Блог им. fkViking

МосБиржа vs. СПб-Биржа Round-Trip

    • 21 октября 2016, 23:02
    • |
    • Viking
  • Еще


    На нашем сайте все еще не онлайн, но раз в месяц мы выкладываем статистику раунд-трипа заявок на московской и Питерской биржах
    из графика видно http://fkviking.ru/roundtrip.php?File=MOEX%2010.2016.json 

     MOEX октябрь МосБиржа vs. СПб-Биржа Round-Trip

     Опережает биржу Американских акций в 5 раз:
                         МосБиржа vs. СПб-Биржа Round-Trip

   
     Биржу СПБ http://spbexchange.ru
★1
14 комментариев
Проблему нулевого раундтрипа уже пофиксили у себя?
avatar
Cristopher Robin, пофиксили
avatar
У меня есть данные - underround fucking trip.
Объясните что такое ваш trip?
avatar
ничего непонятно… можно подробности? 
avatar

честно говоря, графики не очень информативны.

Если возможно, напишите, пожалуйста, просто одной цифрой за какой-то период  медианный roundtrip для вариантов а) Plaza2 Si, б) TWIME Si, в) FIX_CURR USD/RUBTOM?    

Очень интересно.

 

avatar

из тех данных, что сайт отдаёт для графика (json), медианы такие:

SiPlaza 1140

SiTWIME 1460

FIX_USDRUB 370

 

Вопросы:

— фикс на валютном рынке действительно быстрее фортса порядка 3 раз?

— TWIME медленнее Plaza порядка 1.5 раза?

avatar
Иван Д., эти замеры не имеют смысла, т.к. мериться должно не время от отправки до прихода отклика на поставленный ордер, а время от отправки до появления его в системе.
avatar
SECRET, иногда требуется выставить заявку только после удовлетворения предыдущей, поэтому такие данные тоже имеют смысл.
avatar
И еще вопрос, как вы объясняете что один и тот же протокол на разных инструментах показывает разную задержку?
avatar
Cristopher Robin, задержку, похоже,  дает не шлюз, а ядро. Одна версия — стаканы по разным инструментам матчатся независимо и на Ri/Si всегда очередь. Но вероятнее всего (статистика ведется по реальной активности) статистика по Ri/Si снимается в моменты, когда весь рынок пытается снять заявки, а статистика по неликвиду снимается на неактивном рынке (правда иногда накладывается активность по ликвидам).
avatar
 А у вас есть данные по FIX на срочке? У меня что-то ответ о биржи о результате заявки иногда до нескольких мс доходит.
avatar
kapodes, мы им почти не пользуемся, для 'красивого' графика слишком мало данных. Он действительно хуже и плазы, и твайма
avatar
Viking, сейчас посмотрел на свои вчерашние сделки по FIX, получается round-trip 2-3 мс. На ваших графиках тоже около того. 
avatar

теги блога Viking

....все тэги



UPDONW