<HELP> for explanation

Блог им. pustota

Линии/поддержки сопротивления - голая статистика, неприятная правда

Увидел сегодня запись от seven_17, где рисуются красивые линии поддержки/сопротивления и вспомнил о своей программке, которую я написал месяц назад. Думаю, всем интересующимся теханализом будет интересно:

Даже самые убежденные приверженцы фундаментального анализа время от времени прикладывают линеечку к графику, в надежде вычислить дальнейшее развитие событий. Линии поддержки/сопротивления — один из самых распространенных методов технического анализа, но далеко не из самых простых. Если дать график десятку трейдеров и попросить нарисовать все необходимые линии, мы с большой вероятностью получим десять разных рисунков. В этом основная сложность оценки достоверности результатов такого анализа. Избавиться от субъективности нам поможет бездушный алгоритм, зафиксированный в программном коде.

Ниже представлен график, на котором отлично видны все достоинства и недостатки используемого нами подхода. В данном случае программа строит линии поддержки/сопротивления (далее RSLine) через локальные максимумы. Размер области, внутри которой ищется локальный максимум, составляет -150/+150 свечей. Иными словами, RSLine проводятся через самые высокие точки в данном диапазоне. Вертикальные линии означают, что в данном месте обнаружено сближение цены с RSLine и произошел отскок.



Таким образом, программой обнаружено 8 сближений и в 7 случаях (87%) цена отскочила от RSLine (эти данные мы можем видеть в правом нижнем углу). Рассмотрим центральный участок графика более внимательно:



Практически все параметры настраиваются (на какое расстояние должна приблизиться цена, чтобы засчитать сближение, величина допустимого заскока  и т.д. — не буду утомлять читателя техническими подробностями, если кого-нибудь заинтересует данная программа, то скачать её и получить описание можно по этой ссылке.

Как мы видим, с данными настройками программа довольно точно обнаруживает сближения и отскоки. Недостаток данного метода мы можем увидеть на первой картинке. Восходящая RSLine (она единственная на графике) строится через два локальных максимума и промежуточные сближения между ними не учитываются. В идеале хотелось бы построить линию через первый горб вершины 2007 года и проанализировать дальнейшее поведение цены. Однако простого способа добиться такого построения я еще не придумал.

Также, существует мнение, что линии надо проводить не через минимумы/максимумы свечи, а через цены закрытия. Вполне обоснованное предположение и в дальнейшем, планируется доработать ПО для реализации возможности тестирования через Close.

Итак, теперь, когда мы разобрались с сутью алгоритма, можно приступить к непосредственной проверке статистики сближений и отскоков. Прежде всего, включим построение линий не только через максимумы, но и через минимумы:


Несмотря на довольно большое количество отскоков (21), процент относительно сближений упал до 70 (было 87%). Что наводит на мысли о том, что высокий первоначальный результат был скорее случайностью и обнаруживается только на этом участке графика. Проверим данное предположение и увеличим период тестирования:


Так и есть! В остальное время результаты значительно хуже и в среднем отскоки происходят только в 45% процентов случаев. Т.е. никакой уверенности в том, отразится цена от линии, или пойдет дальше, у нас нет. Аналогичные результаты получаются и при других настройках/инструментах. Вот, к примеру, анализ нефти. Здесь установлены довольно мягкие настройки, допускается перелет на 4%, сближением считается, когда до RSLine остается еще 2%:


И в этом случае, отскок фиксируется только в 55% случаев. Так откуда тогда берется представление, о работоспособности линий поддержки/сопротивления? Ответом на этот вопрос может послужить следующий эксперимент. Протестируем аналогичным образом случайный график, сгенерированный путем перемешивания доходностей индекса S&P500:


Как видно, процент отскоков упал до 37%. Причем примерно такая же оценка была получена и в других испытаниях (перемешивания доходностей случайным образом). Т.е. если график случайный, то процент отскоков около 37%, тогда как на реальном биржевом графике он несколько выше (45%). Данный процент можно существенно повысить, если увеличить размер допустимого «перелета» цены, например с 1% до 2%:


Однако с другой стороны, если тестировать случайный график с такими же параметрами, процент отскоков вырастет до ~45%. Следовательно, можно сделать вывод, что в целом линии поддержки/сопротивления работают чаще, чем это могло бы быть, если бы рынок двигался совершенно случайным образом (не обращая на них внимания). Однако частота срабатываний лишь около 50% и шансы на отскок равны шансам на продолжение движения.
 

Так же фракталы с перидом 301 показывают такие точки.
avatar

SPIn_cash

Интересно, а можно посмотреть визуально, как это выглядит?
avatar

pustota

спасибо! посмотрим что за зверь, работаю исходя из граф. анализа и рисую ручками в метастоке все.
avatar

TimFreeman

Руками тоже хорошо, человеческий мозг способен на более тонкую обработку информации, но не слишком большого объема. Потом глаз замыливается и можно начать рисовать «как хочется», а не «как надо». Я про себя скажу, что после тестирования программы перестал смотреть на наклонные линии вообще :) Горизонтальные еще может быть, надо бы тоже проверить…
avatar

pustota

Глаза решения не принимают, экстремумы считаются на калькуляторе и через них уже проводятся линии и зоны. Я имел ввиду, что вручную все, процесс не автоматизирован.
avatar

TimFreeman

Ага, тогда да, однако представляю, как это муторно :)
avatar

pustota

Хороший анализ. Только ваш вывод непонятен. Можно на этом заработать или нет. Это ведь самый главный вопрос. Я предполагаю, что вы хотели показать, что тех.анализ не работает и все эти линии от лукавого с вероятностью 50/50. На мой взгляд очень хорошая вероятность, при соотношении прибыль/убыток =2 или больше.
avatar

student777

Рад, что понравилось. Да, Вы правильно поняли, я перестал доверять линиям поддержки сопротивления и думаю что заработать на этом нельзя. Правда не исключено, что если доработать методику, например строить линию не по двум точкам, а по трем, к примеру, то результат будет иным, однако до этой проверки руки еще не дошли :)
avatar

pustota

согласен с пустотой… слева вся эта графомания выглядит очень красиво и логично, но вот справа польза от нее весьма сомнительна… если исходить из того, что вероятность отработки линии 50/50, в их рисовании вообще пропадает смысл, проще бросить монетку
avatar

Vampyr

Но если вероятность 50/50 и соотношение ПУ больше 2, почему система не работает?
avatar

student777

Я видимо недопонял, что Вы имеете в виду? Соотношение ПУ не известно какое. Я бы начал его мерить, если бы отскоки фиксировались ну хотя бы в 65% случаев, а если 50/50, то убыток должен быть примерно равен профиту.
avatar

pustota

pustota, Разве 50% отскоков мало? 50 раз цена отскочила от уровня, прибыль фиксирую 2 рубля. 50 раз цена пролетела уровень, убыток фиксирую 1рубль. Итого — 50 руб. прибыли. Это если упрощено. А в реале будет, что некоторые отскоки не дотянут до 2 рублей, другие улетят значительно выше 10руб.
avatar

student777

student777, теория больших чисел работает на больших числах. А иначе можно идти в казино и ставить на черное и красное по вашей методике (конечно, там еще есть ЗЕРО :)
avatar

deleted

Да, я согласен со staff_03, и тут еще надо учесть, что большинство отскоков не идеальны. Иногда бывает недолет, а иногда небольшой перелет. Если выставить очень жесткие условия, срабатывать будет очень мало сигналов. Однако возможно на маленьком таймфрейме результат будет другой, надо бы проверить…
avatar

pustota

«Если дать график десятку трейдеров и попросить нарисовать все необходимые линии, мы с большой вероятностью получим десять разных рисунков.»

Дальше этого можно не читать… у меня 50 трейдеров чертят каждый день одновременно. И у всех все практически идеально — одинаково. Так как они просто знают: «как чертить».
avatar

Seven_17 (USD)

Программу свою сотрите, нужно же понимать циклы, когда цена пробивает график, а когда не пробивает, когда точка самая сильная по статистике, а когда самая слабая.

Также нужно понимать, что говорят индикаторы из вашей системы, пробьет сегодня цена поддержку или нет…

Все что вы написали — примитивно. Не имеет к графикам, что я использую — ничего общего. То, чем я занимаюсь, этому учиться нужно, а не пытаться это анализировать. Это все равно, что мне комментировать работу нейрохирурга.
avatar

Seven_17 (USD)

«Однако частота срабатываний лишь около 50% и шансы на отскок равны шансам на продолжение движения.»

А как вы считаете, если из ружья будет стрелять олимпийский чемпион по стрельбе, а против него ребенок 5 лет, кто чаще будет попадать в мишень?
avatar

Seven_17 (USD)

Чемпион чаще, конечно. Не понятно только, в чем именно изъян программы, по Вашему мнению.
avatar

pustota

Где-то я уже это видел…
Возможно здесь: pustota-2009.livejournal.com/55740.html
Еще на пауке, размещал, может быть там :)
avatar

pustota

>… Следовательно, можно сделать вывод, что в целом линии поддержки/сопротивления работают чаще, чем это могло бы быть, если бы рынок двигался совершенно случайным образом (не обращая на них внимания). Однако частота срабатываний лишь около 50% и шансы на отскок равны шансам на продолжение движения..<

не понял смысл этих двух, противоречащих друг другу предложений
avatar

S.One

Не понимаю, в чем Вы видите противоречие. На случайном графике цена отражается от линии в 37% случаях, в реальном графике примерно в 50%. Это просто статистический факт.
avatar

pustota


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW