исторические данные

Допустим, у вас есть скальперская стратегия и вы хотите ее протестировать на реальных исторических данных. Самое надежное и логичное решение — зайти на сайт Биржи:
www.moex.com/ru/orders?historicaldata
и купить данные там. У вас может возникнуть желание получить тики как их выдает квик — вместе с ценами бид и аск, желательно еще и с объемами предложений по ним. Однако, приобрести можно только тики вместе с вершинами книги заявок (Все сделки и лучшие заявки — Тип B). В результате вам дадут два файла — один с записанными вместе в хронологическом порядке ордерами и сделками, и другой — только со сделками. Сделки во втором файле содержат также поле «открытый интерес». Очевидно, что если ваша стратегия не смотрит стакан, а берет только цены лучших предложений в момент сделки, предоставленные данные придется как-то преобразовывать, чтобы выбрать наиболее актуальную котировку, которая была до данной сделки и еще, видимо, какое-то время после. Это может быть вполне себе замороченная процедура, но сейчас я не об этом.

( Читать дальше )

Много тем в последнее время про «кластерные объемы», «горизонтальный объем», а также о том, где брать для них данные, какие есть терминалы и т. д. Надеюсь, что данный коротенький обзор кому-то покажется полезным.

Итак, для построения гистограммы горизонтальных объемов нам нужны, в идеале, тиковые данные. Без них все будет неточно, некорректно и вообще бе. Я задался вопросом, а насколько неточно?

Вот диаграмма горизонтальных объемов по fRTS, накопленных за последние три месяца, построенная по тиковым данным (на голубые линии на графике можно не смотреть, они просто держат масштаб):

Хорошо, когда тиковые данные есть. Но их может и не быть — они либо не хранятся за нужный период, или платные. Попытаемся грубо построить гистограмму объемов, используя часовые бары и исходя из абсолютно неправильного предположения, что объем в баре распределен равномерно. То есть мы просто будем брать долю бара, попавшего в полосу, и считать объем в полосе, как долю от общего объема бара. Вот что в итоге у нас получилось:

( Читать дальше )

День шестьдесят шестой.

Всем Трейдерам привет! 
Личный привет, инициаторам данного поста, 
Трейдеру Sopernik и Трейдеру Grad!
Ребята Вы супер! ;)

Сегодня мы продолжаем тему «ПЕРВЫЙ АНАЛИЗ ИНДЕКСА РТС, КОМАНДОЙ „POWERFUL TRADERS“.
В прошлой части, мы описали Вам процесс предварительной подготовки трейдера Sabira Tengri в рамках психологической составляющей и выработке конкретного плана по исполнению трейдинг операции. Были определены, все недостатки, пробелы, риски, преимущества и определены чёткие приоритеты в анализе индекса базирующиеся на принципах „Волновой Теории Р.Н. Эллиотта“ и «Объёмно-Кластерной» аналитики. Основной контур анализа сегодняшнего поста будет направлен, на ориентацию цены в пространстве исторического графика глобального масштаба.


( Читать дальше )

        В честь «Черной пятницы» жалую вам шубу с барского плеча дневные исторические данные по опционам американского типа на мажорные валютные фьючерсы CME в текстовом виде со скидкой 100%.





Зачем выкладываю? Может, кому-нибудь пригодятся, проверить на бэктесте свои (или чужие) идеи, так сказать, в первом приближении, без финансовых затрат, а уже дальше, в зависимости от результата, покупать у поставщиков надежные исторические данные. 
Да и нужно добить рейтинг на SmartLab-е до сотни, а то без рейтинга ни политоту не поплюсовать, ни граалей в личке на поклянчить)


Данные парсились с вебсайта CME со страницы Settlements  в период 09.03.2015 — 22.07.2016. Да, период небольшой, но сколько есть — столько и выкладываю.
Сразу предупреждаю, за некоторые дни данные могут отсутствовать. Данные используйте на свой страх и риск, так как я их полностью не сверял с надежными источниками — что было на странице, то и записал. Единственное, что поменял — цены CAB заменил нулями.

( Читать дальше )

Добрый день, коллеги есть стратегия по прогнозированию обменного курса на основании спредов CDS.
Для полного исследования необходима профессиональная подписка Блумберг или Рейтерс, что достаточно дорогое удовольствие... 
В этой связи могу предложить обмен: данные на саму модель, с условием, что данная модель будет использоваться исключительно для собственных нужд.

Кому интересно предложение или есть желание помочь, или, возможно, имеется доступ к историческим финансовым данным прошу откликнуться

Народ, а кто какими данными пользуется?
у меня уже и моих данных накопилось много, в принципе, за несколько лет. Но переодически бывали косяки, да и просто для истории — брал котировки с финама.

Однако иной раз вообще не ясно, у кого косяков больше — у меня или у финама. И просто из квика уже по экспирнутым контрактам кажется данные никак не подкачать. 
Есть ли где-то верифицированные данные? Как вы подходите к бэктестингу? Может вообще на случайных данных тренируетесь?

Вот для примера, слева финам, справа мой, ну кажется никак там не могло быть 70 р, а?
мой тоже на этом отрезке косячный, я знаю...

Первая часть тут — smart-lab.ru/blog/387208.php

Итак, продолжаем изучать динамику и не только её, разбирая подробно каждый год.  Цель разбора, выявить, можно ли было шортить с 2014 года американский индекс SP500 и заработать на этом. Если, да, то при каких условиях и параметрах ТС?

Год, как мы уже видим по факту, закрылся не в пользу медведей. За год индекс прибавил 12.5% и это больше среднестатистического прироста, плюс ко всему, за год не случилось коррекции даже на 10%, что повысило риски коррекции на год следующий (это статистическое обоснование).

В 2014 году, от своих максимальных отметок индекс SP500 отваливался несколько раз, но коррекции были не глубокие.  В январе-феврале коррекция была на 5.4%, в апреле на 4%, ещё одна на 4% в августе, неплохая коррекция на 7.4% произошла в октябре и на 5% в декабре. Пять неглубоких коррекций за год, но в итоге рост на 12.5%.

Казалось бы, шортистам тут никак не заработать. Утверждение верно при сценарии тупо сидеть весь год в короткую.  А если использовать всего одно правило, которое я использую уже третий год: начинать формировать короткие позиции только после того, как индекс заново хоть на 1 пункт, а лучше на 0.5% обновит исторический максимум? Сразу забегая вперёд отвечаю на вопрос, который точно будет в комментарии – это не мартингейл! Ни на какие плечи поза не увеличивается! Но про расчёт и формулу уже будет в третьей части.

( Читать дальше )

Картинки кликабельны.



Задним числом мы конечно все умные. Очень просто открыть левую часть графика и констатировать факты, мол, там надо было купить, там продать.  Но если придерживаться здравой логики и расчётам, то в принципе,  возможно всё, ну или почти всё.  Единственный нюанс в том, что фундаментальные процессы и ставки отрабатываются не быстро,  порой на это уходит несколько месяцев, или кварталов,  да и рынок может оставаться иррациональным намного дольше, чем большинство будут платёжеспособны.  

Вопрос о том, что  всегда нужно торговать только по тренду, я даже разбирать не хочу, ибо любой трейдер с опытом прекрасно знает, что тренд всегда можно увидеть постфактум.  Глобально, рынок – это конечно инструмент растущий, он всегда будет только расти, но рано, или поздно на нём всегда будут происходить коррекции в 10-20-30% и даже 50-60%. Когда будет сломлен растущий тренд, рынок будет уже намного ниже, может на 10%, может на 20%, но когда это случится, все “умники” начнут кричать про обычную коррекцию в рамках растущего тренда, и только при коррекции в 30 и более процентов до всех дойдёт, что тренд сломлен, но и в этот момент рынок может запросто оказаться на дне и шортить там акции всё равно никто будет.  Поэтому давайте раз и навсегда отбросим понятие тренда. Глобально тренд на фондовых рынках всегда будет вверх, но одновременно с этим,  на более мелких фреймах, дневной, часовой,  тренд  запросто может быть  падающий. Причём коррекционное движение вниз всего на 10% на глобальном бычьем  рынке —  это будет хороший медвежий тренд на дневном таймфрейме. Когда оно случится не знает никто,  поэтому без фундаментальных оценок экономики, компаний и без оценки  будущей монетарной политики Центробанка, поймать и высидеть  хороший тренд очень тяжело. Любые индикаторы, да и всё ТА построено на цене, а цена это прошлое. Следовательно, всё,  что вы видите и анализируете – это прошлое, и лишь на основе этого невозможно прогнозировать будущее, точнее можно, c вероятность 50 на 50%, но совсем без ТА тоже на фондовом рынке работать не получится. 

( Читать дальше )

Много веков назад Соломон писал, что все новое под Солнцем — давно забытое старое. Прав был чел… )) Недаром мудростью одарен был. )

Просматривая труды «дельтовцев», читая труды тех, кто вероятно провел перед графиками часы и 4Н, понял в очередной раз великую истину...

ЕСЛИ ТЫ ЧТО-ТО ПРИБЫЛЬНОЕ ВИДИШЬ НА ГРАФИКЕ/ТЕСТЕ хИСТОРИИ/ПОТОКЕ ЛЕНТЫ, то это, скорее всего, увидели давно раньше тебя.

Но должен признать, что КТОТОТАМ сметает крохи со стола своим широким рукавом. Деньги в рынке есть.