Предпосылки к моделированию.
«Мы правы всего в 50.75 % случаев… Но мы на 100 % правы в 50.75 % случаев, — сказал Мерсер другу. — Таким способом можно заработать миллиарды».
Это не рецензия на книгу — я её не читал, но упомянутая в ней оценка смещённой вероятности вызвала у меня интерес, достойный небольшого исследования....Читать далее

Реализация вот этой идеи: smart-lab.ru/blog/1190346.php
Цель: рассчитать оптимальные доли акций и облигаций в портфеле на основе макроэкомических данных (входных параметров), в применении к турецкой экономике.
Входные параметры (месячные данные):...Читать далее

(Контекст этого поста: Я математик, пытаюсь использовать математику для улучшения своих результатов в инвестициях и трейдинге.)
Одна из самых важных метрик риска для долгосрочного инвестора — максимальная просадка (drawdown). Она сильно влияет на психологию, в том числе провоцирует панические продажи, из-за которых весь хорошо продуманный инвестиционный план может провалиться....Читать далее

Развитие вот этой идеи smart-lab.ru/blog/1187196.php .
Чтобы предсказать оптимальные доли акций и облигаций в портфеле, можно построить такую модель.
Входные данные. Макропоказатели. Берем ряд макроэкономических показателей. Я выбрал такие, как самые важные....Читать далее

Об использовании nanoCAD в реальном секторе, стимулах внедрения отечественного ТИМ-моделирования, читайте в нашем свежем дайджесте.
#МывСМИ
🔵Habr: ГК «Алгоритм» сокращает сроки проектирования благодаря сквозной автоматизации процессов в среде nanoCAD...Читать далее

Бóльшую часть времени я живу в Турции, и слежу за местной экономикой.
2024 и 2025 год в Турции — это время депозитов и денежных фондов, за счет огромной процентной ставки (50% в 2024, 46% сейчас).
Пример:
За год (июнь 2024 – июнь 2025) денежные фонды показали +60% в лирах....Читать далее

Цена AMD во времени в лог пространстве (log returns). С вероятностями в момент времени t (черные точки) и условными вероятностями переходов (синие линии).
Если посмотреть на черные точки детальней то это будет распределение имеющее форму
Или если перевести из Лог Пространства в Обычное...Читать далее

В марте 2022 года я сделал историческое моделирование инфляции в России в посткризисные времена. Меня этот вопрос интересовал с позиции ожидаемой доходности в ОФЗ — какова она должна быть на долгосрочном горизонте? И как оказалась на 10-летний период я был прав....Читать далее

Доброго времени суток.
Продолжаю.
К 2021му подготовился серьезно, у меня была своя реализация исполнения, и у 2х коллег. По совокупности торговались наверное почти все идеи, которые было можно, даже довольно слабые закономерности на нефти, т.к....Читать далее

Напишу сразу — что данная книга не для всех. Ее нельзя назвать легкой как в прочтении так и понимании. Она изобилует математическими выкладками. Я считаю себя неплохо понимающим в математике, но и для меня там много вещей, которые требуют дополнительной проработки....Читать далее