биржа

Рынок нефти страдает от кнута. После того, как в конце июня он упал почти до 42 долларов за баррель и официально вышел на медвежий рынок, позже за две недели WTI заработал почти 10 процентов. Однако к концу прошлой недели цены снова обвалились.

В последнем отчете по EIA было много для быков. Мало того, что запасы сырой нефти упали на солидные 6,3 млн. баррелей за неделю — маое крупное снижение в этом году, но также значительно снизились запасы бензина.

Запасы нефти сейчас находятся не так далеко от среднегодового пятилетнего диапазона, что является решающим порогом, на который ОПЕК нацеливается для сокращения добычи. Несмотря на то, что все были глубоко пессимистичны относительно цен на нефть всего две недели назад, настроение инвесторов было поддержаны цифрами EIA на прошлой неделе.

В конце концов, длинный список нефтяных аналитиков утверждает, что цены на нефть не начнут расти, пока мы не начнем наблюдать реальное, ощутимое снижение запасов. В последнем докладе будет сказано, что мы можем быть на пороге всего этого. Согласно недавнему исследованию от Ed Morse of Citigroup, недавние повышения цен могут быть началом «устойчивого ралли».

( Читать дальше )

Индия, третий по величине импортер нефти в мире, впервые импортирует сырую нефть из Соединенных Штатов после того, как Indian Oil Corp купила груз, который будет поставлен в октябре.

Покупка происходит после визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в США в июне, когда президент Дональд Трамп сказал, что его страна с нетерпением ожидает экспорта в Индию большего количества энергетических продуктов.

IOC купила 1,6 млн. Баррелей сырой нефти США, тяжелой, высокосернистой и 400 000 баррелей Western Canadian Select, которая будет поставлена ​​на борту очень крупного перевозчика, главы финансового отдела IOC А.К. Шарма, сказал Рейтер.

PetroChina был награжден тендером на продажу грузов и, как ожидается, будет загружать нефть с побережья Мексиканского залива, сказал источник торговли с прямым знанием о продаже.

По словам Шармы, груз был оценен на поставляемой основе ex-ship, что является «очень конкурентоспособным» по сравнению с Basra Light.

«Пока цены остаются конкурентоспособными, мы будем покупать больше нефти в США», — сказал он.

( Читать дальше )

Комитет министров, наблюдающий за пактом под руководством ОПЕК по сокращению добычи нефти, не обсудит возможность дальнейших сокращений на своем очередном заседании 24 июля, заявил в воскресенье генеральный секретарь ОПЕК в комментариях российского информационного агентства «Интерфакс».

Мохаммад Баркиндо, который выступал перед журналистами в Стамбуле перед Всемирным нефтяным конгрессом, сказал, что такие обсуждения будут преждевременными, сообщает «Интерфакс».

24 июля в российском городе Санкт-Петербурге состоится заседание Совместного комитета по мониторингу стран-членов ОПЕК и не ОПЕК, созданного для мониторинга глобальной сделки по ограничению добычи нефти.

Организация стран-экспортеров нефти и их союзников, таких как Россия, согласилась сократить производство примерно на 1,8 млн. баррелей в сутки. С января 2017 года до конца марта 2018 года, чтобы сократить раздутые запасы и поддержать цены.

Но цены на нефть упали с мая, поскольку рост добычи нефти из США и других производителей, не связанных с пактом, вырос. Добыча нефти из двух членов ОПЕК, Нигерии и Ливии, освобожденных от ограничений, также поднялась.

( Читать дальше )

Выпуск в обеих странах вырос на фоне исключения из глобальных сокращений
    ОПЕК, союзники из-за встречи 24 июля в России, чтобы обсудить вопрос

Ливия и Нигерия, которые ускорили добычу нефти с тех пор, как были освобождены от глобальных сокращений, могут попросить в ближайшее время ограничить добычу нефти, чтобы помочь перебалансировать рынок, сказал министр нефти Кувейта Иссам Альмарзук в интервью Bloomberg.

ОПЕК и производители, не входящие в ОПЕК, пригласили две африканские страны на заседание комитета в Санкт-Петербурге, Россия, 24 июля, чтобы обсудить стабильность их производства, сказал Альмарзук на стороне энергетической конференции в Стамбуле. Он является председателем комитета, который следит за соблюдением производителями ОПЕК и не ОПЕК сокращений производства, которые начались в январе 2017 г и были продлены до марта 2018 г.

«Мы пригласили их обсудить ситуацию с их производством», — сказал Альмарзук. «Если они смогут стабилизировать свое производство на нынешнем уровне, мы попросим их как можно скорее остановиться. Нам не нужно ждать, официального рассмотрения этого вопроса в ноябре, — сказал он, имея в виду предстоящее 30 ноября заседание ОПЕК.

( Читать дальше )

    Чистая длиная позиция увеличивается, но в основном из-за сокращения коротких
    «Чувства все еще кажутся чрезвычайно медвежьими»: Эванс Citigroup

Даже хорошие новости мало что могут сделать, чтобы развеять преобладающий пессимизм на нефтяном рынке.

Хедж-фонды приостановили быстрый рост в прошлом месяце на фоне снижения цен на нефть в Западной Техасе.

«Чувства все еще кажутся чрезвычайно медвежьими», — сказал в телефонном интервью в пятницу Тим Эванс, аналитик Citigroup Global Markets. «Мы реагируем на каждую медвежью мелочную новость, но мы игнорируем или видим ограниченную реакцию на любые бычьи новости.

Нефтяные фьючерсы в этом году упали на 18%, поскольку инвесторы сомневаются в усилиях Организации стран-экспортеров нефти и ее партнеров по ослаблению глобального избытка предложения. Хотя цены упали на прошлой неделе после того, как Россия заявила, что выступает против более глубоких сокращений, рынок проигнорировал снижение запасов нефти в США до самого низкого уровня с января.

( Читать дальше )

Полезная статья на Лента.ру про становление биржевой торговли в Российской империи.
Читать.
Русский биржевой индекс 19 века и его сравнение c индексом Нью-Йоркской фондовой биржи (оба графика построили наши современники на основе архива цен 19 века. Тогда индексов ещё не было, Доу Джонс ещё не рассчитывался)

При беглом взгляде на графике можно отследить повышенную волатильность при русско-японской войне 1904 года. А может быть это кровавое Воскресенье 1905 года (не разглядеть когда именно бычий шип вверх, а потом медвежий шип вниз).
Хорошо виден биржевой бум 1890-1895 годов (в США в эти годы был обычный рынок без ажиотажа). Бум закончился на смерти Александра III.
1881 год — падение рынка (взорвали императора Александра II).
На графике акций США видна Долгая Депрессия 1873—1879 годов. До 1929 года именно её называли Великой Депрессией, а потом переименовали в Долгую.

( Читать дальше )

Многие из вас слышали о так называемых роботах, механических системах, различных программных алгоритмах, которые позволяют автоматизировать некоторые действия на финансовых рынках, а то и практически полностью заменить человека в трейдинге. Очень часто при этом можно услышать о баснословных прибылях, которые можно получить с их помощью. Не редко мне встречались утверждения чуть ли не о 100% в месяц. Может быть оно и так, однако в реальности если встретить торговлю, которая могла бы выдавать например 100% за год при просадке до 20% еще реально в единичных случаях, то встретить торговлю с такими же параметрами, но что бы такие результаты повторялись из года в год мне еще не доводилось. Давайте попробуем разобраться в том, что такое роботы и зачем они нужны.

       Итак, роботы это программы, которые помогают трейдерам в торговле. Они способны выполнять определенные функции, анализировать данные, информировать о наступлении того или иного сигнала. В идеале программы, которые выполняют лишь аналитические функции, называют советниками, а программы которые выполняют непосредственно торговые операции — роботами, хотя на просторах интернета оба этих понятия зачастую имеют одно и тоже значение. В свою очередь, трейдеры, которые используют механические системы, называются алготрейдерами. Давайте рассмотрим плюсы и минусы использования роботов:

( Читать дальше )

По данным Американского энергетического агентства EIA представлен баланс спроса и предложения нефти.

Когда синяя линия выше оранжевой означает, что потребление нефти в мире больше, чем производство. В этот период глобальные запасы нефти снижаются. Видно, что тенденция в этом году наметилась в сторону снижения запасов. При таком балансе спроса и предложения, проблем с накоплением избыточных запасов сырой нефти не будет.

Другой вопрос заключается в том, что в дальнейшем текущие цены марки Brent в районе 47 долларов США за баррель, оказывают поддержку потребителям. Производство в мире получает дешевую нефть и растет увеличивая потребление.

Также по графику видно, что в мае рост за баррель brent составил до 55 долларов. В этот момент произошло разбалансирование рынка, а при текущей эре снижения запасов, это противоречит глобальным целям. В связи с чем необходимо было снижать цену и увеличивать продажи (спрос) нефти. Цена за месяц прошла 10 долларов, вызвав интерес к покупкам. В следствии чего баланс пришел в норму.

( Читать дальше )

            С начала года цены на нефть марки Brent снизились с 56 долларов за баррель (на 01 января) до текущих 47 долларов за баррель.
В глобальном отношении новостной фон в основном наполнен информацией о том, что страны члены ОПЕК и ее союзники провели инициативу для уменьшения мировых запасов нефти. Откуда взялась эта мысль о необходимости миру снижения запасов нефти? И зачем ОПЕК взялись за эту работу?
            Изначально в любой из членов стран ОПЕК и ее союзников, нефть это важная финансовая составляющая. Важная часть доходов бизнеса, и доходов государственной казны. Самые яркие страны зависимые от доходов от нефти это Саудовская Аравия и Россия. Свыше 30 % доходов в бюджет поступает от нефтяных пошлин и налогов. К примеру в России при снижении цены на нефть на 1 доллар США, в казну поступает на 1 млрд. долларов меньше. Уверен, что во всех остальных странах ОПЕК денежные поступления в казну также многозначительны. Поэтому изначально одной из мотиваций для принятия странами ОПЕК и ее союзников сделки по сокращению была финансовая сторона. И любой министр энергетики из этих стран хочет, чтобы его страна получала больше доходов от энергетических ресурсов, а люди жили богаче, как результат собственной работы.

( Читать дальше )

Энергетическая составляющая индекса товарных индексов Goldman Sachs Standard и Poor's (GSCI) упала на 11% в течение первой половины 2017 года, что является самым большим спадом для любой товарной группы в индексе.
                             

Другие компоненты индекса — поголовье, промышленные металлы, драгоценные металлы и сельское хозяйство — имели цены на конец июня выше, чем в начале года. Непосредственные разработки, связанные с энергетическими товарами, вероятно, способствовали расхождению.

                                 

( Читать дальше )