Тестируем торговые пары против индексов ММВБ и РТС

21 апреля 2015, 13:51
|
Не тинькофф

По многочисленным просьбам публикую историю торговли основных пар против индекса ММВБ и РТС за прошедшие 12 месяцев.

Тестируем торговые пары против индексов ММВБ и РТС

Самой прибыльной парой стала RTS-GMK

Доходность за 12 мес более 70% годовых.

больше информации на сайте http://www.saturn-capital.info/

213 | ★1

10 комментариев

это все так временно

Аккаунт Удален

21 апреля 2015, 13:54
Ответить

Николай, ты торговал хоть раз рыночно-нейтральные стратегии, почему ты так считаешь?

Не тинькофф

21 апреля 2015, 13:57
Ответить

Sna777, я про RTS-GMK, сегодня она прибыльна завтра нет

Аккаунт Удален

21 апреля 2015, 14:01
Ответить

Николай, это твое видение.

Не тинькофф

21 апреля 2015, 14:14
Ответить

Sna777, он прав, валютную составляющую надо хеджить обязательно, а так это все не серьезно.

Aero

21 апреля 2015, 14:29
Ответить

Андрей Ерохин, а кто сказал что здесь валютного хеджа нет?

Не тинькофф

21 апреля 2015, 14:39
Ответить

Sna777, Нога А шорт и нога Б лонг или наоборот? История по квартальным контрактам с переходами?

Владимир Ш

21 апреля 2015, 15:46
Ответить

Владимир Ш, В данной таблице спред построен как разность. Формула следующая: Спред = Нога А — Нога Б. соответственно если спред сильно вырос от нулевого уровня, мы продаем его (Нога А продажа, Нога Б покупка), соответственно при достижение нулевого уровня закрываем позицию, т.е покупаем Спред (Нога А покупка, Ногам Б продажа). Данный расчет произведен за последние 12 мес, с учетом экспирации и переходом на новый фьюч каждые 3 мес.

Не тинькофф