Алгоритмический трейдинг: формализаций определения горизонтальных уровней?

JC, это скорее нечто похожее на фрактал.
Автор же, как я понял, имеет в виду зону некоторой консолидации.

Иван Правдин, про зону консолидации ничего не сказано. Спрашивается:

«Как определить горизонтальный уровень в алгоритмической системе?»

Машковский Евгений, Для каждого вновь пришедшего бара смотрим окно назад на N баров., где в рамках окна для каждого бара считаем количество баров в разные стороны (до границ окна) для которых цена меньше текущего бара (при проходе по всем в рамках окна). Ранжираем. Далее выбираем этот максимум по рангу. Таким алгоритмом отсекаем края окна и именно ищем локальные экстремумы. Далее это значение(цена уровня) с датой последнего бара пишем в БД. Так же не сложно сюда добавляется влияние объема, не все локальные, даже ярко выраженные экстремумы важны. Так копим единую таблицу уровней, в которой с приходом каждого нового бара ранги пересчитываются. На Oracle + SQL(PL/SQL) это делается элементарно, быстро, просто и понятно., и есть возможность махом просчитывать все эти уровни для многих инструментов (только сервак пошустрее).

Машковский Евгений, думаю, что важность уровня можно определить по объёмам, которые прошли внутри него.
Ну и по его длине.
Чем длиннее консолидация, тем больше(резче) будет движение.

Константин Б, смотря что с чем сравнивать.
Если ранжировать уровни, то одно, а если сравнивать уровень с недавней историей, то другое.