Торговля синусоиды по стопам, математическая задачка

07 апреля 2024, 23:07
|
ipsnow

Вопрос: как будет выглядеть эквити алгоритма, который покупает, держит позицию до стопа, закрывается (потом сразу снова покупает и тд) если запустить его на графике синусоиды? Без комиссии и если стоп:

по времени удержания позиции (т.е. держит N свечей)
по абсолютному изменению цены (т.е. как только цена изменилась на N% от входа в сделку)

И почему так?

UPD: чтобы избежать деления на ноль во втором пункте определим график как f(x) = sin(x) + 2

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спецраздел:
трейдинг

495

9 комментариев

Принципиально в трейдинге этот алгоритм работать не сможет.
1-й алгоритм будет находиться в противоречии с работой 2-го алгоритма.

Подумайте как именно решить эту задачу что бы получить желаемый результат (это не сложно)

treider

07 апреля 2024, 23:50
Ответить

treider, почему не сможет, где противоречие?

ipsnow

07 апреля 2024, 23:54
Ответить

ipsnow, волатильность вырабатывается во времени, следовательно:

например

50п можно выработать 1-ой свечой, можно 2-мя свечами 20+30 или 30+20

Таким образом запрограммировав робота на кол-во отработки 2-х свечей ему волатильность будет побоку.

Запрограммировав отработку волатильности в 50п ему будет наплевать сколько именно свечей ее сформирует

treider

08 апреля 2024, 00:00
Ответить

treider, это понятно, но посыл задачи другой — просто проверка того, насколько предсказуемо работают базовые стратегии на элементарных инструментах

ipsnow

08 апреля 2024, 00:06
Ответить

ipsnow, сам подход в решении этой задачи неверный, потому о проверки предсказуемости речь уже идти не может

treider

08 апреля 2024, 00:09
Ответить

Совсем смешно:
чтобы избежать деления на ноль во втором пункте определим график как f(x) = sin(x) + 2
Вы вообще не от той печки пляшите!
Действительно, график любого торгового инструмента подразумевает под собой отработку волатильности во времени но не стоит забывать о том, что он состоит из множества тайм фреймов, потому шаблонные математические подходы в решении именно этой задачи просто не будут работать.
необходимо учитывать составляющие факторы которые формируют волатильность торгового инструмента
а — время
б — волатильность
с — тренд

treider