Блог им. Snaiper

Тестируем торговые пары против индексов ММВБ и РТС

По многочисленным просьбам публикую историю торговли основных пар против индекса ММВБ и РТС за прошедшие 12 месяцев.

Тестируем торговые пары против индексов ММВБ и РТС 

Самой прибыльной парой стала RTS-GMK

Доходность за 12 мес более 70% годовых.



больше информации на сайте http://www.saturn-capital.info/
204 | ★1
10 комментариев
это все так временно
avatar
Аккаунт Удален
Николай, ты торговал хоть раз рыночно-нейтральные стратегии, почему ты так считаешь?
avatar
Не тинькофф
Sna777, я про RTS-GMK, сегодня она прибыльна завтра нет
avatar
Аккаунт Удален
Николай, это твое видение.
avatar
Не тинькофф
Sna777, он прав, валютную составляющую надо хеджить обязательно, а так это все не серьезно.
avatar
Aero
Андрей Ерохин, а кто сказал что здесь валютного хеджа нет?
avatar
Не тинькофф
Sna777, Нога А шорт и нога Б лонг или наоборот? История по квартальным контрактам с переходами?
avatar
Владимир Ш
Владимир Ш, В данной таблице спред построен как разность. Формула следующая: Спред = Нога А — Нога Б. соответственно если спред сильно вырос от нулевого уровня, мы продаем его (Нога А продажа, Нога Б покупка), соответственно при достижение нулевого уровня закрываем позицию, т.е покупаем Спред (Нога А покупка, Ногам Б продажа). Данный расчет произведен за последние 12 мес, с учетом экспирации и переходом на новый фьюч каждые 3 мес.
avatar
Не тинькофф
Sna777, не вижу что бы вы покупали валюту вместе с индексом ртс
avatar
Aero
Андрей Ерохин, расчет индекса ртс идет сразу в рублях, для хеджа валюты используется эквивалентная по сумме позиция в долларе.
avatar
Не тинькофф

Читайте на SMART-LAB:
Фото
$40 млрд «QE-лайт»: почему новая программа выкупа Феда давит на доллар
EUR/USD подбирается к 1.1750, максимальному уровня за два месяца. Рынок увидел в решении Федрезерва куда более асимметричный риск в сторону...
Фото
Артур Идиатулин (Tickmill)
19:21
Фото
Россети Центр и Приволжья. Отчет МСФО. Новый ИПР. Большое сравнение с МОЭСК и Центром
Компания Россети Центр и Приволжья (сокр. ЦиП) опубликовала финансовый отчет за Q3 2025г. по МСФО: По старой схеме друзья, я совсем...
Фото
Валентин Погорелый
11:34
Фото
❗️ ПАО «МГКЛ» завершило сбор книги заявок первого выпуска облигаций на СПБ Бирже
📕 Компания закрыла книгу заявок по выпуску 001PS-01 объёмом 1 млрд рублей. Инвесторы подали заявки на 1 млн облигаций номиналом 1 000...
Фото
MGKL
18:55

полезные записи за 24 часа

★15 16 Тиковые данные в WealthLab со скоростью света! Только тут
★6 9 Эти компании стоят на страже пассивного дохода и платят дивиденды 20+ лет ПОДРЯД
★5 3 Субфедеральные облигации с купоном выше 20%
★5 4 Арбитраж без рисков? Мифы и реальность
★4 20 ⭐️ Новостроек слишком много: рынок вошёл в зону перепроизводства и это ударит по ценам?🏠 Когда новый виток роста цен?
★4 0 Ренессанс страхование - рост продолжается
★4 18 🔻НКР отозвал кредитный рейтинг Уральской стали. Ранее действовал рейтинг А+ ❗️внимание к деталям БЕЗ ПАНИКИ
★3 8 🔻АКРА понизил рейтинг ТГК-14 до ВВ, прогноз негативный❗️
★3 14 Доклад ЦБ: как инвесторов-физлиц шкурят на рынке «структурок» объемом 1,8 трлн руб
★3 4 Сбербанк отчитался за ноябрь 2025 г. — процентная маржа растёт, кредитование ускорилось, резервирование ниже в 3 раза, чем год назад.
+104 5 Очередная волна оптимизма🔥Акции и инвестиции
+94 52 Россиянам денег не видать: заморозка будет вечной
+86 13 Старый анекдот про врачей...
+86 33 Азия. Четверг.
+85 12 Россети Центр и Приволжья. Отчет МСФО. Новый ИПР. Большое сравнение с МОЭСК и Центром
+76 34 Сегодня очередной знакомый спросил, почему я не бегу за большим профитом
+74 20 Ситуация на текущий момент
+71 4 Сбербанк отчитался за ноябрь 2025 г. — процентная маржа растёт, кредитование ускорилось, резервирование ниже в 3 раза, чем год назад.
+67 41 Индекс МБ сегодня
+65 29 Метод Геллы. С низов? (bitcoin)

самые обсуждаемые сегодня

6к Эти двое снимут кассу.
4к «Китайский убийца GPT» опозорился на Мосбирже: как DeepSeek собрал мне портфель из «мертвых» активов
2к ⚠️ Стоит ли доверять расчетам брокеров?
1к Все уже забыли, а ведь этого говна было оч много

теги блога Не тинькофф

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн