Данные для бэктестинга

Народ, а кто какими данными пользуется?
у меня уже и моих данных накопилось много, в принципе, за несколько лет. Но переодически бывали косяки, да и просто для истории — брал котировки с финама.

Однако иной раз вообще не ясно, у кого косяков больше — у меня или у финама. И просто из квика уже по экспирнутым контрактам кажется данные никак не подкачать.
Есть ли где-то верифицированные данные? Как вы подходите к бэктестингу? Может вообще на случайных данных тренируетесь?

Вот для примера, слева финам, справа мой, ну кажется никак там не могло быть 70 р, а?
мой тоже на этом отрезке косячный, я знаю...

данные бэктестинг финам исторические данные Si

П М

Москва

199

11 536

с 23 декабря 2013

15 Комментариев

Chepell
23 июля 2017, 17:30
Дата склейки/экспирации скорее всего. Данные с финама лучше брать по контрактам, а не их склейку
+3
- П М
  23 июля 2017, 18:00
  Chepell, да, она, склейка.
  по ощущениям, они сначала клеят с 10 утра 10го числа
  а на истории переклеивают с 19-00 предыдущего.
  
  0
God
23 июля 2017, 17:34
дык вы разные контракты смотрите. у тя декабрьский, а у финама мартовский.
+1
- П М
  23 июля 2017, 18:01
  God, кривенько как-то у них, от мартовского кажется только хаи взяты.
  0
- П М
  23 июля 2017, 19:14
  God, более того, на июньских совпадает тика в тику. а я клею всегда одинаково.
  не понимаю я их логику, мб всё-таки вредительство, под соусом доброты :)
  0
  - God
    23 июля 2017, 19:17
    ПBМ, склейка зло, тестируй на конкретном фьюче.
    0
    - П М
      23 июля 2017, 19:52
      God,
      а) с финама только склейку историческую взять можно, возможности взять какой-нибудь фьюч 12го года нет
      б) вот 13.06.2017 ну по идее уже должен быть сентябрьский фьюч, по их правилам, а это какой интересно?
      к сожалению опять же квик не даёт мне минутки глянуть за тот день уже никак
      
      вот и спрашиваю — кто где данные берёт
      
      разница — в рубль.
      0
      - Chepell
        23 июля 2017, 20:11
        ПBМ, все есть
        +2
        П М
        23 июля 2017, 21:25
        Chepell, о, спасибо!
        0
VladMih
23 июля 2017, 21:03
Минимум, что надо сделать с котировками для бэктестинга, это проверить их на дыры. Сразу скажу, что в финамовских базах дыр очень много. Не знаю откуда они берутся в базах, но даже те, что брал с реального счета брокера (другого), оказались очень дырявыми.

Где-то у меня на форуме есть описание подготовки котировок, в т.ч. описан софт для поиска дыр и некоторые способы их залатывания (можно, например, просто вставить «лжебар» с открытием равным закрытию и равным средней цене между предыдущим и последующим).
Обязательно надо проверить на дыры! Бывает такооое…
0
Пафос Респектыч
23 июля 2017, 22:12
Я брал с сайта биржи логи всех сделок по фьючам, но они сделали это платно теперь, хотя и не очень дорого
0
- _sg_
  24 июля 2017, 10:12
  Zweroboi, они сделали это платно теперь
  
  При этом они изменили состав полей и убрали миллисекунды из Времени сделки — теперь Время сделки только до секунды
  +1
  - Пафос Респектыч
    24 июля 2017, 13:53
    _sg_, что, теперь прям как в МетаТрейдере значит? ) А какие там теперь поля, и вроде там разные варианты данных есть? Я неск месяцев не интересовался, но скоро ж ЛЧИ надо начинать готовиться пожалуй
    +1
_sg_
24 июля 2017, 15:21
www.moex.com/ru/orders?historicaldata

внизу на этой странице есть
ПРИМЕРЫ ДАННЫХ
Все сделки и все заявки — Тип А
- Срочный рынок (csv, 126 Мб)
- Валютный рынок (csv, 165 Мб)
- Фондовый рынок (csv, 138 Мб)
Все сделки и лучшие заявки — Тип B
- Срочный рынок (csv, 32 Мб)
- Валютный рынок (csv, 26 Мб)
- Фондовый рынок (csv, 17 Мб)
Ежедневные итоги торгов (архивы за прошлые периоды) — Тип C
- Агрегированные итоги торгов
  (csv, 202 Кб, xml, 267 Кб)
- Реестры сделок (csv, 4 Мб)
0
_sg_
24 июля 2017, 15:22
то, что раньше было на ftp бесплатно — это сейчас Тип С
но с измененными полями
0