защитные активы

Задался вопросом, какие акции на ММВБ можно считать «защитными» (минимум волатильности, приемлемая дивдоходность, стабильный рост, низкая корреляция с другими активами, просадка — меньше просадки индекса ММВБ и не более 10% в месяц). Интерес — найти именно акции, потому что облигации и так защитный актив по определению.

Как ни странно, такие активы есть, хоть и немного. Почти все неликвид.

Первый — ВСМПО-Ависма. За последний год мксимальная среднемесячная просадка 8%, это в этом году. дивдоходность за год более 10%, ликвидность — ну, тут всё не очень, но на 100-200 К за день можно наторговать без большого скачка. Корреляции с валютой вроде не обнаружено.

Второй — НМТП. Дивдоходность более 10% последние 2 года, ликвидность — невысокая (тоже 100 -200 К). Корреляции, правда, особо не искал.

Третий — Роллман-ап. Надежность — невысокая, дивы более 10%.

Из ликвидных активов ближе всего к требованиям префы Татнефти, но они все же сильно коррелируют с индексом ММВБ. 

Возможно, что-то проглядел.

Золото продаю на Д1 разворотном баре. Внутридневная цель цель 1240-1241. Вторая цель 1200, третья (если дойдет) 1170.
Если не пойдет и закрепится выше вчер макс — то буду торговать вверх сигнал «ложный разворот».
Если пойдет хорошо и покажет разворотную неделю — возможно движение к середине или низу недельного канала, тогда буду добавлять шортов (об этом рано пока, пока движение дневное). Отмечаю такие же попытки снижения к доллару у других «защитных» — JPY, шв.франк.



( Читать дальше )

USD JPY достигла очередной среднесрочной цели — область около 108. Там зафиксирована часть прибыли. 
Закрытие недели и месяца в пользу продолжения шортов. Но в дневном масштабе, от сильных поддержек, вполне возможно укрепление,
которое можем торговать. Выше максимума Пн 11 апр, осторожные лонги с 1й целью около 109,5 и второй целью 110,6-111.
Среднесрочно пока приоритет коротких позиций, поэтому лонги беру небольшим объемом.



( Читать дальше )