Блог им. Gregori

Во что перекладываться на случай кризиса?

    • 22 декабря 2019, 15:34
    • |
    • Gregori
  • Еще

мысли на тему формирования защитной части портфеля:
1. Золото. обычно его рекомендуют. мол движутся противоположно акциям. НО: и так золото на довольно высоких уровнях. Причём у центробанков много тон. А если в кризис они  золотишко продавать начнут?  сюда же  акции полюса.

2. Хэджирующая позиция шорт в s&p. непонятно правда пока через, что её лучше реализовать после смерти u500. На Спб можно шортить etf? 
сюда же шорт мосбржи и  хэджирующая продажа фьючерсов на конкретные инструменты. но опять же -так защитить смогу норникиль в портфеле, но не ВДО  

3. etf на vix. это вариант мне симпатичен- естественно не небольшую часть депозита
4. защитные валюты- доллар франк йена евро. всё хорошо. только дивидендов и купонов не платят. долго в них висеть не очень то выгодно
5. искать что то что падать будет меньше. Китай? оптимизировать портфель по бетте.
6. некоторые верят в биткоин. но тут бабка сказала надвое- могут в него деньги пойти, а могут наоборот из него как из дико волотильного актива полететь. мне не нравиться
7. короткие облигации. вот в них можно и подольше посидеть.  По классики надо в AAA- но  у них уже курсы ОГОГО и доходность ниже. Поэтому начинаю смотреть облигации классом пониже. не понимаю  правда насколько сильней они уйдут в просадку. Как вариант- etf на аренду недвижимости -с физической недвижимостью то что случится? максимум арендаторы съедут и купонов не будет). Или я не прав


Какие у вас идеи по поводу? Что я не учёл?

★1
18 комментариев
в желудок © тимофей
avatar
astray, про глистов хотел пошутить, но я и так уже у него в ЧС =))
avatar
в кризис есть одна поза — кэш
прикол будет в том, что когда все поверят в кризис и закроют позы — это будет уже дно и надо будет покупать
avatar
ves2010, А ещё лучше в правильный кэш.
avatar
ves2010,    и в сотый раз вынужден повторить  -  ВСЕ НИКОГДА  не выходят.
Все равно не угадаете.
avatar
1) Долларовые депозиты
2) FXRU
3) FXMM
4) TLT

Точно не шорт SP500 и не етф на VIX.
avatar

Биотехнолог, tlt что тикет какого фонда?

 

а на счёт sp500 и vix-почему точно нет? тут главное точку входа правильную найти (а вот как это сделать -большой вопрос). 

avatar
Gregori, blackrock https://www.etf.com/TLT

а на счёт sp500 и vix-почему точно нет? тут главное точку входа правильную найти (а вот как это сделать -большой вопрос). 
Потому что вы не сможете ее найти.

Если мерещяться развороты, лучше выходить из акций и покупать защитные активы, чем открывать шорты, покупать VIX и получать стабильные минуса.
avatar

Биотехнолог,  так риск слить быстро меньше, соглашусь. Только тут и потенциальная доходность выше= при равной ожидаемой доходности (в деньгах а не %) можно и на меньшую часть депозита зайти в такую хэджирующую позицию. даже не распродавая акции.  + защитные активы тоже минус дать. и золото бывает падает+ траты за управление фондом или на бэквордацию если покупать через фьючерс).  и доллар (изменение курса может быть и вниз+ инфляция). 

avatar
Gregori, вот с шортом на SP и лонгом VIX вы в 99,9% случае потеряете.
Нормальные защитные активы не дают минус.
Траты за управление фондом покрывают дивы.
avatar
Во что перекладываться на случай кризиса?
 В шорт.
avatar
О'Грин, +1, с плечами! )
avatar
astray, С соблюдением мани-менеджмента и с удушенной жабой. 
avatar
О'Грин, шорт чего и на какой бирже?
avatar
Смотря какого кризиса, если нашего, то лонг СиПи и золото. А если все падает, то доллар обычно растет. 
Лично я предпочитаю заходить на коррекциях в растущие инструментах как бы они не назывались — рынок лучше нас знает что будет расти ближайшее время, а если ветер перемениться выходить на коррекциях или снижать долю. Главное, чтобы матожидание по сумме сделок было положительно, профит фактор от 5 и выше и доля инструмента невелика.
А если перебрал с долей, то стоп лосс — лучший хедж от кризиса.
Валютные офз, кэш
avatar

теги блога Gregori

....все тэги



UPDONW