доходность

С целью диверсификации доходов решил заняться деятельностью на фондовом рынке. В начале 2013 г. был подписан договор с брокером, по которому я стал его представителем в г. Днепропетровске. Анализ рынка показал с одной стороны как заинтересованность населения в инвестировании, но также и гораздо большую обеспокоенность и тревогу по поводу не только реальности получения дохода, а даже  просто сохранения вложенных средств. Наверное, в нашем современном обществе, терзаемом как политическими так и экономическими рисками все это объективно – людей можно понять, они боятся.
Итак, надо формировать спрос — если инвестиции станут приносить прибыль, желающие инвестировать найдутся. Яркий тому пример – построение с нуля «мусорной» империи Drexel во главе с Майклом Милкеном, главное не перестараться :).
Исходя из жизненного опыта, а это более 10 лет в торговле FMCG я во главу угла ставлю процессный подход, когда для достижения желаемого результата все действия разбиваются на процессы, контроль над которыми и определяет достижение поставленных целей. Говоря упрощенно: инвесторы должны инвестировать, аналитики анализировать, продавцы продавать, ну а трейдеры (операторы) проводить сделки (транзакции).  Это и есть проп трейдинг где  люди с деньгами находят управленцев, а люди с идеями находят инвестиции.


( Читать дальше )

Скоро заканчивается первый квартал и у меня вопрос коллеги к тем кто торгует РИ. Кто-нибудь что-нибудь заработал? Вопрос созрел после анализирования своей торговли в этом квартале. Я ничего не заработал,мало того идет просадка... Интересны результаты комрадов. Голосуем,плюсуем!

1926-2008:

• Ср. инфляция США: 3%
• Ср. доходность долгоср. трежерис: 5,7% 
• ср. доходность казнач. векселей 3,7%
• ср. доход корпорат. облигаций 5,9%
• ср. доход акций large cap: 9,6%
• ср. доход акций small cap: 11,7%

1900-2008:

• реальный доход (то есть скорр. на инфляцию) амер. рынка акций = 6% годовых.
• Причем! На capital gain приходится всего 1,7%, а остальной доход — это дивиденды! Поэтому изучать динамику Доу Джонс не совсем правильно.
• облигации 2,2% годовых
• => очень лонгран рынок акций интереснее облигаций в 2,5 раза!
• => если вы инвестируете-реинвестируете всю жизнь, то делая это с акциями в конце жизни вы будете намного богаче, чем в случае облигаций

( Читать дальше )

В продолжение поста
Навеяно аналогией с методом конечных элементов в сопромате.
Далее все рассуждения для ордера Sell по текущему Close. Цвета: зеленый — риск, красный — профит.

Попытка оценить/визуализировать риск/доходность по оси времени приводит примерно к следующему — схожую картинку можно видеть в некоторых терминалах при выставленных ордерах TP и SL с условиями на ограничение времени их существования.
график

Однако:
Сами зоны риска/доходности могут быть разными по продолжительности.график

А внутри цветных зон вероятности могут быть распределены неравномерно.
Можно предположить, что более точно возможно описать риск/доходность разложив функцию их распределения на графические примитивы. Далее на рисунках представлен первый шаг такого разложения. Количество шагов определяется заданной степенью точности интерполяции.



( Читать дальше )

 
Допущения:
— определен временной горизонт и шаг времени для оценки
— определен диапазон колебания цены, на котором оценивается поза
— есть методика оценки риска и доходности
— доходность (как цель позиции) должна лежать в области положительных чисел
— риск как ограничение может быть как положительной(риск есть) так и отриц. величиной(риск отсутствует)
 
Для упрощения предстваления до двумерного положим T_remain = const.
Получили оценки риска и доходности для данной цены БА и текущего T_remain.
 
Возможные цели:
Найти позу с
— минимальным риском
— максимальной доходностью
пользоваться отношением риск/доходность нельзя т.к. даже при условии положительности обоих членов получим неоднозначное решение для одного и того же значения отношения.
Можно дополнить ограничением доходность > риска


( Читать дальше )

Специально для долгосрочных частных инвесторов независимое аналитическое агентство Инвесткафе впервые, презентует Доходный портфель, который будет выходить каждую неделю. В нем мы предлагаем вашему вниманию вложения не только в акции, но и в облигации, а также учитываем дивиденды. Долгое время мы отбирали для вас самые лучшие акции и выпускали еженедельный Модельный портфель, но теперь все изменилось и вариантов заработать стало вдвое больше.
В чем разница между модельным и доходным портфелем?
Как будет формироваться портфель?
Как пользоваться портфелем?
Как отслеживать доходность?
Также поговорим о рисках при данных видах инвестиций. И самое главное. Мы не только расскажем о преимуществах нового продукта аналитического агентства, но и представим первый, уже готовый Доходный портфель. Пока средняя доходность инструмента составляет 12%, но это только начало.

Для тех, кто еще не успел сделать свой фонд...

Обратите внимание на среднюю доходность по рынку.



вот такая грустная инфа пришла на почту...

Источник

Результаты по счёту фортс публикуемые на comon.ru и whotraders, торговля ведётся сбербанком. С этого года добавляю доллар-рубль, ожидаемая средняя доходность 10% в месяц. Также увеличиваю торговые лимиты по своим счетам.

Доходность от 30% до 55% в месяц!!!. Да! ты можеш на бирже отбить и 3000% но, можеш-ли ты?!!! Будьте риалистами, сколько раз ты уже терял свой депозит, тебе еще не надоело? Вступайте в МММ 2012 ВСЕМ ВСЕ ПЛАТИТЬСЯ!!! 
Измени свою жизнь к лучшему!!! а не переживай в какую сторону затра пойдет рынок или почему я не поставил ордер.
официальный сайт МММ 2012 начните читать как люди без вас меняют мир 
и может вы откроете свои глаза на реальность и присоединитесь МЫ МОЖЕМ МНОГОЕ!!! МЫ МЕНЯЕМ МИР!!! Все люди достойны жить лучше.
 
 В МММ 2012 РИСКОВ НЕТ В ОТЛИЧИИ ОТ БИРЖ. НА БИРЖЕ ТЫ НЕ ЗНАЕШЬ КУДА ПОЙДЕТ ЦЕНА А В МММ 2012 ВСЕГДА В ВЕРХ КАКОЙ ЭТО РИСК, А ТЕМА ЧТО МММ 2012 РУХНЕТ УЖЕ НЕ АКТУАЛЬНА!!! 
ПОСЛЕ 2Х ЛЕТ РАБОТЫ МММ 2012 НЕ СЛОМАТЬ

ЭТО РЕАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОИСХОДЯЩЕЕ ИЛИ КТО-ТО ХОЧЕТ СКАЗАТЬ ЧТО ОН НЕ ОСТАВЛЯЛ СВОЙ ДЕПОЗИТ НА БИРЖЕ, А ПОТОМ ОСОЗНАВ СВОИ ОШИБКИ, ПОВТОРЯЛ ТОЖЕ САМОЕ, ТОЛЬКО РАЗМЕР ДЕПОЗИТА БЫЛ УЖЕ ГОРАЗДО БОЛЬШЕ, И КАК ВЫ ДУМАЕТЕ ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ ОПЯТЬ В ДАННОЕ ВРЕМЯ? ПОВЫШАЕТЕ СВОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ?!!! ХА-ХА-ХА, Я СМОТРЮ НА ЖИЗНЬ РЕАЛЬНО А НЕ В «ЖМУЩЕЙ ПОЗИЦИИ ПРОТИВ ТРЕНДА»!!! 

( Читать дальше )

В связи с каникулами биржи, можно как-то разместить неиспользованные деньги на счёте фортс?
Если выводить на депозит, то за ввод будет банковская комиссия больше или равная процентам по депозиту.
Купить облигации? Надо деньги на ммвб переводить, что долго и разбираться с облигациямии.
Инструменты с фиксированной доходностью только облигации, на фортс ничего нет?