индекс РТС

Обзор доллар/Рубль, RTS, Сбербанк и нефть Brent на 6 октября 2023

• 06 октября 2023, 10:06
• |
• Болдырев Сергей
• 

• хорошо
• 1

• комментировать
• Комментарии ( 1 )

Обзор доллар/Рубль, RTS, Сбербанк и нефть Brent на 5 октября 2023

• 05 октября 2023, 10:11
• |
• Болдырев Сергей
• 

• хорошо
• 1

• комментировать
• Комментарии ( 0 )

Обзор доллар/Рубль, RTS, Сбербанк и нефть Brent на 4 октября 2023

• 04 октября 2023, 10:11
• |
• Болдырев Сергей
• 

• хорошо
• 2

• комментировать
• Комментарии ( 0 )

Обзор доллар/Рубль, RTS, Сбербанк и нефть Brent на 3 октября 2023

• 03 октября 2023, 09:56
• |
• Болдырев Сергей
• 

• хорошо
• 0

• комментировать
• Комментарии ( 0 )

Обзор доллар/Рубль, RTS, Сбербанк и нефть Brent на 2 октября 2023

• 02 октября 2023, 10:35
• |
• Болдырев Сергей
• 

• хорошо
• 3

• комментировать
• Комментарии ( 0 )

На срочном рынке РФ у долларовых активов нет роста в рублях в 2023-м году

• 30 сентября 2023, 10:27
• |
• А. Г.
  
• 

В 2023-м году рост индекса Мосбиржи составил +44.2%. Казалось бы, что покупатель фьючерса на индекс РТС должен был бы в рублях получить такую же доходность, потому что рост индекса РТС в рублях по индикативному курсу основного клиринга составил 45.7%. А вот и нет.

На лонге одного фьючерса каждый день списывается или начисляется вариационная маржа по формуле

(расчетная цена сегодня-расчетная цена вчера)*0.02*Курс основного клиринга сегодня 

Возьмем в качестве первой суммы рублевую стоимость фьючерса на 30.12.2022 и посмотрим, что дает доходность счета

размер счета в рублях на предыдущий день+вариационная маржа ближайшего фьючерса сегодня

Вот что получается в %% к начальной сумме в 2023-м году



И это без учета комиссий  перевложений в новые фьючерсы перед окончанием обращения предыдущих. И где на графике рост? Ведь последнее значение равно +2.83%.

Думаю, что аналогично и у других долларовых фьючерсов.


 

• хорошо
• 44

• обсудить на форуме:
• фьючерс ртс

• комментировать
• ★8
• Комментарии ( 88 )

Обзор доллар/Рубль, RTS, Сбербанк и нефть Brent на 29 сентября 2023

• 29 сентября 2023, 09:47
• |
• Болдырев Сергей
• 

• хорошо
• 2

• комментировать
• Комментарии ( 0 )

Обзор доллар/Рубль, RTS, Сбербанк и нефть Brent на 28 сентября 2023

• 28 сентября 2023, 09:06
• |
• Болдырев Сергей
• 

• хорошо
• 2

• комментировать
• Комментарии ( 0 )

Обзор доллар/Рубль, RTS, Сбербанк и нефть Brent на 27 сентября 2023

• 27 сентября 2023, 09:44
• |
• Болдырев Сергей
• 

• хорошо
• 1

• комментировать
• Комментарии ( 0 )

Обзор доллар/Рубль, RTS, Сбербанк и нефть Brent на 26 сентября 2023

• 26 сентября 2023, 09:35
• |
• Болдырев Сергей
• 

• хорошо
• 0

• комментировать
• Комментарии ( 0 )