных изменений, текущая доходность (скрин из личного кабинета ФИНАМ)

На самом деле, доходность 140% с октября месяца, в лк результат в % видимо не совсем корректно отражается, т.к. изначально вводимая сумма была 5кк (возможно доходность к ГО считается)

( Читать дальше )

по месяцам:

по годам:


( Читать дальше )

Какие 30,20$?!?
Мы на пути к 0$ за баррель!

Вспоминаю старый советский анекдот:
Советские времена. На бульвар привезли бочку кваса. Продавец отцепляет ее, готовится торговать.
Подходит мужик:
— Сколько стоит вся бочка?
— Ну считай: двести литров, по тридцать копеек кружка. Сто двадцать рублей.
— Вот тебе деньги, иди отдыхай, развлекайся. Вечером придешь за пустой бочкой.
— Хорошо!
Продавец уходит. Мужик разворачивает плакат «Квас бесплатно».
Народ сначала удивился. Потом стали подходить. Потом очередь образовалась. Потом длинная очередь. Потом толпа. Мат, крики. Кто без очереди лезет, кому-то не досталось. Драка началась. Поножовщина.
Милиция приехала. Толпу разогнали. Зачинщиков — в кутузку. Мужика туда же.
Начинают его прессовать:
— С какой целью спровоцировал драку?
— В мыслях не имел!
— Незаконной торговлей занимался?
— Бесплатно людей квасом угощал. Есть свидетели.
— Значит квас ворованный!
— На свои кровные купил. Имею право.
— Может ты псих?

( Читать дальше )

Новое — хорошо забытое старое. ;))
Эта музыка будет вечной...


Некоторые инвесторы в США начали ставить на то, что нефть подорожает до $100 за баррель на горизонте до четырех лет, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX). За последний месяц на бирже были зарегистрированы эпизодические покупки опционов «колл» на нефть WTI с исполнением до конца 2018, 2019 и 2020 годов по ценам от $80 до $110 за баррель. Держатели этих контрактов смогут получить прибыль, если нефтяные котировки поднимутся выше соответствующих цен исполнения

Как следует из данных NYMEX, по состоянию на 9 июня количество открытых позиций в колл-опционах, которые могут быть исполнены до декабря 2018 года по цене $100 за баррель, составляет 4057 (эквивалентно 4 млн барр.). Еще больше открытых позиций — 10 тыс. — в опционах со страйком $125. Среди опционов с исполнением до декабря 2020 года есть открытые позиции — 302, которые окажутся в плюсе, если цена нефти будет выше $91 за баррель, а также 128 позиций, которые принесут выгоду при цене нефти выше $100.
 
Bloomberg отмечает, что в начале июня один из инвесторов приобрел опционов в эквиваленте более 4 млн барр. с ценами исполнения $110 и 80 за баррель до 2019 и 2020 годов, но биржевые данные не позволяют идентифицировать этого покупателя. Такие сделки, которые можно сравнить с лотерейными билетами, обычно характерны для хедж-фондов.

( Читать дальше )