МосБиржа vs. СПб-Биржа Round-Trip

21 октября 2016, 23:02
|
Viking

На нашем сайте все еще не онлайн, но раз в месяц мы выкладываем статистику раунд-трипа заявок на московской и Питерской биржах
из графика видно http://fkviking.ru/roundtrip.php?File=MOEX%2010.2016.json

MOEX октябрь

Опережает биржу Американских акций в 5 раз:

Биржу СПБ http://spbexchange.ru

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спецраздел:
торговые роботы

578 | ★1

14 комментариев

Проблему нулевого раундтрипа уже пофиксили у себя?

Cristopher Robin

21 октября 2016, 23:29
Ответить

Cristopher Robin, пофиксили

Viking

25 октября 2016, 01:16
Ответить

У меня есть данные - underround fucking trip.
Объясните что такое ваш trip?

Egorax

21 октября 2016, 23:32
Ответить

ничего непонятно… можно подробности?

AlexVestor

21 октября 2016, 23:53
Ответить

честно говоря, графики не очень информативны.

Если возможно, напишите, пожалуйста, просто одной цифрой за какой-то период медианный roundtrip для вариантов а) Plaza2 Si, б) TWIME Si, в) FIX_CURR USD/RUBTOM?

Очень интересно.

dvoris

22 октября 2016, 07:06
Ответить

из тех данных, что сайт отдаёт для графика (json), медианы такие:

SiPlaza 1140

SiTWIME 1460

FIX_USDRUB 370

Вопросы:

— фикс на валютном рынке действительно быстрее фортса порядка 3 раз?

— TWIME медленнее Plaza порядка 1.5 раза?

dvoris

22 октября 2016, 08:17
Ответить

Иван Д., эти замеры не имеют смысла, т.к. мериться должно не время от отправки до прихода отклика на поставленный ордер, а время от отправки до появления его в системе.

SECRET

23 октября 2016, 12:52
Ответить

SECRET, иногда требуется выставить заявку только после удовлетворения предыдущей, поэтому такие данные тоже имеют смысл.

kapodes

24 октября 2016, 13:12
Ответить

И еще вопрос, как вы объясняете что один и тот же протокол на разных инструментах показывает разную задержку?

Cristopher Robin

22 октября 2016, 14:41
Ответить

Cristopher Robin, задержку, похоже, дает не шлюз, а ядро. Одна версия — стаканы по разным инструментам матчатся независимо и на Ri/Si всегда очередь. Но вероятнее всего (статистика ведется по реальной активности) статистика по Ri/Si снимается в моменты, когда весь рынок пытается снять заявки, а статистика по неликвиду снимается на неактивном рынке (правда иногда накладывается активность по ликвидам).

И. О.