SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Новости тг-канал
Купить Mozgovikматематика
Равновесие Нэша
- 08 июля 2017, 20:40
- |
Я уже писал как то тут, что модель Нэша не соответствует реальности, потому что он исходит из ложной посылки, что якобы капиталист на первое место ставит не прибыль, а конкурентное преимущество, тогда как на деле имеют место сговоры.
Однако, все еще печальней. Нэш предполагает, что все происходит только в рамках примитивной экономической игры, когда цена не может падать ниже себестоимости. Однако, в реальном мире есть еще дополнительный финансовый ресурс в виде фонда, кредита, привлечения капитала и так далее. Поэтому, равновесие Нэша, если его переложить на реальные условия, может допускать цены на товары нулевые, и даже отрицательные(то есть, производитель еще и доплачивает потребителю). Где предел демпинга? Его вообще нет, он ограничен только финансовым ресурсом.
нечто похожее сейчас происходит с нефтью, кстати:)
Однако, все еще печальней. Нэш предполагает, что все происходит только в рамках примитивной экономической игры, когда цена не может падать ниже себестоимости. Однако, в реальном мире есть еще дополнительный финансовый ресурс в виде фонда, кредита, привлечения капитала и так далее. Поэтому, равновесие Нэша, если его переложить на реальные условия, может допускать цены на товары нулевые, и даже отрицательные(то есть, производитель еще и доплачивает потребителю). Где предел демпинга? Его вообще нет, он ограничен только финансовым ресурсом.
нечто похожее сейчас происходит с нефтью, кстати:)
- комментировать
- ★1
- Комментарии ( 8 )
Абсурдность математической логики.
- 26 июня 2017, 22:59
- |
Есть такой логический парадокс, как парадокс Рассела. Его считают убийцей теории множеств(наивной).
Сам Рассел иллюстрировал парадоксом брадобрея
Я несколько видоизменил этот парадокс, в более наглядную форму, дабы показать его абсурдность.
Допустим, есть водитель, который возит только тех, кто не возит себя.
Противоречивость данного утверждения, если воспринимать его буквально, на поверхности: поскольку водитель всегда возит сам себя, он не может возить только тех, кто не возит себя.
Что мы можем вменить нашему языку, исходя из того, что язык позволяет делать абсурдные высказывания? Такие как это, или, скажем, «высокая низкость».
С точки зрения здравого смысла — ничего, поскольку кто же может запретить строить произвольные конструкции. Он противоречив, в трактовке рассела просто потому, что такие конструкции в нем возможны. А трусы противоречивы и неправильны просто потому что их можно напялить на голову, и они сами не могут запретить это сделать.
( Читать дальше )
Сам Рассел иллюстрировал парадоксом брадобрея
Я несколько видоизменил этот парадокс, в более наглядную форму, дабы показать его абсурдность.
Допустим, есть водитель, который возит только тех, кто не возит себя.
Противоречивость данного утверждения, если воспринимать его буквально, на поверхности: поскольку водитель всегда возит сам себя, он не может возить только тех, кто не возит себя.
Что мы можем вменить нашему языку, исходя из того, что язык позволяет делать абсурдные высказывания? Такие как это, или, скажем, «высокая низкость».
С точки зрения здравого смысла — ничего, поскольку кто же может запретить строить произвольные конструкции. Он противоречив, в трактовке рассела просто потому, что такие конструкции в нем возможны. А трусы противоречивы и неправильны просто потому что их можно напялить на голову, и они сами не могут запретить это сделать.
( Читать дальше )
Как правильно считать просадку на Comon.ru?
- 13 июня 2017, 12:53
- |
В прошлой статье мы затронули вопрос оценки доходности стратегий на портале comon.ru. В этот раз рассмотрим обратную сторону модели, а именно риск. Т.е. как правильно рассчитывать просадку стратегий? Причина написания данной статьи в том, что я просто устал отвечать на одни и те же дилетантские вопросы по поводу реальной просадки по своей стратегии на комоне. К сожалению, большинство людей абсолютно не дружит с математикой, поэтому будем повышать ее уровень. Теперь я могу просто всех посылать… посылать к данной статье:)
Рассмотрим расчет просадки на примере моей публичной стратегии на комоне. Какие версии я только не слыхал. Кто то увидел на графике историческую просадку в 30%, кто то в 60%, кто то в 70%, но лишь не многие умеют считать. На графике показана динамика доходности стратегии и будем оценивать риск между максимальной точкой доходности и минимальной, допуская, что инвестор может подключиться к стратегии на максимумах эквити. Но было бы не правильно считать просто изменение доходности и из 203% вычитать 133%, получая максимальную просадку в 70%. Т.к. просад нужно считать как изменение не доходности, а изменение капитала. Размер капитала принимаем за единицу или 100% и считаем отношение между капиталом на минимуме и капиталом на максимуме.
( Читать дальше )
Рассмотрим расчет просадки на примере моей публичной стратегии на комоне. Какие версии я только не слыхал. Кто то увидел на графике историческую просадку в 30%, кто то в 60%, кто то в 70%, но лишь не многие умеют считать. На графике показана динамика доходности стратегии и будем оценивать риск между максимальной точкой доходности и минимальной, допуская, что инвестор может подключиться к стратегии на максимумах эквити. Но было бы не правильно считать просто изменение доходности и из 203% вычитать 133%, получая максимальную просадку в 70%. Т.к. просад нужно считать как изменение не доходности, а изменение капитала. Размер капитала принимаем за единицу или 100% и считаем отношение между капиталом на минимуме и капиталом на максимуме.
( Читать дальше )
Доходности на Comon.ru - замануха для лохов?
- 10 июня 2017, 19:41
- |
У брокера «Финам» есть такая площадка (comon.ru), где любой трейдер/управляющий может предоставлять публично торговые сигналы в режиме онлайн, а инвесторы могут подписаться на них и копировать эти сделки на свой счет. Вроде бы все ничего, хороший сервис, однако стоит взглянуть на те доходности, которые показывают там лучшие управляющие, то сразу закрадываются смутные сомнения. Если отсортировать результаты всех стратегий по доходности, то в топе показываются такие цифры как 104 000%, 31 000%, 20 000%, есть даже один товарищ с доходностью 2 600 000% (ДВА МИЛЛИОНА ПРАЦЕНТОВ!!!!!!). Дак сразу возникает вопрос — это все развод с нарисованными доходностями, либо на этом сайте просто клондайк трейдеров, которые гребут бабки экскаваторами?
Давайте попробуем разобраться на сколько реальны эти цифры?Во-первых, нужно понимать, что это результаты, как правило, за несколько лет. Во-вторых, расчет этой доходности на комоне происходит по среднегеометрическому методу, т.е. результат за каждый новый день перемножается с результатом за предыдущий период, именно поэтому график доходности показывает экспоненциальный рост.
( Читать дальше )
Давайте попробуем разобраться на сколько реальны эти цифры?Во-первых, нужно понимать, что это результаты, как правило, за несколько лет. Во-вторых, расчет этой доходности на комоне происходит по среднегеометрическому методу, т.е. результат за каждый новый день перемножается с результатом за предыдущий период, именно поэтому график доходности показывает экспоненциальный рост.
( Читать дальше )
Работает ли математика на бирже? Итоги публичной торговли за 3,5 года
- 01 июня 2017, 14:27
- |
Существует много споров о том, работает ли математика в трейдинге или нет? Можно ли, опираясь на исторические данные о рынке, стабильно зарабатывать деньги на бирже? Моя реальность и мои факты говорят о том, что это возможно, кто бы что там ни рассуждал, водя вилами по воде. Выкладываю результаты торговли своих роботов, которые являются этому доказательством. Не тесты, а именно реальные результаты, подтвержденные брокером. Решение — запускать стратегию в работу или нет, как раз принимается на основании тестов на истории. Можно ли сказать, что 42 месяца статистики — это случайный результат или все таки есть какая то закономерность на рынках с положительным математическим ожиданием? Что это, ошибка выжившего или мнение одураченного случайностью управляющего? Решать вам.
Хаос — это высшая форма порядка. И случайный характер рынка не говорит, о том, что на нем нельзя зарабатывать.
Итак, прошло ровно 3,5 года или 42 месяца с начала запуска публичной торговли на портале comon.ru. За этот период портфель торговых роботов заработал инвесторам +222,5% с учетом капитализации процентов. За всю историю максимальная просадка в моменте составляла 23%. Плюс к этому облигации приносят ежегодно около 5% в год. Май выдался удачным и ударным месяцем, благодаря росту волатильности на нашем фондовом рынке роботы наколотили +10,2%. И с начала 2017 года доходность составила +21,3% за 5 месяцев.
( Читать дальше )
Хаос — это высшая форма порядка. И случайный характер рынка не говорит, о том, что на нем нельзя зарабатывать.
Итак, прошло ровно 3,5 года или 42 месяца с начала запуска публичной торговли на портале comon.ru. За этот период портфель торговых роботов заработал инвесторам +222,5% с учетом капитализации процентов. За всю историю максимальная просадка в моменте составляла 23%. Плюс к этому облигации приносят ежегодно около 5% в год. Май выдался удачным и ударным месяцем, благодаря росту волатильности на нашем фондовом рынке роботы наколотили +10,2%. И с начала 2017 года доходность составила +21,3% за 5 месяцев.
( Читать дальше )
Равновесие Нэша
- 20 мая 2017, 21:48
- |
В википедии есть простой пример равновесия:
( Читать дальше )
- В отрасли имеются две фирмы № 1 и № 2. Каждая из фирм может установить два уровня цен: «высокие» и «низкие». Если обе фирмы выберут высокие цены, то каждая будет иметь прибыль по 3 млн. Если обе выберут низкие, то каждая получит по 2 млн. Однако, если одна выберет высокие, а другая низкие, то вторая получит 4 млн, а первая только 1. Наиболее выигрышный в сумме вариант — одновременный выбор высоких цен (сумма = 6 млн). Однако это состояние нестабильно из-за возможности относительного выигрыша, которая открывается перед фирмой, отступившей от этой стратегии. Поэтому обе компании с наибольшей вероятностью выберут низкие цены. Хотя этот вариант и не дает максимального суммарного выигрыша (сумма=4 млн.), он исключает относительный выигрыш конкурента, который тот мог бы получить за счет отступления от взаимно-оптимальной стратегии. Такая ситуация и называется «равновесием по Нэшу».
( Читать дальше )
Как прокрастинация может «съеть» вашу жизнь.
- 14 мая 2017, 12:03
- |
Рецензия на книгу «Думай как математик» — Барбара Оакли (Скачать)
Думай как математик
Автор Барбара Оакли, доктор наук
Главная идея книги — найти баланс между сфокусированным и рассеянным мышлением. Книга не нова в своей идеи, но написана простым языком, что является ее преимуществом. О важности объяснения сути простыми словами упоминается в этой книги.
Начать читать книгу лучше с 18 главы «Раскройте свой потенциал». Глава-резюме, вся суть книги, ее соки. А вот далее следует читать с самого начала. Почему так? Потому что вы запустите рассеянный режим вашего мозга. И весь дальнейший материал будет усваиваться лучше и прочнее. Почему? Вы настроете мозг на получение новых порций информации: поймете общую идею, увидите широкий контекст. А после — дополнять деталями.
Основные идеи книги:
1. Алгоритм формирования новых знаний
Работа в сфокусированном режиме в рабочей памяти -> Получение порции информации (закрепление через практику и повторения )-> Архивация паттерна (навыка), то есть переход в рассеянное мышление -> Переход информации в долговременную память
2. Ускорение решения задач
— метод уравнения: абстракция и упрощение понятий, метафоры и аналогии
— перенос: перенос знаний в другой контекст (кстати, это любят практиковать различные курсы по повышению квалификации)
— перепроверка сделанного: совместные занятия, критика, экзамены и тесты
— сначала сложное, потом простое (но не всегда)
3. Проблема прокрастинации
Невозможность сосредоточиться на решении задачи, быстрое расходование энергии мозга в никуда. Кстати, не стоит путать ее с ленью.
4 Мозг, эта та же самая мышца
Как еще все упростить? Сконцентрировать еще три пункта выше. Например, физкультура. Сделаем аналогию. Подразумевается, что человек видит общую картину и знает, что такое футбол. Все что сейчас ему нужно — это закрепить ключевые моменты.
— получение нового навыка: удар ногой по мячу
— практика: улучшаем новые порции информации, сокращаем пути
— архивирование: теперь удар происходит точно, мы не задумываемся почему ставим ногу под нужным углом в разных ситуациях
— умножение полученного навыка
Теперь я знаю ответы на вопросы: почему так популярны курсы типа БМ, на какой идеи основана книга «Как привести дела в порядок» и почему трейдеры в основе своей ТС используют самые основы ТА.
Об истинности в математике
- 08 мая 2017, 22:38
- |
Тут сегодня было пару постов касающихся математики в анализе рынков. Я сейчас не хочу подымать эту тему, о степени ее полезности, просто возникло одно соображение, навеянное этим.
Вы задумывались когда-нибудь что подразумевается под истиной в математике?
В обычном понимании, под истинностью понимается соответствие реальности, реальному положению вещей. Например, вам кто-то говорит: пошел дождь. Вы смотрите в окно, видите, что и вправду идет дождь. Значит его высказывание истинно.
Даже тут не так все просто, как кажется. Например, если Вы говорите: этот карандаш красного цвета, то для дальтоника это не будет истинным утверждением. Так что истина необъективна. Ну да ладно, сейчас не об этом.
В математике под истиной понимается другое. У нас есть система аксиом, и правила вывода. Все теоремы данной теории выводятся из этих аксиом, с помощью этих правил, и все выведенные утверждения, если они не противоречат друг другу и аксиоматике, являются истинными. Кстати, фактически все теоремы являются тавтологиями, и содержатся уже в аксиоматике(хотя автоматического вывода добиться так и не удалось)
( Читать дальше )
Вы задумывались когда-нибудь что подразумевается под истиной в математике?
В обычном понимании, под истинностью понимается соответствие реальности, реальному положению вещей. Например, вам кто-то говорит: пошел дождь. Вы смотрите в окно, видите, что и вправду идет дождь. Значит его высказывание истинно.
Даже тут не так все просто, как кажется. Например, если Вы говорите: этот карандаш красного цвета, то для дальтоника это не будет истинным утверждением. Так что истина необъективна. Ну да ладно, сейчас не об этом.
В математике под истиной понимается другое. У нас есть система аксиом, и правила вывода. Все теоремы данной теории выводятся из этих аксиом, с помощью этих правил, и все выведенные утверждения, если они не противоречат друг другу и аксиоматике, являются истинными. Кстати, фактически все теоремы являются тавтологиями, и содержатся уже в аксиоматике(хотя автоматического вывода добиться так и не удалось)
( Читать дальше )
Как стать миллиардером !
- 07 мая 2017, 17:30
- |
Этот совет я вам не могу дать практически, так как сам не миллиардер. Но знаю, где можно получить совет.
Примерно на 12 минуте 11 серии 2 -го сезона сериала Миллиарды.
Главный герой финансовый воротила Бобби Акс поучает свою подчиненную как стать миллиардером.
Он говорит, что немногие знают математику, еще меньше понимают ее, но кто знает и понимает математику, тот может стать миллиардером.
Поэтому учите математический и функциональный анализ, высшую алгебру, теорию вероятностей и математическую статистику.
Но это у нас в стране не прокатит. Многие становятся миллиардерами, зная четыре действия и умея считать сложный процент.
Спроси их про евклидово пространство — они в лучшем случае уйдут от ответа, а в худшем-пошлют вас нах.
Поэтому у нас ( если не брать высшие эшелоны власти) из простолюдин выбились в долларовые миллионеры сынки председателей обкомов и райкомов партии, дети крупных директоров заводов и других производств и министерств.
Конечно, есть и некоторый процент от сохи, но он очень маленький. Так как у этих простолюдинов и не было никаких социальных лифтов.
( Читать дальше )
Примерно на 12 минуте 11 серии 2 -го сезона сериала Миллиарды.
Главный герой финансовый воротила Бобби Акс поучает свою подчиненную как стать миллиардером.
Он говорит, что немногие знают математику, еще меньше понимают ее, но кто знает и понимает математику, тот может стать миллиардером.
Поэтому учите математический и функциональный анализ, высшую алгебру, теорию вероятностей и математическую статистику.
Но это у нас в стране не прокатит. Многие становятся миллиардерами, зная четыре действия и умея считать сложный процент.
Спроси их про евклидово пространство — они в лучшем случае уйдут от ответа, а в худшем-пошлют вас нах.
Поэтому у нас ( если не брать высшие эшелоны власти) из простолюдин выбились в долларовые миллионеры сынки председателей обкомов и райкомов партии, дети крупных директоров заводов и других производств и министерств.
Конечно, есть и некоторый процент от сохи, но он очень маленький. Так как у этих простолюдинов и не было никаких социальных лифтов.
( Читать дальше )
Порочность технического анализа.
- 06 мая 2017, 13:01
- |
Мне кажется, теханализ содержит ошибку в самом основании, и ошибка эта сродни ошибке, часто порождаемой математической логикой головного мозга, ошибка когнитивного свойства. Не случайно, теханализ тесно переплетен с математикой, фибоначчи, фракталы, и прочее говно:).
Давайте рассмотрим пример такой вот импликации:
Если [птицы летают низко] значит [пойдет дождь]
Тут в квадратных скобках выделена посылка и следствие. С точки зрения логики, это высказывание связано причинно-следственной связью, из посылки вытекает следствие. Однако, физически, тут нет этой связи: низкое летание птиц не является причиной дождя.
Суть в том, что анализ логической структуры высказывания не имеет никакого отношения к анализу его содержания
Точно также, те кто пытаются найти причины движений рынка в индикаторах рынка, не видят истиных причин этого движения, попадая в когнитивную ловушку.
ЗЫ Тут, кстати, интуитивно чувствуется связь с математическими парадоксами самореферентности, такими как парадокс фразы в рамке, парадокс Рассела и так далее, и теоремами Геделя о неполноте, Но какая именно, не пойму, не могу сформулировать это четко:)
Давайте рассмотрим пример такой вот импликации:
Если [птицы летают низко] значит [пойдет дождь]
Тут в квадратных скобках выделена посылка и следствие. С точки зрения логики, это высказывание связано причинно-следственной связью, из посылки вытекает следствие. Однако, физически, тут нет этой связи: низкое летание птиц не является причиной дождя.
Суть в том, что анализ логической структуры высказывания не имеет никакого отношения к анализу его содержания
Точно также, те кто пытаются найти причины движений рынка в индикаторах рынка, не видят истиных причин этого движения, попадая в когнитивную ловушку.
ЗЫ Тут, кстати, интуитивно чувствуется связь с математическими парадоксами самореферентности, такими как парадокс фразы в рамке, парадокс Рассела и так далее, и теоремами Геделя о неполноте, Но какая именно, не пойму, не могу сформулировать это четко:)
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- анализ
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- инфляция
- китай
- коронавирус
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опек+
- опрос
- опционы
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- путин
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- финансы
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- экономика
- юмор
- яндекс