SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. ipsnow
Торговля синусоиды по стопам, математическая задачка
- 07 апреля 2024, 23:07
- |
Вопрос: как будет выглядеть эквити алгоритма, который покупает, держит позицию до стопа, закрывается (потом сразу снова покупает и тд) если запустить его на графике синусоиды? Без комиссии и если стоп:
- по времени удержания позиции (т.е. держит N свечей)
- по абсолютному изменению цены (т.е. как только цена изменилась на N% от входа в сделку)
UPD: чтобы избежать деления на ноль во втором пункте определим график как f(x) = sin(x) + 2
472
Читайте на SMART-LAB:
Кредиты и займы россиян впервые достигли 45 трлн руб.
Объем выданных россиянам заемных средств оценивается в 45 трлн руб. Почти половина этой суммы (21,7 трлн руб.) — это ипотека, 13,4 трлн —...
15:43
Доллар теряет импульс, рынок тестирует сценарий ближневосточной разрядки
Рынки начинают неделю на оптимистичной ноте, отыгрывая новости о возможном 45-дневном перемирии в ближневосточном конфликте. Цены на нефть...
15:38
1-й алгоритм будет находиться в противоречии с работой 2-го алгоритма.
Подумайте как именно решить эту задачу что бы получить желаемый результат (это не сложно)
например
50п можно выработать 1-ой свечой, можно 2-мя свечами 20+30 или 30+20
Таким образом запрограммировав робота на кол-во отработки 2-х свечей ему волатильность будет побоку.
Запрограммировав отработку волатильности в 50п ему будет наплевать сколько именно свечей ее сформирует
чтобы избежать деления на ноль во втором пункте определим график как f(x) = sin(x) + 2
Вы вообще не от той печки пляшите!
Действительно, график любого торгового инструмента подразумевает под собой отработку волатильности во времени но не стоит забывать о том, что он состоит из множества тайм фреймов, потому шаблонные математические подходы в решении именно этой задачи просто не будут работать.
необходимо учитывать составляющие факторы которые формируют волатильность торгового инструмента
а — время
б — волатильность
с — тренд