мосБиржа

Общий объем: +5,5% г/г до 70,8 трлн руб
Фондовый рынок: 1 686,5 млрд рублей по сравнению с 2 197,6 млрд рублей в октябре 2015 года.
Срочный рынок: 7,2 трлн рублей и 10,1 трлн рублей в октябре 2015 года
Валютный рынок: 25,9 трлн рублей и 30,7 трлн рублей в октябре 2015 года
Денежный рынок: +59,4% и составил 31,8 трлн рублей (20,0 трлн рублей в октябре 2015 года)

пресс-релиз

МосБиржа планирует открыть прямой доступ к торгам на денежном и валютном рынках для российских компаний. Речь идет о допуске крупнейших корпораций, исходя из капитала и ряда других требований. Об этом сообщил член правления, управляющий директор по денежному и срочному рынкам Московской биржи И. Марич:

Планируется допустить порядка 75 российских корпораций напрямую к денежному рынку торговой площадки в первом квартале 2017 года. Это даст дополнительно к текущему дневному обороту примерно в 1 триллион рублей ежедневно более 20% оборота.
Допуск корпоратов на валютный рынок планируется обеспечить к концу текущего года. Это даст до 1 миллиарда долларов дополнительных ежедневных оборотов. Ожидается приход около 50 корпоратов в этот сектор.

(Прайм)

Факты:

1. Замораживание (правильней сказать, отмена) добровольных отчислений  в НПФ из-за дефицита бюджета;
2. Разрабатывается новая пенсионная система, по которой бремя накопления дополнительной пенсии ложится на гражданина;
3. Инициатива ЦБ об ограничений разрешенных операций на бирже для частников, но покупка ОФЗ  будет доступна всем;
4. Озвучена инициатива о налоге  на доходы с банковских депозитов для физ. лиц (объем депозитов 17,2 трлн);
5. Озвучена необходимость ограничить возможности брокеров по безответственному инвестиционному консультированию.


Мне  очевидно, что инфраструктуру готовят к приходу неквалифицированных частных  денег. 

Инвестиционные возможности: покупка акций Мосбиржи, а также других качественных компаний во время, пока эти самые частные деньги не пришли

Когда рынок уходит в боковик и не показывает ярко выраженного тренда, приходится рассматривать бумаги на среднесрок.
И таковых на данный момент наметилось две:
1) Мосбиржа

Здесь все просто — цена подобралась к серьезному уровню поддержки и согласно индикаторам должен произойти отскок.
Соответственно покупаем от 113 с целью 118, со стопом под 110.
2) Ростелеком АП
А вот Ростелеком, и именно привилегированные акции я приобрету даже не на среднесрок, а с расчетом на дивиденды.
Во-первых, у компании стабильная доходность


( Читать дальше )

Кто мне скажет, как при объеме за 1 минут 1200 контрактов открытый интерес может измениться на 25000 контрактов?



Варианты ответа: 
1. Лагает Биржа!
2. Лагает IT Invest
3. МосБиржа нае… ет!
Как проверить какой вариант верный?
Правильный ответ: Внебиржевые объемы! Спасибо Василию Олейнику!

Может я неверно трактую положение, но мне кажется в этой таблице что-то не так.

Участник на второй позиции с доходностью 7.42% но зато имеющий 16мио на счету при чуть большем рвении, (хотя бы 20% если сделает, что не так сложно) легко переместится на 1-ю позицию и никто его оттуда выгнать не сможет. А его соседи у которых доходность уже явно за 30%+ и вполне может быть еще выше — от… ут даже если сделают 50%+. Потому что 20% от 16м, это больше чем размер депозита любого из соседей.

Причем во многих номинациях особенно на срочке, положение в таблице определяет прежде всего размер депозита, а не умение торговать. Так и написано в положении: "… размер дохода в рублях". Понятно что при равном риске размер такого дохода будет напрямую зависеть от стартовой суммы. Если нет, то почему участник начавший со стартовой суммы 50 000 и получивший доход 173 131,27 на 16-й позиции?

А теперь вопросы к организаторам конкурса:

( Читать дальше )

    На нашем сайте все еще не онлайн, но раз в месяц мы выкладываем статистику раунд-трипа заявок на московской и Питерской биржах
    из графика видно http://fkviking.ru/roundtrip.php?File=MOEX%2010.2016.json 

     MOEX октябрь 

     Опережает биржу Американских акций в 5 раз:
                         

( Читать дальше )

Навеяло дискуссией к одному из топиков на смарте.

Газет все начитались: вот у нас мало народу на фондовый рынок завязано, вот нужно их всех вовлекать в торговлю акциями. Согласен, вовлекать народ надо. Если 20 триллионов снять со счетов (по данным Арсагеры) и бахнуть в фондовый рынок — индекс ММВБ просто в космос улетит. Не спорю. Но вот что парадоксально — акционерам МосБиржи такой «бум» будет как слону дробина. Почему?

Доход акционеров в Московской бирже — в основном комиссионный доход от операций на бирже. А теперь посмотрим, где больше обороты на Мосбирже? На фондовом рынке? На срочном? Нет! Это так, соцнагрузка для биржи :) Основные обороты — на денежном и валютном рынке. Ссылка для примера: http://moex.com/n13937/?nt=106.

По ссылке — обороты за сентябрь, за другие месяцы — думаю, пропорции будут примерно те же. А еще сравните комиссии на валютном рынке со срочным и фондовым. На валютном рынке комиссии-то поболее будут. Что такое 20 триллионов для денежного и валютного рынка? Это оборот за 7-10 дней.

( Читать дальше )

Все уже, наверное, видели или читали про его выступление, поэтому сразу к критике некоторых идей.

Алроса-непрозрачный рынок и непрозрачный производитель со скромным раскрытием для инвесторов. Планов по прибыли не увидел, да и откуда им взяться, если цены на их продукт определяются не ими. Смущает также развитие рынка искусственных алмазов.

ВТБ- недружественный по отношению к миноритариям банк с большим влиянием государства на его операционную деятельность. Выкуп акций у одних миноритариев в ущерб другим, выпуск привилегированных акций по закрытой подписке по низкой цене делают вложения в этот бизнес слишком рискованным по сравнению со Сбербанком.

Мечел- сейчас чисто спекулятивная история. Может, конечно выстрелить из-за конъюнктуры цен, но трудно развиваться и тем более платить существенные дивиденды с отрицательным капиталом в 250 млрд руб и неэффективным главным акционером. 

Мосбиржу, скорее всего, пропустил из-за  анализа по примитивным метрикам, не взглянув более глубоко в бизнес. Это действительно почти полная монополия, в отличие от Норникеля, который, конечно, никакой монополией не является (цены на товары монополии не зависят от динамики сырьевых рынков и не могут быть столь же изменчивы). Ее, кстати, не поздно и сейчас покупать, так как идея там долгосрочная.

( Читать дальше )

В биржевой среде снова разгорается потухший было костерок скандала вокруг нечестного доступа на срочный рынок мосбиржи. Для тех, кто пропустил предыдущие серии этого многолетнего сериала, напоминаем, что давным-давно группа лиц, неустановленной религиозной принадлежности, наглым образом взломала биржевой роутер для самого что ни на есть прямого доступа к торговой площадке. И написали они свой роутер, быстрее и надежнее нативного биржевого. Теперь доступ к торговле фьючерсами и опционами у них прямее, чем у остальных терпил. По многочисленным слухам, успел сформироваться настоящий черный рынок вокруг ломаного роутера. Где можно купить спецификацию внутреннего протокола, реализацию роутера, которую можно опознать как ломаную, реализацию роутера, которую распознать нельзя и много еще чего интересного. Бюджеты соответствуют продукту, цены на поделки могут составлять миллионы рублей, биржа — занятие не для бедных. 

( Читать дальше )