моделирование

Привет всем!
Данный блог(посты) — не попытки кого-то в чем-то убедить или показать гениальность автора. Рассматривайте его как альтернативу Вашим собственным идеям, не более того.
Автор — не очередной инет-продавец курсов-сигналов-анализов и рекрутер средств, а трейдер, занимающийся цено-временным моделированием и работающийтолько на американском рынке.
Пользуясь случаем, замечу, что данный форум никаких обязательств в дальнейших публикациях автора не предусматривает и заранее извиняюсь за отсутствие ответов на коменты и вопросы, показавшиеся мне малоинтересными.
Спасибо за понимание и… возможный интерес:).
Вот, собственно, и некоторые идеи:
Моделирование:
www.screencast.com/t/eghgynRSih
Трейдинг(примеры):
www.youtube.com/watch?v=iqJp1CLyuHw
www.youtube.com/watch?v=jnkyJsfe5rg
 

Октябрь 1987 – коллапс фондового рынка
 
Крах октября 1987 года и черный понедельник 19 октября остается одним из самых поразительных обвалов благодаря своей огромной амплитуде и полному охвату почти всех мировых рынков. Этому событию, как и во многих других случаях, предшествовал сильных бычий тренд. Поэтому дальнейший рост рынка воспринимался как должное.  Крах на фондовом рынке ошеломил инвесторов, уничтожил около триллиона долларов стоимости рынка и обнажив признаки еще одной Великой депрессии.  На рисунке  представлена эволюция индекса SnP за 2 года до краха.
 

Как видно, за 2 года до краха в цене появились систематические отклонения колебательного типа.  (Логопериодическая функция, переходящая в чистый степенной закон с приближением критической точки). Как мы говорили в предыдущих публикациях, в критической точке начало обвала наиболее вероятно (все математические формулы см. в книге Д. Сорнетте Как предсказывать крахи финансовых рынков»). Рассмотрим более подробно динамику индекса непосредственно накануне краха, и сразу после него.

( Читать дальше )