нефть BRENT

Курсы валют ЦБ на выходные: 
💵 USD — ↗️ 92,6118
💶 EUR — ↘️ 100,2170
💴 CNY — ↘️ 12,7445 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы снизился на 0,4%, составив 3 273,49 пункта. 

▫️ Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. В ходе итоговой пресс-конференции Эльвира Набиуллина ответила на ряд вопросов журналистов (льготная ипотека, рост федеральных расходов, международные расчеты, нераскрытый потенциал фондового рынка и пр.) подтвердила «нейтральный сигнал» по дальнейшему направлению ДКП. Из пресс-релиза: инвестиционная активность на рекордном уровне. Индикатор бизнес-климата на максимуме за 12 лет. Безработица в январе упала до 2,7% с сезонной корректировкой. Дальнейшее расширение дефицита кадров может вести к тому, что производительность труда будет еще больше отставать от роста зарплат. Разрыв между спросом и предложением сохраняется. Кредитная активность замедляется неравномерно. Цены на сырьевых рынках перешли к росту, что будет оказывать поддержку российскому экспорту. www.cbr.ru/press/event/?id=18536 

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 22 марта: 
💵 USD — ↘️ 91,9499
💶 EUR — ↘️ 100,3650
💴 CNY — ↘️ 12,7519 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,6%, составив 3 286,69 пункта.

▫️ Московская биржа 26 марта запустит новые производные на иностранные активы: начнутся торги расчетными фьючерсными контрактами на акции глобальных биржевых инвестиционных фондов (ETF) DJ Industrial Average ETF и iShares Russell 2000 ETF. Подробнее на сайте площадки: www.moex.com/n68432 

▫️ Банк Санкт-Петербург (+2,59%); Банк утвердил новую дивидендную политику. Теперь распределение избыточного капитала предполагает направление на дивиденды доли чистой прибыли «в пределах от 20% до 50 %» (ранее: «не менее 20%»). Величина дивидендов за 2023 г. определена из расчета 40% от прибыли по МСФО и составляет 42,45 руб. на 1 об. акцию (с учетом уже выплаченных промежуточных дивидендов – 23,37 руб. на 1 об. акцию); при этом выплата по префам составит 0,22 руб. на акцию. ГОСА – 25.04.2024 г., закрытие реестра 06.05.2024 г.  

( Читать дальше )

TRANSLATE with

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 21 марта: 
💵 USD — ↗️ 92,6861
💶 EUR — ↗️ 100,6139
💴 CNY — ↗️ 12,8337 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии среды прибавил 0,07%, составив 3 267,1 пункта.

▫️ Минфин информирует о результатах проведения 20.03.2024 г. аукциона по размещению ОФЗ-ПД № 26244RMFS (дата погашения 15.03.2034 г). Размещенный объем: 95,094 млрд руб. (при спросе 113,782 млрд руб.), выручка: 90,225 млрд. руб., средневз. цена: 90,3178% от номинала, средневз. доходность – 13,43% годовых.

▫️ Рост потребления электроэнергии в РФ с начала года составил 5,78%, без учета температурного фактора. По словам министра энергетики Евгения Грабчака, прогноз годового роста остается на уровне 1,5%. ТАСС напоминает, что во второй половине года запланирован запуск крупных промышленных проектов на Дальнем Востоке. tass.ru/ekonomika/20291967 

▫️ Тинькофф (-3,27%); Решение совета директоров «ТКС Холдинг». Цена размещения доп. акций: 3 423,62 руб. за акцию; количество размещаемых акций: 130 млн штук по закрытой подписке; сведения об имуществе, которым могут оплачиваться акции: обыкновенные акции ПАО РОСБАНК (и др.

( Читать дальше )

Добрый день, Друзья!

Cквозной анализ всех таймфреймов:

Биржа ICE
▫️долгосрочно - ушли в BUY тренд на Д1, вынесли дальние хаи, вероятнее будет не долгая коррекция и продолжат лонг

▫️среднесрочно - на Н1 после BUY тренда формируют кульминацию покупок, затем боковик будут строить. На ICE ожидаю захода на 85,16 — 85,05, на защитный объем покупателя, с него вверх на перехай и продолжение BUY тренда.

Биржа MOEX
▫️внутридня - На нашей от 86,72 могут включиться локально покупатели и отскочить вверх, затем ожидаю слома и продолжения снижения к цели 85,32-85,14, оттуда вверх пойдут




✅ Телеграм, больше инструментов и ранняя аналитика — t.me/cashalot_trading

Цены на нефть Brent уверенно растут последнюю неделю, ближайший фьючерс тестирует 87 долл./барр., это максимум с октября 2023 г. Поводом выступают позитивные ожидания по спросу: ряд отраслевых организаций повысили прогнозы на этот год и по росту спроса на нефть, и по ценам.

За счет ОПЕК+ рынок будет дефицитным по предложению. В начале этой недели дополнительный позитивный импульс пришел за счет сильных статданных по Китаю, где промпроизводство в феврале выросло на 7% при прогнозе роста на 5,3%. Геополитика также опосредованно влияет на цены на нефть, «премию» мы оцениваем в 3-5 долл./барр.

На этой неделе в фокусе заседание ФРС, которое важно с точки зрения ожиданий по процентной ставке. Но в целом особых сюрпризов не ждем, полагая, что цены на нефть вышли на траекторию роста и смогут уверенно закрепиться в верхней части диапазона 85-90 долл./барр., а при крепком позитивном сантименте — и попытаться преодолеть «круглый» уровень в 90 долл./барр.

«Промсвязьбанк»

( Читать дальше )

TRANSLATE with

( Читать дальше )

Честно прошерстив рунет на эту тему, найдя буквально пару тем без ответов, отчаялся и решил задать вопрос живым людям. Прошу помощи!
Итак, на Мосбирже, помимо прочего, торгуется американский маржируемый опцион колл на фьючерс на 10 баррелей нефти Brent. 

Допустим, дата экспирации 04.2024, а лучшая цена в стакане в Quik указана как 1.9 (судя по моим подсчетам, это-таки цена в долларах за баррель).

Я хочу купить опцион, но при этом понять, а сколько я, собственно, заплачу? Сколько средств у меня удержат?
В заявке вижу, что, независимо от той цены, по которой я покупаю опцион, у меня также удержат ГО в определенномразмере.

И я не могу понять, откуда концептуально берется это ГО! Мне нужна не формула, а сама причина его существования.

Из теории я знаю, что мой убыток по опциону ограничен размером уплаченной премии.
Также знаю, что по маржируемому опциону премия не списывается в момент приобретения, а удерживается необходимая сумма, а затем происходят расчеты каждый клиринг в виде вариационной маржи в зависимости от того, куда движется цена базового актива.

( Читать дальше )

По нашим оценкам, цены на нефть могут продолжить свой рост на этой неделе на фоне продолжающихся столкновений в секторе Газа, где международное сообщества безуспешно пытается достичь соглашения о прекращении огня. При этом фундаментальные факторы нефтяного рынка снова выходят на первый план: катализатором роста может выступить актуализированный прогноз МЭА, отражающий восстановление спроса на нефть со стороны НПЗ в условиях ограниченного предложения на фоне продления соглашения ОПЕК+ о добровольном сокращении добычи.

Поскольку число действующих нефтедобывающих установок в США медленно сокращается, а товарные запасы нефти в этой стране близки к минимальным уровням, участники американского рынка, возможно, увидят дополнительный потенциал роста цен на углеводородное сырье вопреки неопределённости на финансовых рынках.

С учетом этого, мы ожидаем, что цены на североморскую нефть в ближайшие дни смогут закрепиться выше уровня психологического сопротивления у отметки $85/барр. после продолжительного периода стагнации в коридоре $80-85/барр. С учетом волатильности на нефтяном рынке наш консервативный прогноз предполагает недельный диапазон цен на нефть марки Brent $83-87/барр.

Альфа-Банк

Курсы валют ЦБ на 20 марта: 
💵 USD — ↗️ 92,2243
💶 EUR — ↘️ 100,1047
💴 CNY — ↗️ 12,7729 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вторника снизился на 0,95%, составив 3 264,97 пункта.

▫️ Госдума одобрила введение налогового вычета на долгосрочные сбережения (в т.ч. по вложениям на ИИС типа III), сообщает Банк России. Поправки в Налоговый кодекс приняты сразу во втором и третьем чтениях, закон, как и ожидалось, будет действовать в отношении договоров, заключенных с 1 января 2024 г. От уплаты НДФЛ освобождаются взносы на общую сумму до 400 тыс. руб. в год. Т.о., максимальный размер вычета может составить от 52 тыс. до 60 тыс. руб. ежегодно в зависимости от размера доходов инвестора. Подробнее: www.cbr.ru/press/event/?id=18524 

▫️ Инфляционные ожидания населения в марте снизились до 11,5% (11,9% месяцем ранее), — данные опроса, проведенного по заказу ЦБ. Напомним, наряду с самой инфляцией, инфляционные ожидания населения являются одним из важнейших факторов, влияющих на решение по ключевой ставке.

( Читать дальше )