Постов с тегом "арбитраж": 494

арбитраж


Статистический арбитраж отрицательно коррелированных активов.

На биржевом рынке наиболее общеизвестен и чаще всего используется  статистический арбитраж положительно коррелированных ценных бумаг. В этом случае, при одновременной покупке недооцененного и продаже переоцененного активов формируется позиция, в которой независимо от направления движения рынка доход равен базису арбитража (разнице цен финансовых инструментов на момент открытия арбитражной позиции).  
Менее известен и практически не  используется арбитраж отрицательно коррелированных активов.  Такая «нелюбовь» к этому виду арбитража связана с  высокой неопределенностью базиса (он может колебаться в самих широких пределах) и как следствие высокими рисками. Но это верно лишь в том случае если базис считать классически, а именно   как разницу цен внутри арбитражной пары.
OOO “RobotCraft”  предлагает на рынке автоматизированных торговых стратегий  стратегию арбитража отрицательно коррелированных активов

( Читать дальше )

Четыре месяца без прибыли с рынка - решил поменять стратегию!

    • 14 мая 2013, 17:20
    • |
    • jk555
  • Еще
Всем привет! Не легка жизнь трейдера. Вот и моя стратегия (опционная комбинация) перестала приносить доход начиная с декабря 2012. Не могу наверно ей правильно управлять при волатильности ниже 25, а может еще что… Долго ждал что ситуация поменяется и в конечном итоге решил больше не ждать и поменял стратегию. Торгую по новой уже месяц и вот что вышло:


Четыре месяца без прибыли с рынка - решил поменять стратегию!

( Читать дальше )

Арбитраж (парный трейдинг) - три интересных материала

    • 14 мая 2013, 10:34
    • |
    • Swan
  • Еще
zuccer0 «На те же грабли или на чем можно зарабатывать долго и без нервов»
http://smart-lab.ru/blog/118770.php

Klevtsov Anton «Введение в парный трейдинг»
http://smart-lab.ru/blog/118758.php
(Это для Американского рынка, акции и ETF-ы.)

Видео: Всемирнов Алексей (Lemmy) на встрече у Георгия Вербицкого, клуб H2T. Алексей профессионально торгует арбитраж товарных фьючерсов.


 

Халявные деньги на Стандарте

Акции Стандарта 127,15
Фьюч 125 44 

див около 6 рублей, покупаем акции и продаем фьюча вот вам 2,20 коп холявы :)
 

Парные заявки в квике

Всем привет!
Торгую спред спот-фьюч через квик (пока руками).
Интересно, есть ли возможность по одному нажатию кнопки выставлять 2 заявки сразу по двум инструментам, например нажимаю одну кнопку «купить» — выставляются сразу «лонг 10 лотов спот по рынку»+«шорт 1 лот фьюч по рынку». Для «продать» — наоборот.
1) Есть ли такой функционал в квике? Карман транзакций поможет?
2) можно ли решить вопрос путем прикрутки в квику стороннего привода-стакана, в котором я бы выбрал:
     а) оба интересуемых инструмента
     б) кратность лота
     в) направление по каждому, т.е. спот-лонг, а фьюч-шорт.
Если да, подскажите производителя привода.

Заранее спасибо!

Кто-нибудь уже опробовал идею Романа Вишневского? Кто инерцией мышления не страдает, делитесь опытом!

    • 08 апреля 2013, 14:38
    • |
    • samurai
  • Еще
А вообще, я знал) Точнее были догадки у меня, что Роман за биткоин хотел рассказать — потому как сам недавно стал тему изучать.
Роману респект огромный, настоящий энтузиаст и свободно мыслящий человек — какой бы богатый и крутой не был, все равно не гнушается окунуться в новое и не боится изучать нестандартное. Именно из таких людей получаются «Стивы Джобсы», которые ломают стереотипы, раздвигают рамки и, в конце концов, меняют этот мир.
Жаль большинство никогда не поддержит и всегда осуждать будет. Но на то она и толпа, чтобы плестись в конце и хавать то, что дадут — инерция мышления, штука такая :)
P.S. Очень горжусь, что когда-то жал твою руку.

Как заработать на колебаниях курса Биткоин (стратегия)?

Итак, как я и обещал на смарт-лабе, рассказываю очень простую и доступную всем идею заработка.
 
Я недавно стал изучать подробнее тему Bitcoin, дабы разобраться какие есть  перспективы и что сейчас происходит в этой индустрии, и какие нововведения планируются.
 
Изучив наиболее ликвидные сайты – биржи, на которых торгуются биткоины я офигел от того, какой большой спред бывает между ними!
Для примера привожу скриншоты, сделанные во время написания статьи:
Это на BTC-E.com
 Как заработать на колебаниях курса Биткоин (стратегия)?

Это на BITSTAMP.net

Как заработать на колебаниях курса Биткоин (стратегия)?



( Читать дальше )

Анализ спреда SP500/AUDUSD на наличие тенденции

Этапы иссл-я:
 
Вычисляем еженедельный спред между сипи и австралийцем как отношение первого ко второму;
 
Вычисляем еженедельные приращения спреда;
Проводим автокорреляционный тест еженедельных приращений спреда.
 Полученный результат: -0,02.
 
Вывод: недельный спред сипи и австралийца явл-ся слегка контртрендовым; контртренд минимален и не удовлетворяет критериям значимости.
 
Аналогичный ресерч для месячного спреда более интересен. Автокорреляция ежемесячных приращений спреда равна 0,1. Учитывая небольшую выборку месячных цен значимость теста тоже сомнительна. Тем не менее.
 
АК для приращений спреда, вычисленного, как разница цен сипи и австралийца, уже равна 0,22. А это уже кое-что.


 
Вывод: покупка относительной силы и продажа относительной слабости сипи и австралийца предпочтительна на крупных ТФ.
 
 
P/S. Использовались котировки с июля 2007 года. Австралиец нынче падает относительно сипи))

В сбере арбитраж?

    • 17 февраля 2013, 20:03
    • |
    • Deleted
  • Еще
Смотрю на доску сбера и не могу понять почему:

1 фьюч + 1 проданный кол +1 купленный пут не равны нолю?
Например, в страйке 10000:

fut 10495
call 728
put 83 



Квантовое рукоблудие

    • 08 февраля 2013, 11:53
    • |
    • dhong
  • Еще
Квантовое рукоблудие

П
о мере роста активности на Европе обратил внимание на интересную особенность. Влияние IV индекса на IV акций значительно выше, чем влиение HV на IV  этих акций. 

IV — внутренняя волатильность. 

HV — историческая волатильность. 

Вопрос на засыпку (ответ будет позже) — чем вызвана такая динамика IV?

На графике — ряды по AEX(индекс) и SBMO NA (акция)

Ответ:

Главный фактор роста волатильности в последние дни — отчетность 14 февраля.

Второстепенный фактор большей зависимости от индекса — бета к индексу. Маркетмейкеры автоматически дергают котировки волатильности вверх как только растет волатильность индекса, невзирая на динамику базового актива по акции. Что интересно, это выступает как фактор еще большей склонности акции к флету за счет гамма-хеджеров. 


....все тэги
UPDONW
Новый дизайн