Сложно-вывернутое движение котировок.

Наконец-то меня выпустили из бана, и я могу продолжить общение. Озадачился написанием математических моделей совершения сделок и хочу представить вниманию форумчан мои мысли на этот предмет.

Модели разрабатываются для двух стадий рынка – тренд и боковик.

1. Тренд. Каждый импульс импульсивнее предыдущего. Каждый откат откатывает меньше предыдущего. Мувинг идет в сторону импульса. Откаты незначительны относительно изменений мувинга.

1. Боковик. Импульс примерно равен откату. Мувинг практически не меняется относительно волатильности. Средняя вола высокая относительно средних изменений мувингов.

Для стадии тренда в эксцель я подготовил математическую модель покупок. Модель легко проходит проверку на истории, т.к. описан замкнутый процесс, от открытия позиции до закрытия. Проверка на истории занимает не больше получаса. Модель предназначена для работы на дневках. На каждый текущий момент рассчитывается цена покупки и последующей продажи. Модель допиливается, продажу пока не делаю, все равно это будет «зеркало» модели на покупку. Постоянно добавляю и тестирую условия, при которых выполняются вход в сделку, выход, стоп, добавление позиции.

Ниже вариант графика доходности, получаемый с применением модели.

Графики изменения котировок совсем не использую.

Формулизация боковика тоже не является  проблемой.

Но есть еще третья стадия. Назову ее сложно-вывернутое движение. (СВД). При СВД импульсы импульсивнее предыдущих, откаты откатывают больше предыдущих, отношения мувингов и волы не описывается. СВД – это скорее про валютный рынок, где вся соль фондового рынка. Скорее всего, тренды и боковики канут в историю, и будет только СВД.

Как подступится к этой проблеме, я не знаю.

По поводу картинки. Написание постов вызывает у меня определенные ассоциации, которые я буду иллюстрировать с помощью картин Сальвадора Дали.