Блог им. Dartanian

Алгоритмический трейдинг: формализаций определения горизонтальных уровней?

Добрый день коллеги.
Занимаюсь алгоритмическим трейдингом не первый день, но возникла проблема в самомо простом наверное и логичном (как многим может показаться) месте.
Как определить горизонтальный уровень в алгоритмической системе?
не задавать его  вручную, а именно формализованно его определять и перемещать в зависимости от ситуации.

Хотелось бы услушать конструктивные мнения по данному поводу)
41 | ★3
21 комментарий
+1
для начала расскажи что ты имеешь ввиду когда говоришь «горизонтальный уровень»?
avatar
skatino
перпендикуляр к вертикальному уровню?
avatar
Alex
Alex, уровень определенной по шкале цены — горизонтальный уровень
avatar
Константин Б
«Агоритмический трейдинг» — поправьте)
avatar
Bock
Bock, Спасибо исправил)
avatar
Константин Б
Вариант уровня поддержки

если
low[5 бара] < low[от 10 до 6 бара]
low[5 бара] < low[от 4 до 0 бара]
то через low[5] рисуем горизонтальную линию
avatar
Тимофей Мартынов
JC, это скорее нечто похожее на фрактал.
Автор же, как я понял, имеет в виду зону некоторой консолидации.
avatar
Дмитрий Столетов
Иван Правдин, про зону консолидации ничего не сказано. Спрашивается:

«Как определить горизонтальный уровень в алгоритмической системе?»
avatar
Тимофей Мартынов
чтобы формализовать надо описать, что это горизонтальный уровень и почему он должен быть именно здесь, а потом уже по этому «ТЗ» составлять программный код. Но вот описание кроме Вас никто не сделает, по тому что никто не знает Вашего представления о горизонтальных уровнях
avatar
Андрей Егоров
Перемещать уровень в зависимости от ситуации? Или он должен сам автоматически перемещаться в зависимости от ситуации? Я правильно понимаю, что программа сама должна находить уровни? Можно через процедуру расчёта кластеров по точкам закрытия (открытия/макс/мин) на заданном отрезке графика.
avatar
Seroja
Во-первых нужно решить на каком количестве баров ищём консолидацию.
В принципе можно задать и диапазон баров, но это уже чуть сложнее.
1. Считаем среднюю цену каждого бара (open+close)/2.
2. Вычисляем среднюю для всех средних баров из п.1.
Таким образом мы получаем ориентир.
3. Идём по барам и смотрим на сколько отклонились их цены открытия и закрытия от средней из п.2.
4. Если все отклонения не выходят за заданный нами диапазон, то мы обнаружили зону консолидации.

Для начала пойдёт.
То же самое можно сделать и просто для цен закрытия и открытия, чтобы не попадать на формации типа ромба.
avatar
Дмитрий Столетов
скользящим окном длиной N, определяете ошибку равную сумме квадратов разности между текущим значением в этом окне и началом интервала. Минимум этого функционала, и есть Ваш самый горизонтальный уровень.
avatar
AlexeyTikhonov
Проблема еще в том, что его надо будет запомнить и со временем этих уровней накопится Н-ое число, а дальше как определить который из них важнее…
avatar
Машковский Евгений
+1
Машковский Евгений, Для каждого вновь пришедшего бара смотрим окно назад на N баров., где в рамках окна для каждого бара считаем количество баров в разные стороны (до границ окна) для которых цена меньше текущего бара (при проходе по всем в рамках окна). Ранжираем. Далее выбираем этот максимум по рангу. Таким алгоритмом отсекаем края окна и именно ищем локальные экстремумы. Далее это значение(цена уровня) с датой последнего бара пишем в БД. Так же не сложно сюда добавляется влияние объема, не все локальные, даже ярко выраженные экстремумы важны. Так копим единую таблицу уровней, в которой с приходом каждого нового бара ранги пересчитываются. На Oracle + SQL(PL/SQL) это делается элементарно, быстро, просто и понятно., и есть возможность махом просчитывать все эти уровни для многих инструментов (только сервак пошустрее).
avatar
AlexGru
AlexGru, была мысль определять важность уровня следующим образом: храним все уровни за определенный промежуток времени например месяц, два, три и т.п. Затем смотрим сколько раз цена воспринимала этот уровень как сильный, т.е. начиналась консолидация (или сколько раз мы автоматически определяли данный уровень как уровень (плюc/минус погрешность). А дальше рейтинг 1- слабый локальный, 2-4 — средней важности уровень, 5-и т.д. очень важный уровень. (для примера: у нас за квартал система 7 раз определила уровень 140 000 следовательно уровень нифигово важный и ключевой и если перед ним есть уровень 139500 определенный 1 раз, то смотрим на 140 000 ).
avatar
Константин Б
Машковский Евгений, думаю, что важность уровня можно определить по объёмам, которые прошли внутри него.
Ну и по его длине.
Чем длиннее консолидация, тем больше(резче) будет движение.
avatar
Дмитрий Столетов
Иван Правдин, Тогда скорее не внутри него а на границах уровня, например свечи которые прокалывали уровень или касались его. Какой там был объем в сравнении со средним объемом за n число баров назад
avatar
Константин Б
Константин Б, смотря что с чем сравнивать.
Если ранжировать уровни, то одно, а если сравнивать уровень с недавней историей, то другое.
avatar
Дмитрий Столетов
Интересно, что на невнятно сформулированный вопрос пытаются дать внятно сформулированные ответы. Да еще и разные…
avatar
SergeyJu
SergeyJu, почему вопрос не внятен? Как алгоритмизировать определение горизонтального уровня (по шкале цена)?
avatar
Константин Б
Что такое «по шкале цена».
Моя твоя не понимайт.
Не я один задался вопросом, что Вы имели в виду. Вы никому реально не ответили.
Возможно, проблема не в алгоритмизации понятия, а в его неопределенности для Вас. Типа, сами не знаете, что хотите.
avatar
SergeyJu

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Три январских дивидендных гэпа: когда акции закроют ценовой разрыв?
За дне неполных недели января 2026 г. произошло несколько значимых отсечек: 5 января был последний день торгов с дивидендами акций ИКС 5, а 9...
Фото
БКС Мир Инвестиций
09:09
Фото
Сделки в портфеле ВДО
Если Индекс ОФЗ (RGBI) пробьет вниз 116,69 п., то в портфеле PRObonds ВДО увеличиваем короткую позицию во фьючерсе на него с ~1,5% до 2,5% от...
Фото
Андрей Хохрин
11:38
Фото
РЭСК. Надбавки на 26г. установлены. Изменение целевой цены
Главное управление “Региональная энергетическая комиссия” Рязанской области опубликовала постановление №329 от 24.12.2025г. об установлении...
Фото
Валентин Погорелый
11:37
Фото
Хэдхантер. Ситуация на рынке труда в декабре идет ко дну - хуже не было никогда
Вышла статистика рынка труда за декабрь 2025 года, которую Хедхантер публикует ежемесячно, что же там интересного: Динамика...
Фото
Валентин Погорелый
13 января 2026, 21:16

полезные записи за 24 часа

★23 40 Сам себе плачу пенсию с 55 лет. Расчет на 2026 год. Формулы, логика
★19 19 Баффет был прав? Почему мой Python-скрипт «забраковал» Apple и нашел жемчужину в битых тачках.
★7 24 🏅ТОП-10 самых надежных и ликвидных облигаций 😉🅿️парковка денег в высшем кредитном рейтинге (ААА) + карта рынка
★6 0 💰 ТОП-5 ОФЗ под снижение ключевой ставки. Зарабатываем на росте тела
★5 15 В стакане ЗПИФ Паруса раздают деньги!
★5 6 Грузоперевозки по ЖД за декабрь 2025 г. — крутое пике продолжается, страдают почти все отрасли. Проблемы также и в РЖД!
★5 12 Коварная ошибка выжившего
★4 16 Инвестиция в приюты: новый тренд предпринимателей
★4 0 Текущая ситуация на бирже
★4 7 Истории успеха реальных людей: как простые инвесторы стали миллионерами
+158 16 Инвестиция в приюты: новый тренд предпринимателей
+124 40 Сам себе плачу пенсию с 55 лет. Расчет на 2026 год. Формулы, логика
+104 19 Ситуация на текущий момент
+97 66 Всем привет!
+94 125 «Чебурнет»
+84 8 РЭСК. Надбавки на 26г. установлены. Изменение целевой цены
+80 25 В России рекордная занятость? Да, но есть нюанс.
+80 41 Метод Геллы. На хайпе (bitcoin)
+78 3 🏆 Первые покупки в году под пассивный доход. Пополнил брокерский счёт на 100 000 в январе. Что купил? Часть 1
+68 18 Азия. Четверг.

самые обсуждаемые сегодня

34к Геополитика
18к Азия. Четверг.
8к Г. Греф и некоторые депутаты Госдумы боятся. Хорошее время для розничных инвесторов - кризис, а лучшее - глубокий кризис
7к Индекс МБ сегодня
7к Алиса AI...предложила систему защиты от беспилотников... Мосбиржа, оживай!)
7к что будет если иранские военные заводы начнут работать не в ту сторону?
6к Ситуация в Венесуэле. Объяснение специалиста
5к Китайский вектор Газпрома
5к Портфель Акции / Деньги (10,9% за 12 мес). Доходы тают, ищем выход
5к Когда будет рост акций РФ

теги блога Константин Б

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн