монетка

Итак, берём самую ликвидную бумагу на рынке, сейчас это Сбербанк. Перед началом торгов подкидываем монетку, орёл — открываем лонг, решка — открываем шорт. Ждём окончания торговой сессии и закрываем позицию. Повторяем так пока не надоест или пока не получим большой профит. :)



Самое смешное, что эта стратегия НИЧЕМ не отличается от любой другой хитро$опой стратегии с графиками, каналами, таблицами и прочей ерундой. Если у Вас нет достоверного инсайда на рынке, то существует только один из двух вариантов развития события в будущем — Вы либо угадаете, либо нет.

Монетка в данном случае это своеобразный генератор случайного числа из заданного диапазона.

Да и винить в случае неудачи проще монетку, чем себя! :)

( Читать дальше )

Прочитал тут в одной книжке:

По законам математики неизбежно, что пара трейдеров вырвется вперед. Но это вовсе не значит, что они обладают неким умением. Дайте 10 тысячам человек по монетке в четверть доллара. Пусть подбрасывают. Каждый раз прогоняйте тех, у кого выпал орел. Через 10 раундов останется, скажем, сотня человек. Через 20 – человека три-четыре все еще будут в игре. Если бы они были на Уолл-стрит, их бы провозгласили экспертами по подбрасыванию монетки, познавшими Истину.

И

Если подбросить монетку 10 раз, может выпасть 7 орлов и 3 решки (70 и 30% соответственно). Но десять тысяч попыток подбросить монетку всегда дадут соотношение гораздо ближе к 50:50.

А ведь и не поспоришь.....

Книга Скотта Паттерсона. Кванты. Как волшебники от математики заработали миллиарды и чуть не обрушили фондовый рынок.

Довольно интересная книжка.

Про http://www.youtube.com/watch?v=Kq1tuQMavGs

Привет :)

За последние несколько дней ускоряющаяся коррекция по рубледоллару очень сильно взбударажила сообщество. Никто не знает что делать: крыть убытки, сдавать доллар, или покупать доллар и лезть под поезд нисходящей волны в надежде на угадайку... 



Помогу советом. :)

По мотивам исследования о точности попадания пронозов гуру в цель ...

Источник

( Читать дальше )

После отслеживания 68 экспертов и 6582 рыночных прогнозов, в CXO Advisory Group пришли к выводу, что точность среднего рыночного прогноза, выдаваемого экспертами, ниже 50%. Бросьте монетку, и ваши шансы на прогноз рынка будут выше. 

Трудно себе представить, что средний эксперт рынка как минимум не в состоянии соответствовать результатам подбрасывания монетки, но это правда. На графике представлена точность относительных результатов всех гуру, за которыми наблюдали в CXO. 

 


Серая линия – среднее значение прогноза при бросании монетки 
Красная линия – среднее значение прогноза гуру 
Источник: CXO Advisory Group 

С 2005 по 2012 год в CXO собрали 6582 прогнозов, относящихся к фондовому рынку США и открыто выдвинутых 68 экспертами – быками и медведями, использующими технические, фундаментальные индикаторы и индикаторы настроения. В список этих прогнозов также были включены прогнозы из архива CXO. Самый первый прогноз в выборке датирован концом 1998 года. 

( Читать дальше )

Август, был интересен тем что прибыль была в 1-ю и последнюю неделю.

Си, +869п



( Читать дальше )

Си, отлично ходило, взяли неплохое движение в сумме получили 1751 пунктов на лот.




Ри, получили убытки -8950 п. в два раза больше чем в прошлый месяц.

( Читать дальше )

Добрый вечер.
Продолжимс, месяц выдался довольно тяжёлый было много стопов

и так РИ

имеем 5 стопов.
Результат итоговый -3650п

( Читать дальше )

Случайный вход в сделку — не грааль, ДОКАЗАНО!

Вторичный тест системы «монетка» начало тут
smart-lab.ru/blog/186508.php  
Вторично протестировал систему «монетка» по уточненным правилам уважаемого «Алексей»
------------------------------
1. по системе «Монетка» всеже лучше торговать 2 инструмента это на 1 лот 6 лотов си вместе, не просто реверс скажем шорт лонг…
2. у системы есть стоп 200 и 2000 п. если на момент клиринга 13:59; 18:44 и 23:30 имеем размер стопа то выходим из позиции
3. прибыльные сделки переносятся через день но не через неделю месяц (в данном случае стоп двигается вверх на уровень открытия)
4. вход строго 10:05.
---------------------------
Сиситема тестировалась на 10 минутках Ri, 10 контрактами на интервале с 07.2012 по настоящее время.
Все правила учтены, кроме:
1. Стоп у меня был не пунктах а в процентах, но аналогичен 2000 пт.
2. Я не стал чудить с закрытием позиции на экспирацию и в конце месяца, 100% уверен, что это ничего не поменяет.
3. В конце недели и на клиринге все выходы по правилам.
4. Данные 10мин, поэтому вход в 10-10  


( Читать дальше )