индекс S&P

Пара доллар/рубль на прошедшей неделе упала и закрылась на уровне 63.755. Среднесрочно пара, скорее всего, закончила волну С волны 2 конечного диагонального треугольника с 86, которая является плоской (разметка здесь), и уже находится в волне 3. Варианты долгосрочных разметок здесь. Чистая длинная спекулятивная позиция во фьючерсе на рубль выросла на 700, с 27 300 до 28 000.  Индекс РТС вырос и закрылся на уровне 1448.34 (долгосрочная разметка здесь, среднесрочная - здесь). Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) также подрос и закрылся на уровне 565.77. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть реализовала  фигуру «перевёрнутая голова и плечи», и ушла в коррекцию. Когда закончится (закончилась) эта коррекция будет зависеть от того, где конкретно закончился КДТ, который являлся последней волной в движении с 42.05 (разметка 

( Читать дальше )

1. Нефть. Ничего внезапного, в прошлом посте про фальстарт шортистов предупреждал. В принципе импульс с низов прошлой пятницы доделали (доделываем), дальше хз, зависит от варианта в старшей разметке (в видосе ниже описал подробности)

2. S&P. Разметка получилась немножко не такая, как я думал, но всё равно шансы на перехай пока выше, чем на то, что уже развернулись, подробности там же.

3. РТС. Не хватает одного подразделения вверх. Как правило, последние выносы бывают с кровью и мясом (планками), так что тут уж нужно быть очень осторожными. Если реализуется бычий сценарий по сипи, думаю, этот вынос будет!


( Читать дальше )

О банке ВТБ

Доллар, рубль, нефть, индекс РТС, евро, ОФЗ, биткоин, золото, индекс S&P. Волны и циклы

( Читать дальше )

Значительные максимумы и минимумы фондового рынка часто бывают в годы, заканчивающиеся на эту цифру
Классический теоретик волн Эллиотта отметил:

Три столпа анализа рынка и прогнозирования — это паттерны, динамика и настроения.

Тем не менее, аналитики EWI также учитывают другие факторы при оценке финансовых рынков.

Например, у только что опубликованного декабрьского теоретика волн Эллиотта есть раздел под названием:

Финансовые тенденции десятилетия часто заканчиваются в «9» году

Theorist представляет 12 графиков фондового рынка (с комментариями) из прошлого столетия: каждый приходит из года, заканчивающегося на «9». Двенадцатый график переносит вас в ноябрь 2019 года.

Давайте посмотрим на два из этих 12 исторических графиков.

Первый пример графика и комментария посвящен 1919 году, когда была заметная вершина рынка:

( Читать дальше )

Пара доллар/рубль на прошедшей неделе выросла и закрылась на уровне 64.3175. Среднесрочно пара, скорее всего, закончила волну С волны 2 конечного диагонального треугольника с 86, которая является плоской (разметка здесь), и уже находится в волне 3. Варианты долгосрочных разметок здесь. Индекс РТС снизился и закрылся на уровне 1438.45 (долгосрочная разметка здесь, среднесрочная - здесь). Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) установил новый исторический максимум (566.42) и закрылся на уровне 564.55. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть реализовала  фигуру «перевёрнутая голова и плечи», и ушла в коррекцию. Когда закончится (закончилась) эта коррекция будет зависеть от того, где конкретно закончился КДТ, который являлся последней волной в движении с 42.05 (разметка 

( Читать дальше )

На самом деле, хрен его знает, чем ближе к концу движения, тем легче ошибиться, но по мне устраиваться в тотальный шорт рановато.

1. СиПи. Слишком маленькая пятёрочка, да и выход с верхов не импульсный, скорее это 1 в 5, до 3200-3250 по идее должны доползти.

2. Нефть. Тоже выход с верхов не импульсный. В бренте очень сильно смахивает на плоскость.

3. РТС. Не хватает одного подразделения вверх. Как правило, последние выносы бывают с кровью и мясом (планками), так что тут уж нужно быть очень осторожными.

Подробнее о разметках в видео


( Читать дальше )

Взято из финансового прогноза волн Эллиотта, ноябрь 2019 г.

Самоуспокоенность высока, что обеспечивает еще одно сильное сходство с 2007 годом в конце ралли рынка. Эта предрасположенность прослеживается в индексе волатильности CBOE (VIX), который снижался в течение октября, сделав новый трехмесячный минимум закрытия в 12.30 1 ноября.

Крупные спекулянты ожидают, что это условие сохранится. Они в настоящее время имеют чистую короткую позицию 187 948 фьючерсных контрактов VIX, делая ставку на то, что VIX не будет расти каким-либо заметным образом. Они сделали аналогичную ставку в последнюю неделю апреля, когда 30 апреля S&P 500 достиг краткосрочного максимума закрытия и снизился почти на 8% к 3 июня.

Еще одна крупная ставка на низкую волатильность произошла в первую неделю октября 2018 года, тогда DJIA снизился почти на 20% по к 26 декабря 2018 года. Большая чистая короткая позиция крупных спекулянтов в конце 2017 года произошла за три с половиной месяца до достижения [рынком] своего пика в январе 2018 года. Таким образом, данные COT не всегда являются инструментом краткосрочной синхронизации.

( Читать дальше )

Закон о признании любых людей «иностранными агентами». Чем он может грозитьДоллар, рубль, нефть, индекс РТС, евро, ОФЗ, биткоин, золото, индекс S&P. Волны и циклы

( Читать дальше )

Этот технический индикатор «проседает» с 7 ноября
В конце торгового дня у большинства инвесторов фондового рынка возникает два простых вопроса: закрылись ли индексы вверх или вниз и насколько?

Тем не менее, инвесторы, которые хотят понять «что будет дальше», также знают, что стоит смотреть больше, чем дневное закрытие.

Например, еще в начале октября 2007 года бычьи инвесторы были довольны тем, что их портфели растут в цене. Акции были в режиме ралли.

Тем не менее, наше краткосрочное обновление от 5 октября 2007 г. в США не ограничивалось дневным закрытием цен, чтобы оценить импульс ралли. Вот график и комментарий:

( Читать дальше )

Взято из финансового прогноза волн Эллиотта, ноябрь 2019 г.

«Правительство» является еще одним часто цитируемым источником силы для фондового рынка. В недавней колонке в газете «USA Today» утверждается, что она «обеспечит защиту», и добавляет: «Разработчики политики, в том числе и сотрудники Федерального резерва, вероятно, извлекли уроки». По нашему мнению, это еще один миф, который категорически неверен.

Фактически, недавние выпуски EWT и EWFF перечислили некоторые из многих способов, которыми мировые правительства усугубят следующее снижение. Список варьируется от накапливания долга, вторжения на рынки кредитования, отмены ограничений для банков, ведение торговых войн, снижения ставок по ипотечным кредитам ниже естественных ставок, количественного смягчения и усилий Федеральной резервной системы по накачке ликвидностью рынка РЕПО.

Усилия по спасению рынка репо особенно поучительны, потому что теперь они, похоже, начались перед предстоящим максимумом Доу. Как отмечалось в прошлом месяце, ФРС сделала то же самое в августе 2007 года, за два месяца до октябрьской вершины Доу.

( Читать дальше )