Блог им. Snaiper

Тестируем торговые пары против индексов ММВБ и РТС

По многочисленным просьбам публикую историю торговли основных пар против индекса ММВБ и РТС за прошедшие 12 месяцев.

Тестируем торговые пары против индексов ММВБ и РТС 

Самой прибыльной парой стала RTS-GMK

Доходность за 12 мес более 70% годовых.



больше информации на сайте http://www.saturn-capital.info/
★1
10 комментариев
это все так временно
avatar
Аккаунт Удален
Николай, ты торговал хоть раз рыночно-нейтральные стратегии, почему ты так считаешь?
avatar
Не тинькофф
Sna777, я про RTS-GMK, сегодня она прибыльна завтра нет
avatar
Аккаунт Удален
Николай, это твое видение.
avatar
Не тинькофф
Sna777, он прав, валютную составляющую надо хеджить обязательно, а так это все не серьезно.
avatar
Aero
Андрей Ерохин, а кто сказал что здесь валютного хеджа нет?
avatar
Не тинькофф
Sna777, Нога А шорт и нога Б лонг или наоборот? История по квартальным контрактам с переходами?
avatar
Владимир Ш
Владимир Ш, В данной таблице спред построен как разность. Формула следующая: Спред = Нога А — Нога Б. соответственно если спред сильно вырос от нулевого уровня, мы продаем его (Нога А продажа, Нога Б покупка), соответственно при достижение нулевого уровня закрываем позицию, т.е покупаем Спред (Нога А покупка, Ногам Б продажа). Данный расчет произведен за последние 12 мес, с учетом экспирации и переходом на новый фьюч каждые 3 мес.
avatar
Не тинькофф
Sna777, не вижу что бы вы покупали валюту вместе с индексом ртс
avatar
Aero
Андрей Ерохин, расчет индекса ртс идет сразу в рублях, для хеджа валюты используется эквивалентная по сумме позиция в долларе.
avatar
Не тинькофф

полезные записи за 24 часа

★9 13 🧊 ИНФЛЯЦИЯ ставит антирекорд. Как проблемы экономики спихнуть на Новогодние праздники, чтобы люди вам поверили!
★8 205 Дно. Апатия. Тошнит
★8 7 25% на облачной айтишке. Свежие облигации: Селектел на размещении
★6 86 📉ТОТАЛЬНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ📉 Ух, завидую шортистам👍👍 Они в такие дни делают состояния!
★5 58 🔽Как пережить просадку портфеля
★5 6 Фонды ликвидности в юанях
★5 82 ❓ Зачем ловить падающие ножи?
★5 73 Рынок сделал - 30% от хая. За 20 лет на российском рынке было 5 похожих коррекций
★4 82 Нищета здесь и сейчас, забыли что ли как выглядят настоящие инвестиции?
★3 0 Совкомбанк (SVCB). Отчет 3Q 2024. Дивиденды. Перспективы.
+384 205 Дно. Апатия. Тошнит
+216 82 ❓ Зачем ловить падающие ножи?
+176 86 📉ТОТАЛЬНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ📉 Ух, завидую шортистам👍👍 Они в такие дни делают состояния!
+163 38 ММВБ < 2 500. Пост Для Покаяния. И Для Ссаных Тряпок. Мне в Харю!
+161 26 Итоги дна 🔥 Акции и инвестиции
+141 82 Нищета здесь и сейчас, забыли что ли как выглядят настоящие инвестиции?
+138 73 Рынок сделал - 30% от хая. За 20 лет на российском рынке было 5 похожих коррекций
+135 124 ММВБ Льётся. А Што СлучиЛось?
+128 100 Азия. Вторник.
+126 39 Саня, не унывай, ты мой кумир

самые обсуждаемые сегодня

21к Тимофей нас обманул
9к КПДВ: Как заработать на арбитраже валюты ???
4к Здравствуйте! Как вы думаете: на срочном рынке надежный ли будет способ застраховаться от форс-мажоров имея ГО+ сумму на счёте в размере 100-150% от полного размера контракта?
5к Украина в НАТО? Рынок льют по настоящему уже вторую неделю. Скоро узнаем уже
1к ДержЫс Ынвесторъ!
2к Чистюхин про Яндекс
2к Немного юмора на злобу дня!)

теги блога Не тинькофф

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн