Блог им. Snaiper

Тестируем торговые пары против индексов ММВБ и РТС

По многочисленным просьбам публикую историю торговли основных пар против индекса ММВБ и РТС за прошедшие 12 месяцев.

Тестируем торговые пары против индексов ММВБ и РТС 

Самой прибыльной парой стала RTS-GMK

Доходность за 12 мес более 70% годовых.



больше информации на сайте http://www.saturn-capital.info/
208 | ★1
10 комментариев
это все так временно
avatar
Аккаунт Удален
Николай, ты торговал хоть раз рыночно-нейтральные стратегии, почему ты так считаешь?
avatar
Не тинькофф
Sna777, я про RTS-GMK, сегодня она прибыльна завтра нет
avatar
Аккаунт Удален
Николай, это твое видение.
avatar
Не тинькофф
Sna777, он прав, валютную составляющую надо хеджить обязательно, а так это все не серьезно.
avatar
Aero
Андрей Ерохин, а кто сказал что здесь валютного хеджа нет?
avatar
Не тинькофф
Sna777, Нога А шорт и нога Б лонг или наоборот? История по квартальным контрактам с переходами?
avatar
Владимир Ш
Владимир Ш, В данной таблице спред построен как разность. Формула следующая: Спред = Нога А — Нога Б. соответственно если спред сильно вырос от нулевого уровня, мы продаем его (Нога А продажа, Нога Б покупка), соответственно при достижение нулевого уровня закрываем позицию, т.е покупаем Спред (Нога А покупка, Ногам Б продажа). Данный расчет произведен за последние 12 мес, с учетом экспирации и переходом на новый фьюч каждые 3 мес.
avatar
Не тинькофф
Sna777, не вижу что бы вы покупали валюту вместе с индексом ртс
avatar
Aero
Андрей Ерохин, расчет индекса ртс идет сразу в рублях, для хеджа валюты используется эквивалентная по сумме позиция в долларе.
avatar
Не тинькофф

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Подключение нескольких терминалов Quik к OsEngine.
  В данной статье рассмотрим, как подключить несколько терминалов Quik от разных брокеров к разным экземплярам OsEngine на одном ПК или...
Фото
OS_Engine_team
18:02
🔥 ИИ-кластер Софтлайн и БФТ-Холдинг создадут интегрированное решение для сквозной аналитики данных
Сегодня FabricaONE.AI (один из продуктовых кластеров $SOFL) и БФТ-Холдинг (входит в Ростелеком) объявили о создании стратегического альянса....
Фото
Softline_IR
11:26
Фото
Новый эмитент на рынке
ООО «Ломбард 888» — новый эмитент из индустрии ломбардного финансирования. Компания предоставляет займы под залог изделий из...
Фото
moscow_exchange
13:41
Фото
Хэдхантер. Ситуация на рынке труда в декабре идет ко дну - хуже не было никогда
Вышла статистика рынка труда за декабрь 2025 года, которую Хедхантер публикует ежемесячно, что же там интересного: Динамика...
Фото
Валентин Погорелый
13 января 2026, 21:16

полезные записи за 24 часа

★8 21 Как распределять активы между разными ИИС 3. Моя стратегия
★6 22 В стакане ЗПИФ Паруса раздают деньги!
★6 23 Инвестиция в приюты: новый тренд предпринимателей
★5 12 Инфляция в начале января — ожидаемо высокие недельные темпы из-за повышения НДС, но цены на бензин/плодоовощи дорожают стремительно.
★5 1 Начинаем год правильно! Что купить под пассивный доход в январе?
★5 1 Налог на вклады в 2025 году: новые правила, особые условия для нерезидентов и шаги к проверк
★4 0 Текущая ситуация на бирже
★4 154 «Чебурнет»
★4 1 АПРИ - стратегия, которая работает
★4 6 🥇 Золотой вексель A7: «золото + валюта» как инструмент для расчётов и инвестиций в новой реальности
+194 23 Инвестиция в приюты: новый тренд предпринимателей
+142 154 «Чебурнет»
+112 33 Азия. Четверг.
+112 82 Всем привет!
+109 34 В России рекордная занятость? Да, но есть нюанс.
+86 20 Ситуация на текущий момент
+84 33 А вдруг я вообще не доживу до пенсии? Зачем тогда копить и инвестировать?
+81 44 ⚡️Инфляция за 1-12 января составила 1,26% О каком снижении ключевой ставки все мечтают?
+80 12 Любимой аудитории Смарт-лаба
+73 32 Индекс МБ сегодня

самые обсуждаемые сегодня

71к Геополитика
51к Метод Геллы. В коридор (GOLD)
33к Азия. Четверг.
32к Индекс МБ сегодня
32к Пора меняться и менять все вокруг.
30к Реально ли из 30 тыс сделать 30 млн?
24к Почему хорошие банки сейчас стоят существенно дешевле хороших компаний по P/E?
21к Как распределять активы между разными ИИС 3. Моя стратегия
24к Сегодня исторический день
20к Ситуация на текущий момент

теги блога Не тинькофф

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн