мифы

Есть у меня товарищ, работал зам директора крупной брокерской компании, сейчас частный управляющий. Меня всегда интересовали заявления, что на фондовом рынке в первый год свои деньги теряют до 95% новичков.Товарищ прямо и откровенно отвечал на поставленные вопросы, ответы на которые, думаю, будут интересны всем.
 

Я — это я, Т — это товарищ.
 
Я. Правда ли то, что на фонде сливает много народу?
Т. С плечами  сливает действительно очень много.
Я. Ну, это наверное активные
Т. Конечно, основная масса клиентов это пассив, очень мало сделок, низкие плечи, или вовсе без них, много кто еще в Газпроме с ваучеров сидит, или по IPO акционером стал.
Т. Я работал в крупной брокерской компании. Допустим, у нас было 100 000 клиентских счетов, из них активно торговало около 10 000, т.е. около 10%.
Я. Вот про них и расскажи, сколько из этих активных клиентов теряет в первый год весь счет.
Т. За первый год? Сложно сказать точно, зависит от года конечно, от волатильности рынка, боюсь, что каких то сенсационных цифр или предельно точных я не назову, но в целом из активных клиентов, использующих плечи, в первый год свой счет обнуляет от 20 до 50%.


( Читать дальше )

Несколько раз на смартлабике  слышал  утверждение одного авторитетного аналитега --->  «рост без откатов?  не бывает такого!».
 
На такие перлы я тихо кхекал в кулачек осознавая, что человек :
— либо очень неопытен на рынке,
— либо сознательно обманывает общественность, а проще говоря ВРЕТ
— либо просто болван
 
и вот на выхах на всидку выкладываю графики розда которые прошли на моих глазах (не сильно копаясь  беру те что под руку попались, не суть)
 

( Читать дальше )

В том что они в это верят. Верят в то что на фондовых рынках можно заниматься инвестициями. Для тех, кого задели мои слова рекомендую прочесть «Аксиомы биржевого спекулянта» М. Гюнтер. Я лишь приведу пару цитат:

«Любые инвестиции представляют собой спекуляции. Единственное различие заключается в том, что некоторые люди согласны с этим утверждением, а другие нет».

«Люди, предлагающие Вам рекомендации в области управления финансами, почти всегда называют себя „инвестиционными“, а не „спекулятивными“ консультантами». Это выглядит более серьезно и внушительно (а заодно помогает брать с Вас больше комиссионных)."

«Все инвестиции суть спекуляции. Вы ставите на кон свои деньги и рискуете. Вы — спекулянт, независимо от того, делаете ли Вы ставку на акции GM (Apple, IBM или Газпрома) или на что-нибудь другое. Вам следовало бы признать этот факт. В попытках обмануть себя нет никакого смысла. Вы понимаете мир лучше, когда смотрите на него широко открытиями глазами.»

многие видели на полях и в лесах, как ведьмы лежали на спине оголенные ниже пупка и, придав членам соответствующее непотребству положение, двигали бедрами и голенями, в то время как демоны-инкубы действовали невидимо для окружающих, хотя в конце акта от ведьмы поднимался в воздух совершенно черный пар, высотой в человеческий рост
Молот ведьм


Похоже, что достаточно высокий уровень потребления американцев, вкупе с большими долгами и дефицитом платежного баланса создают ощущение, что имеет место некоторая несправедливость. Что практически обманным путем, захватив почти все золото в результате Второй Мировой, янки создали империю доллара и теперь жрут в три глотки, пользуясь его статусом, однако «кара небесная» проявилась в виде деиндустриализации и нынешний кризис лишь начало долгой агонии, спасти от которой может только всепрощающий Гипер.

К слову говоря, вообще-то золотой запас США накопили еще до войны:


( Читать дальше )

уже второй раз за неделю заметил особенность:
появляются люди и посты в которых описывают биржу просто как кладезь бабла:
пост Норда — вся проблема в его посте была только в том чтобы найти бапки на торговлю. ВСЕ! проблем с торговлей не было никаких, бабки текли рекой, но не такой полноводной как им хотелось бы, отсюда были проблема с расчетами по ДУ клиентам ибо себе оставалось мало после вычета 10% в месяц.
— у Бадпастора тоже самое! перво-наперво надо найти деньги, «показать
500 баксов» и ВСЕ! нет совершенно никаких проблем с самой торговлей! деньги текут рекой, главное найти первоначальные бапки друзья!!! вот ведь в чем секрет (грааль).
Я уже 6 лет на бирже. пришел на ммвб сразу после посадки Ходорковского  (когда рынок резко стал пугливым на посадки).
Но я могу сказать, что НИКОГДА у меня не было даже мысли о том, что уловить принципы и секреты позволяющие косить бабки на рынке это  дело десятое, как это подается в озвученных постах при беглом их прочтении.

Наверное главным мифом рунета является идея о том, что из Великой Депрессии США вышли за счет окружающего мира, посредством Второй Мировой Войны. Обычно аргументы звучат так:

Война создает колоссальный спрос совершенно на все ключевые товары и сырье. Воюющим странам нужны самолеты, автомобили, танки, корабли, боеприпасы. Соответственно с началом войны американская промышленность начинает раскручиваться все ускоряющимися темпами. Создается спрос на сырье, прежде всего металлургическую продукцию и продукцию химической индустрии, а так же энергоносители — уголь и нефть. Растет спрос и на продовольствие. Так что не удивительно, что безработица в стране падает почти до нуля. Капиталисты в нервном возбуждении подсчитывают сверхприбыли.

Давайте перейдем от слов к делу и посмотрим на эти самые сверхприбыли, заставляющие возбуждаться даже самых безнадежных  старичков-капиталистов:

( Читать дальше )

Написав статью про shadowstat я призадумался над одним аспектом и предлагаю обсудить этот вопрос. Развеять, так сказать, сомнения, или подтвердить. Я писал, что ставки по бондам не могут быть значительно ниже инфляции долгое время. Люди не захотят терять деньги кредитуя под отрицательный процент. Но посмотрев на структуру долговых отношений засомневался в очевидности данного предположения. Судите сами, на рынке всего 52 трлн инструментов кредитного рынка и около 10 трлн депозитов.



Основную массу кредита создают финансовые организации, суть деятельности которых взять деньги под маленький процент и выдать под больший. Для них безразлично, какая там на дворе инфляция, они живут за счет дельты. Основная мысль заключается в том, что они (в т.ч. ФРС) могут диктовать остальным уровень процентных ставок.

Главным поставщиком ресурсов для финсектора являются домохозяйства. Но они владеют кредитными инструментами (облигации, трежеря) лишь на 4 трлн. Тогда как финансовый сектор на 37 трлн. Возникает вопрос, кто диктует уровень ставок? Финсистема может себе позволить любой уровень, при условии что фондируется она еще дешевле. И вот тут самое интересное.

( Читать дальше )

Увидел сегодня запись от seven_17, где рисуются красивые линии поддержки/сопротивления и вспомнил о своей программке, которую я написал месяц назад. Думаю, всем интересующимся теханализом будет интересно:

Даже самые убежденные приверженцы фундаментального анализа время от времени прикладывают линеечку к графику, в надежде вычислить дальнейшее развитие событий. Линии поддержки/сопротивления — один из самых распространенных методов технического анализа, но далеко не из самых простых. Если дать график десятку трейдеров и попросить нарисовать все необходимые линии, мы с большой вероятностью получим десять разных рисунков. В этом основная сложность оценки достоверности результатов такого анализа. Избавиться от субъективности нам поможет бездушный алгоритм, зафиксированный в программном коде.

Ниже представлен график, на котором отлично видны все достоинства и недостатки используемого нами подхода. В данном случае программа строит линии поддержки/сопротивления (далее RSLine) через локальные максимумы. Размер области, внутри которой ищется локальный максимум, составляет -150/+150 свечей. Иными словами, RSLine проводятся через самые высокие точки в данном диапазоне. Вертикальные линии означают, что в данном месте обнаружено сближение цены с RSLine и произошел отскок.

( Читать дальше )

Очень популярный миф, и я бы возможно тоже так думал если бы был идиотом, шутка, если бы юзал ТА большую часть своей жизни.

 Любой поиск стратегии на объеме начинается с определения «иницирующих объемов» иначе говоря с помощью визуала или специального счетчика человек определяет объем который так или иначе является критичным для данного инструмента и может оказать на цену какое-то влияние. Тут все логично.

 Чтобы не испортить отсев всегда берут время с 9:30 до 15:30 по НЙ. Почему?

 Потому что под любое закрытие всегда проходят очень крупные принты, это дейтрейдеры скидывают позиции перед закрытием, такая вещь наблюдается почти на любом американском инструменте, в т.ч. фьючерсах на SP500.

Три скрина за совсем разные промежутки времени чтобы быть более объективным.

 

( Читать дальше )