Блог им. Snaiper

Тестируем торговые пары против индексов ММВБ и РТС

По многочисленным просьбам публикую историю торговли основных пар против индекса ММВБ и РТС за прошедшие 12 месяцев.

Тестируем торговые пары против индексов ММВБ и РТС 

Самой прибыльной парой стала RTS-GMK

Доходность за 12 мес более 70% годовых.



больше информации на сайте http://www.saturn-capital.info/
★1
10 комментариев
это все так временно
avatar
Аккаунт Удален
Николай, ты торговал хоть раз рыночно-нейтральные стратегии, почему ты так считаешь?
avatar
Не тинькофф
Sna777, я про RTS-GMK, сегодня она прибыльна завтра нет
avatar
Аккаунт Удален
Николай, это твое видение.
avatar
Не тинькофф
Sna777, он прав, валютную составляющую надо хеджить обязательно, а так это все не серьезно.
avatar
Aero
Андрей Ерохин, а кто сказал что здесь валютного хеджа нет?
avatar
Не тинькофф
Sna777, Нога А шорт и нога Б лонг или наоборот? История по квартальным контрактам с переходами?
avatar
Владимир Ш
Владимир Ш, В данной таблице спред построен как разность. Формула следующая: Спред = Нога А — Нога Б. соответственно если спред сильно вырос от нулевого уровня, мы продаем его (Нога А продажа, Нога Б покупка), соответственно при достижение нулевого уровня закрываем позицию, т.е покупаем Спред (Нога А покупка, Ногам Б продажа). Данный расчет произведен за последние 12 мес, с учетом экспирации и переходом на новый фьюч каждые 3 мес.
avatar
Не тинькофф
Sna777, не вижу что бы вы покупали валюту вместе с индексом ртс
avatar
Aero
Андрей Ерохин, расчет индекса ртс идет сразу в рублях, для хеджа валюты используется эквивалентная по сумме позиция в долларе.
avatar
Не тинькофф

полезные записи за 24 часа

★13 63 Что будет если 10 лет инвестировать только в ТОП-10 акций самых крупных компаний РФ-исследование!
★6 73 🔥 Хорошие новости: изменения налогов по вкладам💰
★5 6 Переплата за однушку с отменой льготной ипотеки вырастет на ₽ 4,28-10,7 млн
★5 21 2,7 млн лудоманов и мазохистов пришли на Мосбиржу за полгода, но им не сказали стоп-слово
★4 11 Объём строящегося жилья.
★3 0 ​​Промомед – долгожданное IPO
★3 0 Коротко об экономике Европы
★3 23 О-о-ой, ля-ля! Когда такое было, читать всем хорошую новость! И лайкать!!!
★3 17 Какие компании скоро заплатят крупные дивиденды
★3 0 Три солдата и Три вороны. Робот с открытым кодом. Свечи #21
+90 3 Виктор Орбан в Москве🔥Акции и инвестиции
+73 0 Коротко об экономике Европы
+71 49 Если телевидения вдруг не станет, то большинство россиян это не расстроит.
+65 63 Что будет если 10 лет инвестировать только в ТОП-10 акций самых крупных компаний РФ-исследование!
+61 6 Переплата за однушку с отменой льготной ипотеки вырастет на ₽ 4,28-10,7 млн
+58 20 Поддержка штурмовиков СВО - 2
+54 0 Увеличение файла подкачки и настройка приоритета процессора на удалённом сервере.
+48 9 Когда комментировать - только портить.
+47 29 Неуплоченые налоги за брокерку 2023 год
+47 0 Три солдата и Три вороны. Робот с открытым кодом. Свечи #21

самые обсуждаемые сегодня

83к Борьба за мигрантов-строителей.
63к Что будет если 10 лет инвестировать только в ТОП-10 акций самых крупных компаний РФ-исследование!
73к 🔥 Хорошие новости: изменения налогов по вкладам💰
29к Неуплоченые налоги за брокерку 2023 год
28к Ипотека становится доступна только 3% россиян.
23к Как Александр стал миллионером на недвижимости. История из журнала “Деньги” за 2006 год.
21к Дeшeвoe жильe вмecтo ипoтeки
20к Поддержка штурмовиков СВО - 2
19к .. все настолько плохо? или все же это вброс
20к Если трейдер идёт в ЗАГС - это сразу Margin Call.

теги блога Не тинькофф

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн