"Веселый" у нас рынок сегодня

ves2010, странный терминал. Вот его Расчетная цена вечернего клиринга

06.12 80070

09.12 79090

master1,  дивиденды 7%+ от цены актива с долей меньше 15% в индексе как 3% индексу  могут дать?

Главком Главком, это антифандинг.

Григо́рий Печо́рин, да не сейчас, а с прошлой экспирации

индекс 946.7

фьючерс 98430

Head of Algonaft'$, индекс РТС — это индекс Мосбиржи по индикативному курсу доллара и ничего более. А индикативный курс  — это теперь к ЦБ. До отмены торгов на Мосбирже — это была средневзвешенная цена в последнюю минуту торгов, а сейчас курс ЦБ на завтра. А вармаржа фьючерса как считалась, так и считается:

(Цена на вечерний клиринг сегодня — цена на вечерний клиринг вчера)*Индикативный курс*0,02.

Что изменилось, кроме образования  индикативного курса?

Head of Algonaft'$, если Вы про предыдущий мой ответ Вам, то это не мои подсчёты, а подсчёты Мосбиржи. То, что результат при таком расчете вармаржи на фьючерсе прибыль в рублях через текущий курс может сильно отличаться от прибыли на индексе Мосбиржи я давно тут писал:

smart-lab.ru/blog/945992.php

А отличие этого топика от того, что только один день и проценты в долларах. Вы прямо какой-то «Незнайка»  нашего срочного рынка для «долларовых» фьючерсов. Кроме индекса РТС это ещё и куча товаров,  и индексы штатов.

ЕРВ, цифры за сегодня и приведены в моем топике. Не видите разницу в долларовых процентах между +1,49% и -1,22% для базового актива и фьючерса на него?

Kurdt, если б кто-то написал: «Вы что не понимаете, что рынку просто надоел рисованный курс ЦБ на 2-3%% выше реального», то я бы на это ничего возразить не смог. Тут уже ниже написали, что на биткоине курс то ниже того, что рисует ЦБ.

Андрей, я привел цифры сентября, там при таком же курсообразовании все было нормально. А из сегодняшних следует, что нынешний курс торговцы на бирже считают завышенным, если верно то, что Вы написали.

Андрей, логичное объяснение моим цифрам. Действительно, если в расчет индекса РТС заложить курс на 3,03% ниже 99+ руб. за доллар, то цифры совпадут. Меня то только удивило, что ещё пару месяцев назад такой большой разницы между цифрами ЦБ курса доллара и заложенного во фьючерсе торгующими не было.

Азат Туктаров, конечно волатильности разные. Мой топик то указывает на отклонение только примерно в 3%,  а на битке «полеты» в разы больше.

RR, да то, что у нас Si с акциями в одну сторону «летает» — это еще одна особенность нашего рынка. Вон сегодня Si -1.17%, индекс Мосбиржи -1.18%. А вчера оба в плюс больше 1%.

s_point, Вы правы в части выявления временных причин написанного. Просто меня такой однодневный «скачек» удивил.

s_point, на повышении ставки и «сиплый» «куролесил»: