Тейк и Стоп на 50 случайных сделках за 1000 дней

Третьего дня провел расчеты с целью выяснения оптимального размера Тейка и Стопа на случайных сделках. Суть расчета:

Берем массив 1000 дней. В каждом дне совершаем 50 сделок. Каждая сделка случайно приносит прибыль +1 руб. или убыток -1 руб. В результате, у нас получается 1000 эквити. Пять выбранных наугад эквити выглядят так:

Делаем расчет за 1000 дней:

Если внутри дня цена дошла до Тейка или Стопа, то выходим с результатом Тейка или Стопа. Если цена не дошла до Тейка или Стопа, то день закрываем по конечному результату. Складываем результаты за 1000 дней нарастающим итогом. Получаем эквити за 1000 дней примерно такого содержания (для примера — прибыльная эквити):

Повторяем расчет 1000 раз с другими случайными сделками и с перебором в цикле Тейка (от +1 до +50) и Стопа (от -1 до -50).

Получаем 1000 эквити с самыми разными результатами — от огромной прибыли до огромного убытка. Берем среднее от полученных 1000 результатов. Получаем примерно 0.

Вывод №1:

Вероятность получения прибыли на случайных сделках за счет правильного выбора Тейка и Стопа примерно равна вероятности получения убытка.

Вывод №2:

Любой трейдер может некоторое время получать весьма внушительную прибыль на случайных сделках за счет правильного выбора Тейка и Стопа.

Вывод №3:

Финансовая независимость трейдера зависит от его способности конвертировать временную прибыль в успешный инфопродукт))

--------------------
Свежак — в дзене с зеркалом в телеге (подпишись на случай введения санкций)