Блог им. bosco

Данные для бэктестинга

    • 23 июля 2017, 17:13
    • |
    • П М
  • Еще
Народ, а кто какими данными пользуется?
у меня уже и моих данных накопилось много, в принципе, за несколько лет. Но переодически бывали косяки, да и просто для истории — брал котировки с финама.

Однако иной раз вообще не ясно, у кого косяков больше — у меня или у финама. И просто из квика уже по экспирнутым контрактам кажется данные никак не подкачать. 
Есть ли где-то верифицированные данные? Как вы подходите к бэктестингу? Может вообще на случайных данных тренируетесь?

Вот для примера, слева финам, справа мой, ну кажется никак там не могло быть 70 р, а?
мой тоже на этом отрезке косячный, я знаю...
Данные для бэктестинга


★3
15 комментариев
Дата склейки/экспирации скорее всего. Данные с финама лучше брать по контрактам, а не их склейку
avatar
Chepell, да, она, склейка.
по ощущениям, они сначала клеят с 10 утра 10го числа
а на истории переклеивают с 19-00 предыдущего.

avatar
дык вы разные контракты смотрите. у тя декабрьский, а у финама мартовский.
avatar
God, кривенько как-то у них, от мартовского кажется только хаи взяты.
avatar
God, более того, на июньских совпадает тика в тику. а я клею всегда одинаково.
не понимаю я их логику, мб всё-таки вредительство, под соусом доброты :)
avatar
ПBМ, склейка зло, тестируй на конкретном фьюче.
avatar
God, 
а) с финама только склейку историческую взять можно, возможности взять какой-нибудь фьюч 12го года нет
б) вот 13.06.2017 ну по идее уже должен быть сентябрьский фьюч, по их правилам, а это какой интересно?
к сожалению опять же квик не даёт мне минутки глянуть за тот день уже никак

вот и спрашиваю — кто где данные берёт


разница — в рубль.
avatar
ПBМ, все есть
avatar
Chepell, о, спасибо! 
avatar
Минимум, что надо сделать с котировками для бэктестинга, это проверить их на дыры. Сразу скажу, что в финамовских базах дыр очень много. Не знаю откуда они берутся в базах, но даже те, что брал с реального счета брокера (другого), оказались очень дырявыми.

Где-то у меня на форуме есть описание подготовки котировок, в т.ч. описан софт для поиска дыр и некоторые способы их залатывания (можно, например, просто вставить «лжебар» с открытием равным закрытию и равным средней цене между предыдущим и последующим).
Обязательно надо проверить на дыры! Бывает такооое…
avatar
Я брал с сайта биржи логи всех сделок по фьючам, но они сделали это платно теперь, хотя и не очень дорого
Zweroboi, они сделали это платно теперь

При этом они изменили состав полей и убрали миллисекунды из Времени сделки — теперь Время сделки только до секунды  
avatar
_sg_, что, теперь прям как в МетаТрейдере значит? ) А какие там теперь поля, и вроде там разные варианты данных есть? Я неск месяцев не интересовался, но скоро ж ЛЧИ надо начинать готовиться пожалуй
www.moex.com/ru/orders?historicaldata

внизу на этой странице есть 
ПРИМЕРЫ ДАННЫХ

Все сделки и все заявки — Тип А

  • Срочный рынок (csv, 126 Мб)
  • Валютный рынок (csv, 165 Мб)
  • Фондовый рынок (csv, 138 Мб)

Все сделки и лучшие заявки — Тип B

  • Срочный рынок (csv, 32 Мб)
  • Валютный рынок (csv, 26 Мб)
  • Фондовый рынок (csv, 17 Мб)

Ежедневные итоги торгов (архивы за прошлые периоды)  — Тип C

  • Агрегированные итоги торгов
    (csv, 202 Кб, xml, 267 Кб)
  • Реестры сделок (csv, 4 Мб)
avatar
 то, что раньше было на ftp бесплатно — это сейчас Тип С
но с измененными полями
avatar

теги блога П М

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн