индекс МосБиржи

📈 Индекс волатильности RVI, он же так называемый «индекс страха», вырос на 100% всего за 12 дней. Сегодня выясним, что этот индекс означает, и стоит ли ждать негативных событий в ближайшее время.

📌 Индекс RVI (аналог американского VIX) – это индекс волатильности российского рынка, который отображает объемы хеджирования. Рост индекса RVI означает увеличение уровня неуверенности инвесторов в стабильности рынка. Формула расчёта индекса RVI довольно сложная и основана на опционах на индекс РТС, но что точно стоит знать – когда индекс RVI находится на своих максимумах, инвесторы находятся в ожидании опасного события.

❗ Среднеисторический уровень российского индекса волатильности – 30 пунктов. Вчера, 27 ноября, индекс достиг 69 пунктов, показав рост с 15 ноября ровно на 100%. Стоит отметить, что выше 60 пунктов за последние 10 лет индекс поднимался только 3 раза: в 2020 году во время начала пандемии, и дважды в 2022 году – в начале СВО и во время частичной мобилизации.

Вчерашний день отличился повышенным оборотом — наторговали 200 миллиардов, это очень много, но кроме разворотного объёма и прошедших маржин-коллов нужно выполнить цели и дорисовать понятные волновые конструкции, а такого нет.
Что все это значит?

Шорты мы закрыли в солидный плюс, но неидеально, тем не менее взято движение системно 280000 >>== 252600, что уже хорошо.
10% на шорте индекса публично и всем Клубом🎩
РТС дал больше за счет роста курса доллара 💵 и падения рынка в рублях одновременно, это логично.
План был расписан с вероятностью отскока жёсткого из зоны 242000 по #MXZ4, так оно и вышло, запишем, учтём, доработаем в следующий раз.
По факту ожидаю консолидацию и ещё вынос выше, после чего рынок #IMOEX2 #MXZ4 и #RTSI #RIZ4 скорее всего обновит лои года еще неоднократно.

Рубль при этом обвалился в крутое пике к доллару #SIZ4 и юаню #CRZ4 — это не конец банкета, после отдыха будет новая волна с выполнением или перевыполнением целей, нужно быть готовым.

Нефть #BRZ4 #BRF5 и золото #GDZ4 смотрят вниз дружно, торговали нефть в шорт, пока закрыли также в плюс, системно поедут оба сырьевых актива сильно вниз.

00:00 — S&P500, Nasdaq, Hang seng,
01:27 — IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС)
13:34 — Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Татнефть, Новатэк, Сургутнефнегаз преф, Магнит, МТС, Мечел, М.Видео, Сегежа
20:20 — Юань рубль, рубль доллар, прогноз рубля.
21:30 — Фьючерс на газ, Природный газ США, Нефть, Фьючерс нефти
23:29 — DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс на серебро, Золото, фьючерс на золото
24:27 — TMF, Bitcoin, Apple, Tesla, Li auto, Nio, Xpeng, JD, Baba
25:25 — Итоги по рынку акций
27:44 — Платина, Палладий, Какао, RNFT, MOEX, EUTR

 2500 — импульсный уровень в днях, так как с него был импульс вниз с обновлением дна 2426,02, что видно на графике. Соответственно пробой 2500 наверх, закрытие выше и тест уровня сверху будут означать импульс наверх.

Как и описано в предыдущих обзорах стандартная коррекция ММВБ в месяцах 1000-1100 пунктов на истории инструмента, а 3521-2426=1096, что может означать приход цены на нижнюю границу отката.

Также сентябрь месяц при минимуме 2512 закрылся 2857 бычьим полнотелым баром, что дополнительно подтверждает слабость продавцов в диапазоне 2400-2500.

2400 — 61,8 % коррекции Движения 1681,55 -3521,72, что дополнительно усиливает уровень в сторону возможного реверсного.

Вся перечисленные выше аргументы, говорят о том что вероятнее всего, если и придет цена на 2400, то вероятнее всего развернется наверх на пробой 2500 и выше.

Вчера были маржин-коллы по рынку — есть объёмы плюс многие акции валились уже по -10% нормально.

Сегодня ожидаем продолжения банкета медведей, т.е. едем вниз.
Никаких откупов здесь и сейчас быть не может.

У нас и у меня так, стоим в шортах по рынку, лонги валюты, лонги крипты и шорты нефти.
До полной картины нужно ещё золото в шорт 🙈

Пост обновляется сейчас в течение утра, т.к. планы на день расписываются и оцениваются сейчас же.


AROMATH — едко и метко о фондовом рынке.

00:00 — S&P500, Nasdaq, Hang seng,
01:08 — IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС)
10:11 — Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Татнефть, Новатэк, Сургутнефнегаз преф, Магнит, МТС, Мечел, М.Видео, Сегежа
16:04 — Юань рубль, рубль доллар, прогноз рубля.
17:00 — Фьючерс на газ, Природный газ США, Нефть, Фьючерс нефти
19:42 — DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс на серебро, Золото, фьючерс на золото
20:40 — TMF, Bitcoin, Apple, Tesla, Li auto, Nio, Xpeng, JD, Baba
21:43 — Итоги по рынку акций
23:34 — PLZL, SMLT