алгоритмический трейдинг

Вторая и заключительная часть мини-цикла под названием «Мифы о трейдинге». Предыдущая часть: Мифы о трейдинге (часть 1)

Для успешного трейдинга не нужно никаких правил

( Читать дальше )

Здравствуйте!


                       Доверительное управление с помощью портфеля торговых роботов в июне принесло +0.7%. Сказался общий спад активности на рынке, который характерен для летних месяцев. Тем не менее “пилу” портфель отработал неплохо, в то время когда по одним стратегиям началась просадка, другие смогли заработать и компенсировать ее. Именно для этого и нужен портфель разных стратегий, итоговая кривая доходности сглаживается (хоть зачастую и в ущерб цифрам абсолютной доходности).

Брокерский отчет за июнь
 
                      По итогам 2 квартала 2015 года доходность +50.81%, с начала года +60.2%. Всего с момента запуска в начале 2013 года было заработано +231.51%. В текущем году соотношение доходности к фактической просадке составило порядка 6 к 1. Идем пока даже лучше ожиданий (в среднем по году ожидания данного показателя от 2-2.5 к 1).

( Читать дальше )

По многочисленным просьбам публикую историю торговли основных пар против индекса ММВБ и РТС за прошедшие 12 месяцев.

 

Самой прибыльной парой стала RTS-GMK

Доходность за 12 мес более 70% годовых.



больше информации на сайте http://www.saturn-capital.info/

Обычно принято публиковать положительные :)

По отчетному управляемому счету -2.56% в августе, +21.56% с начала года, +35.02% за 12 месяцев при максимальной просадке в -11.16% в марте.
Ну и среднегодовая 38.42%.

Мелкий агрессивный на изимани
mfd.ru/tradingsignals/strategies/view/2622

Пойду посмотрю вебинар какого нить трендового гуры :)

Иван Овечкин, разработчик торговых стратегий — 27.08.14 (Onrise FORTS RTS)
 

По отчетному счету +7.71%, с начала года +24.75%, за 12 месяцев +47.34%, среднегодовая +40.89% при максимальной просадке -11.16%.
Эквити в профиле, отчеты брокера в наличии.

Ну и более рискованный мелкий счет mfd.ru/tradingsignals/strategies/view/2622
Сделки транслируются из Квика, это не ввод вручную.

Такая вот торговля по книжкам на демосчете :)

Открыт по предложениям от небольших компаний, Вам диверсификация по управляющим, мне доля прибыли.
Алго не раскрываю, системами не торгую.

PS Переиграть роботов Фишмана, Прады и Сикрета очень просто. Надо подавать заявки через tri файл. Тогда они идут так долго что их роботы банально устают ждать, и идут на обед, тут то заявка в стакан и приходит, оппа!

Управляемый счет апрель +8.21%, с начала года +15.57%, за 12 месяцев +40.62%, с начала работы фьючерсной программы в августе 2011 +160%.
Среднегодовая 42.90%, просадка в марте -11.16%, максимальная -15.60%.
Эквити в профиле, детальный отчет по запросу.
При необходимости отчеты брокера с печатями, НДФЛ, можно в личный кабинет зайти с моего ноутбука.

Запустил мониторинг реального счета (риски побольше) на изимани mfd.ru/tradingsignals/strategies/view/2622
Для понимающих как оно работает стартовая сумма и все сделки из Квика с реального счета, это не демоторговля и не ручной ввод сделок.
Также на конкурсе БКС на копеечном счете broker.ru/promo/battle (смотреть статистика конкурса, весь рейтинг, никнейм qt) но думаю дисквалифицируют,
правила у них не для моего стиля торговли.

Поскольку за последние несколько дней тема продажи алгоритмов стала популярна, решил написать немного на тему защиты интеллектуальной собственности. 

Так уж получилось, что перед тем как заняться количественным анализом и алгоритмами я более десяти лет посвятил защите программного обеспечения от пиратства и до сих пор тесно связан с этим вопросом. 

Так вот, основной проблемой при продаже роботов является защита алгоритма от изучения, пожалуй, за исключением тех случаев, когда этот алгоритм полностью описан и отдается заказчику. В том случае, когда продается черный ящик, алгоритм должен быть надежно спрятан. Сказать это намного проще, чем сделать и тут все зависит от технологии реализации.


Вариантов может быть несколько и самый простой для защиты — это когда программа собирается в исполняемый машинный код (native code). Этот код можно изучать с помощью дизассемблеров, некоторые из них (IDA) позволяют привести его к виду C. Для защиты от изучения можно использовать так называемые конверты, которые выполняют две основные функции: обфускация (затемнение)  кода и вируализация. Этот код изучать значительно сложнее. Тут я могу смело порекомендовать VMProtect, с автором которого мы сотрудничаем долгое время. 


( Читать дальше )

Приветствую обитателей  Смарт-лаба.


Последнее время на

( Читать дальше )

Добрый день коллеги.
Занимаюсь алгоритмическим трейдингом не первый день, но возникла проблема в самомо простом наверное и логичном (как многим может показаться) месте.
Как определить горизонтальный уровень в алгоритмической системе?
не задавать его  вручную, а именно формализованно его определять и перемещать в зависимости от ситуации.

Хотелось бы услушать конструктивные мнения по данному поводу)