алгоритмы

Введение: что такое арбитраж по ставке финансирования

На крипто рынке у бессрочных фьючерсов существует специальный механизм: ставка финансирования (funding rate) — периодический платёж между держателями длинных (long) и коротких (short) позиций, который служит для выравнивания цены фьючерса с ценой спота.

Арбитраж по ставке финансирования — стратегия, цель которой не столько угадать движение цены, сколько извлечь выгоду из разницы в ставках финансирования на разных площадках или между контрактом и спотом.
Например: если фьючерс на актив торгуется с положительной ставкой +0.03 % за период, то держатели short получают оплату от long. Арбитражер может занять длинную позицию на споте и короткую на фьючерсе, тем самым оставаясь почти нейтральным к движению цены, и получать платёж по ставке. Или — если ставка отрицательная (short платят long) — можно действовать наоборот: short спот и long фьючерс.

Зачем это нужно и когда работает

• Это стратегия с относительно низкой ориентированной на движение цены риском

Я давно занимаюсь алготрейдингом, периодически также работают боты для монет с низкой капитализацией. На многих биржах остаются монеты маленькой и средней капитализации — периодически их пампят. В хороший день 10-15 монет могут дать рост больше чем на 50%.

Первоначально бот не только уведомлял, но и открывал сделки.
Однако для безопасной публикации я убрал торговую логику, так как бот пока что находится в стадии тестирования. Можно, при желании, добавить филтьтры по объёму, росту на 24часа и прочее.

Я взял за основную цифру — 5% роста. Также при желании можно добавить и шорт-позиции, но пока что, в стадии теста, мне это неинтересно.

В результате получился лёгкий и автономный инструмент, который:

• отслеживает все фьючерсные пары на BingX;

• фильтрует токены по рыночной капитализации (через CoinMarketCap API);

• каждые 5 минут проверяет изменение цены;

• при росте выше заданного порога — шлёт уведомление в Telegram.

Архитектура проекта

Весь код можно разбить на 4 основных блока:

Снова публикую результаты торговли с помощью GPT5
Прошел еще один месяц работы. Условия эксперимента описал тут.

Предыдущий пост ТУТ
Все сделки публикую в этом ТГ канале 

Изначальный баланс счета 10 000 долларов.
Текущая оценка портфеля 10 570 долларов.
В прошлом месяце счет был 10 650.
За месяц -100 долларов, но это оценка портфеля, а не статистика зафиксированных позиций, ее скину чуть ниже.

За месяц счет поднимался до 11 700 долларов, но, за последние несколько дней многие позиции в портфеле скорректировались.

Вот статистика зафиксированных сделок:

В целом позитивных сделок больше.
Сейчас портфель выглядит вот так:

После того как попытался поторговать после многолетнего перерыва, в очередной раз прочувствовал, насколько рынок «не стоит на месте» в плане своего развития. Я это начал ощущать ещё во времена ежедневной торговли, но когда постоянно в рынке, сложнее заметить разницу, примерно как со своими детьми, которые всегда на виду. А когда есть большой временной разрыв, то эта разница очень сильно бросается в глаза.

Олды, вы тоже заметили, что на всех массовых ресурсах по трейдингу практически под корень вымерла прослойка классических трейдеров?

Осталось только два диаметрально противоположных экстремальных отклонения от среднего: скальперы и инвесторы. Вот тот самый средний слой мутировал, разве что, в алготрейдеров. Т. е. вымершему классу практически нереально руками воспроизвести ту доходность, которая была лет 10⁠–⁠15 назад. А ведь на том же Смартлабе раньше доминировала именно она.

Обычный биологический вирус — это белок, передающийся от человека к человеку воздушно-капельным или половым путем.

Трансмиссия информационных вирусов в социальной среде происходит через алгоритмы ранжирования социальных сетей и пользовательские мессенджеры, когда носитель вируса делится ссылкой на сообщение.

Биологический вирус размножается везде, где может зацепиться. У него такая программа. Информационный вирус размножается, если цепляет эмоционально, и его передают по сети контактов.

Биологический вирус служит сам себе. Информационный вирус служит цели его создателя. В случае YouTube — это монетизация. Буквально формула: чье-то время на просмотр + лайки и комментарии —> деньги.

Тему подкинул YouTube, когда я искал иллюстрации алгоритмов рептильного мозга. Его система ранжирования начала транслировать истории «шершень против скорпиона». Видео не претендовало на научность или познавательность. За 5 минут было показано, как одно хищное насекомое поедает другое, подсаженное в банку.

💵Доход за прошедшую неделю 08.07 — 12.07:

🧘‍♀️Консервативный: +$44,88 (+0,45%)

👍Оптимальный: +$390,56 (+1,95%)

🔥Агрессивный: +$4 997,15 (+24,99%)
_________________________________________

👉Доход с начала месяца:

🧘‍♀️Консервативный: +$89,30 (+0,89%)

👍Оптимальный: +$761,59 (+3,81%)

🔥Агрессивный: +$10 751,80 (+53,76%)
__________________________________________

👉Доход с начала 2024 года:

🧘‍♀️Консервативный: +$1 356,55 (+13,57%)

👍Оптимальный: +$8 615,29 (+43,08%)

🔥Агрессивный: +$37 579,03 (+187,90%)
__________________________________________

👉Доход с момента запуска системы:

🧘‍♀️Консервативный (запуск 06.12.2022): +$5 382,18 (+53,82%)

👍Оптимальный (запуск 25.07.2022): +$41 896,25 (+266,15%)

🔥Агрессивный (запуск 21.05.2024): +$37 579,03 (+187,90%)
_________________________________________

📊Мониторинги:

📊🧘‍♀️Консервативный: Мониторинг MyFxBook

📊👍Оптимальный: Мониторинг MyFxBook

📊🔥Агрессивный: Мониторинг MyFxBook
__________________________________________

🕯Полное описание стратегии и бесплатное обучение работе с торговыми роботами можно найти в моем телеграмм: https://t.me/experteducationbot

“Трейдеру немного сложно просматривать 10 разных экранов, чтобы узнать цену”, — говорит Асиф Разак, глобальный руководитель службы исполнения валютных алгоритмов BNP. “Вы можете предоставить нам корзину ордеров, которые вам нужно выполнить, и загрузить ее в Rex. Это показывает клиенту план исполнения: ‘Вот что я собираюсь сделать, я собираюсь использовать Chameleon для этого ордера, Viper для этого ордера.”

💵Доход за прошедший месяц Июнь: +$1 213,49 (+6,07%)

👉Доход с начала 2024 года: +$7 857,18 (+39,29%)

👉Доход с момента запуска системы (с 25.07.2022): +$41 138,14 (+262,36%)

📥Общая сумма инвестиций: $20 000,00

📤Общая сумма вывода: $38 762,67

▶️Баланс $22 375,47 / Эквити $21 787,65

___________________

📊Мониторинг MyFxBook: www.myfxbook.com/members/BEINMARKET/market-crowd-hunter/10586617

___________________

🕯Полное описание стратегии и бесплатное обучение работе с торговыми роботами можно найти в моем телеграмм: https://t.me/experteducationbot