алгоритмы

Феноминальный шорт от хаёв около 600 пунктов за час торгов ))))))


( Читать дальше )

посвящается всем кто в пайнте и фотошопе рисует сделки)))))и прикладываю ещё картинку....
Ещё вопросы есть)))мы лишь демонстрируем на что способна наша компания в сфере IT  и у нас есть что предложить http://xelius.ru/robots.html

Этот неистовый зверь разошёлся не нашутку))))это чудо родилось в недрах компании и росло, крепло и дрессировалось для реальной битвы на рынке с людьми и роботами))))

24 МАЯ СОСТОИТСЯ интересное событие презентация-семинар по роботам, а так же
зарабатывающих автоматических систем, берите флешки многое можно
увидеть только там))))

«Роботы и приводы — первое знакомство. Почему, зачем и как?»
xelius.ru/robots/semiautomatics.html 

ул. Воздвиженка, д. 4/7 стр. 1, 7 этаж

с 19:30 до 21:30
А вот и недавний результат робота Day Trader 4500 тысячи пунктов по фьючерсу РТС 17 мая 2012 года
 

Согласно исследованиям компании Nanex, в последние дни ликвидность когда-то найболее ликвидного инструмента стремительно падает из-за активности алгоритма «дисруптора» который охотится за арбитражерами создавая дисбаланс на фючерсе и одновременно воздействуя на инструменты хеджирования которые используют теже арбитражеры.
В результате этого арбитражеры резко перестали добавлять ликвидность в данный инструмент. 
 
Детально с графиками представляющими наличие ликвидности в инструменте за последние несколько месяцев.
 
 

Наверно многие из трейдеров торгующих уже не 2-3 года, заметили что заработок на рынке стал на много труднее, цены более непредсказуемые а иногда и вообзе хаотические, вопреки всему чему мы были научены с первых дней опыта на рынке.
Дело это не случайное, начиная с принятием некоторых законов (освновным из которыех считается reg. NMS (regularion national market system) началась золотая эпоха роботов торующих используя сверхбыстрые стратегии (на западе именуемые High Frequency Trading aka. HFT). 
В основном эти высокочастотные трейдеры являются роботами (торговыми алгоритмами), выполняющие ОГРОМНОЕ количество действий в сверхбыстром времени (10000 доли секунды). Они расположены возле основных торговых площадок и имеют прямое соединение с ними, что сокращает временную задержку (пинг) соединения практически до 0мс.
Теперь вы спрашивайте, а чего это меня эти «роботы» собственно должны интересовать? Они ведь с начала 80х были активными, какая теперь разница?.
Ответ: Раньше, эти роботы выполняли в 99% арбитражние действия (индексный и т.д.), они были простыми, и никому ни как не мешали. (кроме ручных арбитражеров конечно). Но с развитием технологий, эти роботы стали более и более ухищренными и умными. А в некоторых случаях и агрессивными (алгоритмы- хищники).


( Читать дальше )

Я – Трейдер. Я долларовый миллионер! К успеху за 6 лет.
Почему здесь нет таких постов?
 
Вы уже отдали рынку год? Два? Пять лет? Как результаты, они вообще кому-нибудь нужны? Вы знаете, что если регулярно делать 2500пунтов на RI в месяц (это 125пунктов в день) и начать торговать с 10 контрактов имея в начале не более 200тыс.руб. через 5 лет у вас должно быть 13 557 890руб. (комиссии и налог не учтены). На шестой тире седьмой (йоба – семь лет, этж адски долго!!!) год у вас уже есть все шансы стать долларовым миллионером. Всё, как бы просто, но и примеры таких успехов мне, например, не известны.
 
Первый вопрос, который мне хочется задать: Как на протяжении 60-ти месяцев, а это около 1200 торговых дней, постоянно делать прибыль в 125пунктов !UPD1 (вроде совсем немного)?
Ответ:
1. Необходимо иметь арсенал оттестированных систем с хорошими показателя доходности, крайне желательно диверсифицированных по инструментам и ТФ и в сумме имеющих по максимуму нейтральную позицию к рынку.


( Читать дальше )

МОЙ СКРОМНЫЙ ОПЫТ АЛГОРИТМИЧЕСКОЙ ТОРГОВЛИ

Для начала хочу спросить, — Сталкивались ли Вы с тем что у вас есть четкая, казалосьбы расписанная по правилам ОТ и ДО система, проверенная временем… но по каким то причинам Вы не смогли её полностью алгоритмизировать???

----

В начале прошлого года меня как и многих других по пьяной лавочке поситила идея фикс — Мне захотелось срочно алгоритмизировать одну из своих ТС… (поддался модному влиянию роботостроителей)

К августу прошлого года тестовый робот был готов и практически за несколько дней благополучно слил порядка 40% от депо (40% — прям как у вискаря в холодильнике))). Несмотря на большую просадку, было принято решение роботу больше не наливать! :)

В моем роботе был найден и исправлен серьезный косяк, и вродибы бы все пошло поехало. Потихоничку, к концу 2011-го роботу удалось отбить большую часть просадки. — Радости небыло придела! Я освободился от постоянных наблюдений за рынком, а робот потихоничку стриг капусту, и стоит отметить что практически без плечей.

( Читать дальше )

Здравствуйте, коллеги!

На выходных прочитал очень интересное интервью человека, который создал первый самоадаптирующийся под рынок алгоритм в 1997 году, опубликован он был в 2001 году, а первые практические попытки его использования появились только в 2005 году.

Зовут его Дэйв Клифф (Dave Cliff, professor), он является профессором в университете Бристоля, Великобритания.
Алгоритм называется Zero Intelligence Plus (ZIP).

Основной принцип его работы состоит в том, чтобы вычислять лучшую торговую стратегию на текущий момент для Продолжающихся двойных аукционов (continuous double auctions — CDA), по-нашему говоря — для стаканов.

Пару лет назад ZIP использовался в качестве бенчмарка для всех остальных алгоритмов.

Это было введение, теперь, собственно, о чем хочу поговорить.

( Читать дальше )

Доказав себе однажды, что ни один из индикаторов по отдельности или в совокупности с другими работают неудовлетворительно (по тестам от 3-х лет и более) я пришел к простейшим методам Data Mining, которые показали очень хорошие результаты. Пришла пора капнуть глубже, тут как раз и аккуратненькая подборочка, для поверхностного ознакомления, нашлась. 

А вы используете в своей торговле подобные штуки?

Метод опорных векторов
 



Метод опорных векторов был разработан Владимиром Вапником в 1995 году [86] и впервые применен к задаче классификации текстов Йоахимсом (Joachims) в 1998 году в работе. В своем первоначальном виде алгоритм решал задачу различения объектов двух классов. Метод приобрел огромную популярность благодаря своей высокой эффективности. Многие исследователи использовали его в своих работах, посвященных классификации текстов. Подход, предложенный Вапником для определения того, к какому из двух заранее определенных классов должен принадлежать анализируемый образец, основан на принципе структурной минимизации риска. Вероятность ошибки при классификации оценивается, как непрерывная убывающая функция, от расстояния между вектором и разделяющей плоскостью. Она равна 0,5 в нуле и стремится к 0 на бесконечности.




( Читать дальше )