Блог им. bosco

Данные для бэктестинга

    • 23 июля 2017, 17:13
    • |
    • П М
  • Еще
Народ, а кто какими данными пользуется?
у меня уже и моих данных накопилось много, в принципе, за несколько лет. Но переодически бывали косяки, да и просто для истории — брал котировки с финама.

Однако иной раз вообще не ясно, у кого косяков больше — у меня или у финама. И просто из квика уже по экспирнутым контрактам кажется данные никак не подкачать. 
Есть ли где-то верифицированные данные? Как вы подходите к бэктестингу? Может вообще на случайных данных тренируетесь?

Вот для примера, слева финам, справа мой, ну кажется никак там не могло быть 70 р, а?
мой тоже на этом отрезке косячный, я знаю...
Данные для бэктестинга


276 | ★3
15 комментариев
Дата склейки/экспирации скорее всего. Данные с финама лучше брать по контрактам, а не их склейку
avatar
Chepell, да, она, склейка.
по ощущениям, они сначала клеят с 10 утра 10го числа
а на истории переклеивают с 19-00 предыдущего.

avatar
дык вы разные контракты смотрите. у тя декабрьский, а у финама мартовский.
avatar
God, кривенько как-то у них, от мартовского кажется только хаи взяты.
avatar
God, более того, на июньских совпадает тика в тику. а я клею всегда одинаково.
не понимаю я их логику, мб всё-таки вредительство, под соусом доброты :)
avatar
ПBМ, склейка зло, тестируй на конкретном фьюче.
avatar
God, 
а) с финама только склейку историческую взять можно, возможности взять какой-нибудь фьюч 12го года нет
б) вот 13.06.2017 ну по идее уже должен быть сентябрьский фьюч, по их правилам, а это какой интересно?
к сожалению опять же квик не даёт мне минутки глянуть за тот день уже никак

вот и спрашиваю — кто где данные берёт


разница — в рубль.
avatar
ПBМ, все есть
avatar
Chepell, о, спасибо! 
avatar
Минимум, что надо сделать с котировками для бэктестинга, это проверить их на дыры. Сразу скажу, что в финамовских базах дыр очень много. Не знаю откуда они берутся в базах, но даже те, что брал с реального счета брокера (другого), оказались очень дырявыми.

Где-то у меня на форуме есть описание подготовки котировок, в т.ч. описан софт для поиска дыр и некоторые способы их залатывания (можно, например, просто вставить «лжебар» с открытием равным закрытию и равным средней цене между предыдущим и последующим).
Обязательно надо проверить на дыры! Бывает такооое…
avatar
Я брал с сайта биржи логи всех сделок по фьючам, но они сделали это платно теперь, хотя и не очень дорого
Zweroboi, они сделали это платно теперь

При этом они изменили состав полей и убрали миллисекунды из Времени сделки — теперь Время сделки только до секунды  
avatar
_sg_, что, теперь прям как в МетаТрейдере значит? ) А какие там теперь поля, и вроде там разные варианты данных есть? Я неск месяцев не интересовался, но скоро ж ЛЧИ надо начинать готовиться пожалуй
www.moex.com/ru/orders?historicaldata

внизу на этой странице есть 
ПРИМЕРЫ ДАННЫХ

Все сделки и все заявки — Тип А

  • Срочный рынок (csv, 126 Мб)
  • Валютный рынок (csv, 165 Мб)
  • Фондовый рынок (csv, 138 Мб)

Все сделки и лучшие заявки — Тип B

  • Срочный рынок (csv, 32 Мб)
  • Валютный рынок (csv, 26 Мб)
  • Фондовый рынок (csv, 17 Мб)

Ежедневные итоги торгов (архивы за прошлые периоды)  — Тип C

  • Агрегированные итоги торгов
    (csv, 202 Кб, xml, 267 Кб)
  • Реестры сделок (csv, 4 Мб)
avatar
 то, что раньше было на ftp бесплатно — это сейчас Тип С
но с измененными полями
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (АО«РОЛЬФ» присвоен BBB+.ru от НКР |АО«Эталон-Финанс» присвоен А-.ru от НКР)
🟢 АО «РОЛЬФ» НКР присвоило кредитный рейтинг BBB+.ru АО «РОЛЬФ» является одним из крупнейших автодилеров на высокофрагментированном...
Фото
Каждый инвестор желает знать, где сидит доходность? Взгляд Goldman Sachs на инвестиции до конца года
Если вы инвестируете свой капитал на фондовом рынке, то каждый год легко может принести вам как большие потери, так и несметные богатства....
С чем связан сегодняшний рост акций ВТБ?
Сегодня на фоне небольшого снижения российского фондового рынка акции банка ВТБ поднимаются на 1,5%, до 91,3 руб.Поддержку котировкам оказала...
Фото
Башнефть: есть шанс на переоценку, но нужно запастись терпением. Прогноз сошелся с фактом в высокой точностью, ищем инвест идею
Башнефть отчиталась по МСФО за 2025 год — внимание, квартальных отчетов в прошлом году не было вообще! Традицицинно сравниваем прогноз...

теги блога П М

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн