математиика

Каждая сделка — это подбрасывание монеты. Орёл — вы выигрываете, решка — проигрываете. Звучит просто, честно, даже элегантно, пока на кону не стоят ваши деньги.

Один бросок ничего не значит. Тысяча бросков запускает математику против вас, хотя вероятность выпадения орлов и решек 50/50. А все потому, что каждый проигрыш больше, следующего выигрыша. Разумеется, при фиксированном риске от депозита и соотношении R:R 1 к 1.

Большинство терпит неудачу не потому, что ошибается. Новички теряют деньги из-за того, что «ставят» слишком много и после серии убыточных сделок уже не могут восстановиться.

Настоящее преимущество на рынках — это относительно небольшой риск и терпение, позволяющее дождаться момента, когда появится хорошая точка входа.

Бездействие кажется неестественным. «Эмоциональный мозг» требует входов. Поэтому хочется как можно больше раз подбросить монетку — гоняясь за трендами и разворотами.

Однако, «случайность» превращается в результат только когда трейдер понимает, что происходит на рынке в конкретный момент и входит только в «высоковероятные сделки». Источник тг-канал «Биткоин на кофейной гуще»

Вопрос: как будет выглядеть эквити алгоритма, который покупает, держит позицию до стопа, закрывается (потом сразу снова покупает и тд) если запустить его на графике синусоиды? Без комиссии и если стоп:

1. по времени удержания позиции (т.е. держит N свечей)
2. по абсолютному изменению цены (т.е. как только цена изменилась на N% от входа в сделку)

Источник www.explainxkcd.com/wiki/index.php/2048:_Curve-Fitting

Перевод на трейдерский, слева направо и сверху вниз.

1 Линейная регрессия  — здесь линия поддержки

2. Полиноминальная регрессия  — очевиден разворот

3. Логарифмическая шкала — линия сопротивления и слом тренда.

4. Экспонента — здесь будут иксы.

5. Локальная регрессия — цена пробила машку, тренд вверх

6. Линейная функция — флет

7. Логистическая регрессия — сигнал на покупку

8. Доверительный интервал — восходящий ценовый канал

9. Кусочно-заданная функция — ждем коррекционную волну в зигзаге

10. Cоединительные линии — выше из флета в рост, если провести линию поддержки от нижнего экстремума, но свозили на стопы

11 Ручное соединение «хороших» точек — рисуем тренд для для разгона в телеграме

12. Карточный домик — моя гладкая эквити до кризиса, когда стал входить на все плечи.

Теорема зонтика, или Искусство правильно смотреть на мир через призму математики. Микаэль Лонэ. Серия: Красота математики. 

Знаете ли вы, что 34 апреля — очень полезный день? 

Что некоторые реки текут снизу вверх? 

Что Луна вращается по прямой? 

Что, возможно, обложка этой книги красная? 

И что, читая эти строки, вы несетесь со скоростью 300 000 километров в секунду? Эти утверждения могут показаться вам абсурдными, но все они верны!

В своей книге «Теорема зонтика, или Искусство правильно смотреть на мир через призму математики» Микаэль Лонэ приглашает нас в захватывающее путешествие, которое начинается в супермаркете и заканчивается в головокружительных глубинах черных дыр.

Да, и еще один вопрос: при чем тут зонтик? Узнаете из книги!

Если у тебя есть 100 тыс. руб. и ты способен зарабатывать 50 руб. в день, то твой депозит вырастет за год до 450 тыс. руб. А еще через год он вырастет до 2.5 млн. руб. Интересно? Едем дальше:

Поясняю, что такое 50 рублей в день:

ГО фьюча сбера ~ 5 тыс. руб. Цена одного контракта сейчас ~ 12 тыс. Амплитуда контракта внутри дня ~ 500 рублей. А тебе нужно всего 50 рублей с контракта. Это примерно 1% от ГО. Совсем не много. Главное — не тупить и не жадничать. Взял 50 рублей — и отвалил с рынка до следующего утра.

Если готов так торговать, едем дальше:

На 100 тыс. рублей ты можешь зарядить в игру примерно 15 контрактов сбера. Брокер больше не даст. У него есть формула резервирования твоих денег под его риски. Общее ГО под 15 контрактов составит 75 тыс. руб. Получаемый профит ты должен копить и реинвестировать, добавляя контракты в игру.

Третьего дня провел расчеты с целью выяснения оптимального размера Тейка и Стопа на случайных сделках. Суть расчета:

Берем массив 1000 дней. В каждом дне совершаем 50 сделок. Каждая сделка случайно приносит прибыль +1 руб. или убыток -1 руб. В результате, у нас получается 1000 эквити. Пять выбранных наугад эквити выглядят так:

Делаем расчет за 1000 дней:

Математика жизни и смерти. Часть 3. 7 математических принципов, формирующих нашу жизнь. Кит Йейтс.