Миф про закрытие на объеме как показатель чего либо

Очень популярный миф, и я бы возможно тоже так думал если бы был идиотом, шутка, если бы юзал ТА большую часть своей жизни.

 Любой поиск стратегии на объеме начинается с определения «иницирующих объемов» иначе говоря с помощью визуала или специального счетчика человек определяет объем который так или иначе является критичным для данного инструмента и может оказать на цену какое-то влияние. Тут все логично.

 Чтобы не испортить отсев всегда берут время с 9:30 до 15:30 по НЙ. Почему?

 Потому что под любое закрытие всегда проходят очень крупные принты, это дейтрейдеры скидывают позиции перед закрытием, такая вещь наблюдается почти на любом американском инструменте, в т.ч. фьючерсах на SP500.

Три скрина за совсем разные промежутки времени чтобы быть более объективным.

 
 


Если что-нибудь вспомню еще, напишу как-нибудь.