Блог им. KPG

Арбитраж РТС/корзина

    • 02 июня 2014, 17:17
    • |
    • KPG
  • Еще
Предлагаю желающим войти в многомерный арбитраж со следующими позициями:
Бай 12 рубль/доллар;
Бай 10 РТСф;
Селл 8 Лукойла;
селл 59 Сбера;
селл 31 ГП;
селл 3 НорНикеля;
селл 3 Роснефти.

ГО не более 500 000 с запасом на просад.
«Выхлоп» на проит — 6% можно фиксить.
Время на схлопывание — вряд ли более месяца
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
156 | ★7
10 комментариев
а просадка сколько?
avatar
Сергей Колесников
Вряд ли более 4%
avatar
KPG
Как определяются коэффициенты модели?
avatar
siva
Многофакторный статистический анализ на периоде 3 года. Кстати, выхлоп минимум 6%. Реально можно попробовать выждать 7-7.5%
avatar
KPG
KPG, ну ясно. Только вот значения коэффициентов при факторах могут меняться ;)
avatar
siva
+1
KPG, Вы редко здесь пишите. +1
avatar
Mirzha
Фактор разной структуры индексного портфеля в различные периоды учтен?
avatar
BearEater
Нет, конечно, я же объяснил методику…
avatar
KPG
Странная поза. По fRTS уже пора переворачиваться.
avatar
Yuri Chebotarev
В период див отсечек шортить акции опасно, могут позы попросить закрыть. Или это все фьючи? В любом случае, по тесту спред не сходится, да и на графике это видно
avatar
Orbus

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 25 сентября 2026 г.
Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт ,...
Фото
Андрей Хохрин
18:38
📌 Запись и презентация Дня инвестора Займера
Друзья, рады поделиться с вами записью вчерашнего мероприятия, а также презентацией, с которой выступали спикеры: 🔗 VK Video   🔗 YouTube   🔗...
Фото
Займер
18:06
Фото
Акции и облигации в условиях жесткой ДКП. Какие выбрать?
Российский рынок акций локально стал выглядеть увереннее на фоне оживления активности в переговорах по Украине. В облигациях, напротив, в...
Фото
Финам Брокер
13:46
Фото
⚡️Flash Note: Кто пострадает от повышения налогов?
Сегодня вышли новости о повышении налогов. Вот несколько ссылок: РБК: Минфин предложил распространить прогрессию НДФЛ на «пассивные» доходы...
Фото
Тимофей Мартынов
24 сентября 2026, 16:24

полезные записи за 24 часа

★6 98 Эпоха отложенной жизни официально завершена
★6 5 Доходность ОФЗ летит в космос! ТОП-5 самых ЖИРНЫХ выпусков ОФЗ под пассивный доход
★6 3 Нефтяной блеф и новая угроза: Иран готов перенести войну в Индийский океан
★5 1 Совкомфлот - бизнес потихоньку оживает
★4 16 Бюджет-2027: хотели как лучше, а получилось как всегда!
★4 1 Налоговая льгота по долгосрочному страхованию жизни: почему договор на 5 лет стоит оформить до конца 2026 года
★4 0 Сектора в алго №3: SectorsSetBollingerMomentum — пробой Боллинджера в сильнейших секторах
★4 1 🚀 10 корпоративных облигаций для ежемесячного дохода с текущей купонной доходностью до 18% годовых
★4 1 Грузоперевозки по ЖД за август 2026 г. — пятый месяц подряд роста, чёрные металлы восстанавливаются. Впереди индексация тарифов РЖД.
★4 0 Ключевую ставку оставили неизменной — 14%, поэтому разыскиваем самые выгодные вклады в сентябре 2026 года, успей зафиксировать выгоду!
+209 98 Эпоха отложенной жизни официально завершена
+136 251 Шадрин накопил 27 млн руб за 13 лет, последовательно инвестируя с зарплаты, а чего добились вы?
+105 14 Четыре года инвестиционному портфелю: что могло пойти не так?
+84 8 В Турции обанкротился фонд денежного рынка, насколько велика опасность для LQDT и других?
+83 7 Ситуация на текущий момент
+82 14 Дна не видно.Акции и инвестиции
+81 39 22 года инвестирую, из них 5 лет живу на пассивный доход. Кухно Александр г.Новосибирск Смартлаб конкурс
+67 16 😮Налоги на ПИФы. Выдыхаем ❓
+56 31 Покусились на святое: акцизы на алкоголь поднимут ещё раз
+56 7 Итоги трех десятилетий на фондовом рынке

самые обсуждаемые сегодня

38к Это отчаяние. Шорсы😂
22к ⚡⚡⚡Ура! в Турции накрылись медным тазом 130 фондов и $30 млрд
17к Криптоскам жулики на сайте знакомств (или три дня переписки с «Анной Петровой»)
15к В защиту Т.Мартынова от регулярных нападок моего друга Балагана)
8к "АнтиХомяк для пролетариата". NZT для трейдеров! Мы За ЗОЖ!
6к The economist язвит...
5к Что происходит. Налог на ПИФы и индекс Мосбиржи. И снова про нефть.
5к Почему-то у Киосаки я не прочитал...
4к "Газпром растёт последним"
3к 🥇 Золото на развилке: «голова и плечи» — что дальше, Long или Short

теги блога KPG

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн