Постов с тегом "арбитраж": 495

арбитраж


Контанго. Il diavolo sta nei dettagli. Трудности перевода

Всем доброе утро!

Возник у нас тут такой вот «академический» вопрос в терминологии

Корректно ли использование терминов контанго/бэквордация к определенным новомодным конструкциям???

Итак базовые основы «фьючерсоведения», постулаты так сказать гласят нам:
Контанго.  Il diavolo sta nei dettagli. Трудности перевода
Контанго — биржевой термин, обозначающий ситуацию на рынке, при которой котировки спот на определенный сорт нефти ниже, чем котировки форвард на тот же сорт нефти на 1 месяц вперед.
  
Означает тенденцию к повышению цены на определенный сорт нефти.
  
Эта ситуация на рынке является прямо противоположной ситуации бэквордации (депорт), когда цены на продукцию с немедленной поставкой (спот) оказываются выше котировок по фьючерсным контрактам, а цены на фьючерсы с ближними сроками выше котировок дальних позиций.
 
Это одна из вариаций, остальные примерно в том же стиле, общий смысл из контанго/бэквордация относятся к фьючерсу и его базовому активу или разновременным смежным ФИСС активам.

Мы же все тут, сплошь и рядом начинаем применять контанго/бэквордацию и к спреду (паре) Si/ВФ — срочный квартальный фьючерс к однодневному с автопролонгацией и фандингом «Вечному Фьючу»

( Читать дальше )

КДПВ: Что день грядущий нам готовит? Нефтегазоспреды и валютный арбитраж

Автор блога предпочел скрыть этот пост. Чтобы читать такие посты, надо стать его другом. Отправьте заявку в друзья.

Необходимо авторизоваться.

Перенастройка SIBrent Спредоиндикатора на новые серии контрактов

Утро доброе, коллеги,
кто пользуется индикатором анализа спредов

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
Старая (предыдущая пара) экспирировалась и необходимо перенастроиться на новые:
как то так вот
Перенастройка SIBrent Спредоиндикатора на новые серии контрактов


и так делать ежемесячно...

Дата экспирации нефти ставим из спецификации контракта (-1 раб день- ну когда обнуляется спред) — 1 числад след мес=32(31)
Дата экспирации газа бывает от 23(февраль) до 29 — -принцип тот же
Уровни маржи необходимо указывать для объективного сравнения доходность разных инструментов (пар) в мечении календарного месяца в % годовых.
Уровень устанавливается индивидуально и рассчитывается как сумма ГО на один хедж в МСК  + начальная маржа вашего брокера US (у меня для NT указано в примере) + резервы на просадку (из личной риск менеджерской модели)



Первая сделка в 2023 году 😎

    • 04 апреля 2023, 10:55
    • |
    • beast
  • Еще
Первая сделка в 2023 году 😎

После чуть больше трёх месяцев работы вхолостую бот сделал первую сделку, продав по самому хаю (86432) фьючерс на евро-рубль на открытии.

Спасибо всем, кто этому поспособствовал, и удачи в торгах!
  • обсудить на форуме:
  • EURRUB

КДПВ: Нефть +8% открылась, Газ -5%, что дальше??

Всем ночной привет!

Развитие воскресного снижения квот ОПЕК, как и ожидалось, вот такое:

КДПВ: Нефть +8% открылась, Газ -5%, что дальше??




( Читать дальше )

КДПВ: Начинаем сворачивать "Апрельский Флирт"

Автор блога предпочел скрыть этот пост. Чтобы читать такие посты, надо стать его другом. Отправьте заявку в друзья.

Необходимо авторизоваться.

КДПВ: Газоспреды. Исследуем новый контракт

Автор блога предпочел скрыть этот пост. Чтобы читать такие посты, надо стать его другом. Отправьте заявку в друзья.

Необходимо авторизоваться.

Экспира: А у нас на бирже Газ, а у Вас ???

Всем привет!

Вчера состоялся очередной предэкпирационный марафон в Moex:NGH3 (#NaшGазРулит )


Уже второй месяц на мегааномальном для него обьеме
Экспира: А у нас на бирже Газ, а у Вас ???




притом поучаствовали многие в этом атракционе


( Читать дальше )

Нефтеспреды: упущенная прибыль

Всем доброе утро!

подрубрика: Кейсы которые мы не реализовали.

надо же ложку дегтя с утреца подлить)))
Нефтеспреды: упущенная прибыль

Нефтеспреды можно и снизу вверх торговать на тех же принципах.
вчера, например, была неплохая неэффективность с гарантированным закрытием в пятницу — след понедельник (43 цента в нефти взять)


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн