Наконец-то меня выпустили из бана, и я могу продолжить общение. Озадачился написанием математических моделей совершения сделок и хочу представить вниманию форумчан мои мысли на этот предмет.
Модели разрабатываются для двух стадий рынка – тренд и боковик.
Для стадии тренда в эксцель я подготовил математическую модель покупок. Модель легко проходит проверку на истории, т.к. описан замкнутый процесс, от открытия позиции до закрытия. Проверка на истории занимает не больше получаса. Модель предназначена для работы на дневках. На каждый текущий момент рассчитывается цена покупки и последующей продажи. Модель допиливается, продажу пока не делаю, все равно это будет «зеркало» модели на покупку. Постоянно добавляю и тестирую условия, при которых выполняются вход в сделку, выход, стоп, добавление позиции.
Статья из блога "Trading with Python" об элементарной стратегии, которая демонстрирует последовательный подход к разработке алгоритмов.
Недавно я прочел пост на сайте turingfinance.com "Как стать квантом". Вкратце, он описывает научный подход к созданию торговых стратегий. Для меня, наблюдение за данными, обдумывание модели и формирование гипотезы является второй натурой, как это и должно быть для любого хорошего инженера.
В данной статье я собираюсь показать такой подход по шагам, которые нужны для разработки стратегии.
Давайте возьмем наиболее популярный инструмент — S&P 500 ETF «SPY». Начнем с наблюдений.
Обзор данных
Мне кажется, что большую часть времени в СМИ говорят об обрушении рынков (больших потерь в течение нескольких дней), умалчивая о значительном росте, который следует за ними.
Попробую описать очень простые действия, чем пользоваться можно, а что из себя представляет полный кошмар, так же свой опыт по данному пути.
На рынке я очень давно и пережил то, что и врагу не пожелаешь. Но моя история не одна такая много людей убили свое серое вещество подстраиваясь под наш замечательный рынок. Но здесь я хочу рассказать, как я пришел к роботам HFT и прочим гадалкам)))
Первого робота который попался в руки, несмотря на то, что торговал полностью на Московской бирже, был никто иной как «Мартин Гейл» и сделан он под MT4. Смерть а не робот. В то время я был страшным скептиком по отношении к всему невиданному и непонятному и показывал приличные результаты ручной торговли. Но жуткий интерес заставил включить этого «умного советника» в розетку. Зная какой алгоритм и условия заложены в данного советника, было просто интересно посмотреть, как он работает. Установил, включил и наблюдаю, работает, но не возбуждает. Смысла в действиях нет никакого, как и ожидалось, НО он выставляет заявки и делает сделки. И понимая, что если задать правильные условия, можно получить очень хороший автоматический агрегатов для торговли. В итоге проработав на моем ноутбуке неделю я понял, что эксперимент окончен.
«Вот причина, по которой руководство Банка получает несправедливые обвинения.
Мы не делали прогнозы лучше всех остальных.
Мы регулировали деятельность проблемных банков, как все остальные.
Могли бы мы сделать это лучше? Да, если бы мы лучше умели составлять прогнозы. Но мы не умеем.
Вот почему меня заставляет нервничать идея системного регулятора
– они не в состоянии выдавать более верные прогнозы».
PS
бедолаги… им бы астрологию, хотя бы изучить.
------------------------------------------------
Я обещал предоставить любому приобретателю моих прогнозов факты работы астро закономерностей, например за последние 100 лет. Пожалуй, подготовлю эту презентацию, но позже, а сейчас покажу те простые закономерности, которые лежат у всех перед носом, но рядовые астрологи их почему-то упускают.
Несколько лет назад Big Data буквально ворвались в современный технологический словарь
и начали менять методы и подходы, которыми раньше пользовались организации как в сфере
промышленного производства, так и в секторе услуг.