алгоритмическая торговля

Надо вносить разнообразие с рабочий процесс. Однотипные кучно лежащие задачи утомляют, творческая энергия уходит на нули, нужно вносить разнообразие, миксовать задачи по типам. Чтобы локально разжечь творческое пламя нужно было на время отложить очень нужное, полезное и нудное и замутить что-то творческое безумное с непрозрачными перспективами и отдачей. Подвернулась мысль запилить генератор паттернов, он же майнер паттернов, он же рисёчер паттернов. На коленке на питоне написал. Много брутального перебора, мало векторизации, работает очень неспешно, особенно если настройки включить не лишь бы что, а нормальные.

В общем молотить числа эта штука может бесконечно, даже если не уходить на младшие таймфреймы где данных на порядки больше. Оно и хорошо – запускаешь эту штуковину в работу и есть ощущение, что теперь вас двое дата-майнит – ты свои стратегии, а бездушная машина (по совместительству твой новый компаньон) – паттерны. Психологические интересное нововведение, теперь не стыдно перед собой за какие-то небольшие простои и отдыхать можно смело, ведь неутомимая машина шуршит единицами в поисках грааля.

Иногда читаю: «Сделал десять систем на Si» или «Сделал 100 систем для разных инструментов».

Это что, так просто — наделать 100 зарабатывающих систем?

Я за все годы только 1 устраивающую систему сделал: идея + набор зарабатывающих параметров.

Может быть мы под системами подразумеваем совсем разные вещи?

То есть те, кто говорят, что сделали 50 систем — может сделали тоже 1 систему и 50 наборов параметров или применили, в каждом случае, 50 разных индикаторов?

Тогда, получается, что это 50 настроек, а не 50 систем.

Кто может это разъяснить?

Можно. Только осторожно).

Конец статьи.

Ну ладно, не конец.

Обозначу контекст, чтоб сразу удобно было выключить, если чувствуешь, что не подходит: алго, бэктест стратегии сразу на большом кол-ве инструментов – т.е. скорее всего речь про акции чаще всего, а в данном посте – именно про акции.

Я называю это инерцией тикеров, другие это, может, никак не называют. Идея в чем: если стратегия норм, то она будет перформить на всем датасете нормально. Но конечно же для одних инструментов стратегия будет подходить больше, для других меньше. Для меня абсолютно норм тема торговать стратегию на всем дата-сете сплошняком. Но можно ли это улучшить. Можно ли тупо взять успешные в этой стратегии акции в прошлом и только их торговать. Тут, если прислушаться, можно услышать со всех сторон встревоженный шёпот: переподгонка… переподгонка… А посмотрим-ка. Как оказалось, зависит от стратегии. Где-то можно, где-то нельзя.

Для оценки я сделал следующее:

Уважаемое сообщество, а давайте обсудим один частный вопрос, который возник у меня на этапе разработки торговой системы.

Суть вопроса в самом общем виде такая: вот есть поток сделок, прибыльных, убыточных и не очень, все они различаются по ряду параметров: время удержания позиции, итоговый результат (профит/лосс соответствующего размера), максимальная просадка и максимальный (но незафиксированный) профит и еще масса других. Очевидно же, что две сделки с одинаковым итоговым результатом могут совершенно по-разному выглядеть, если посмотреть на профиль эквити по счету для каждой из них. Для иллюстрации вот картинка, на которой показан профиль эквити для нескольких условных сделок с одинаковым итоговым результатом за время удержания позиции:

И возникает (по крайней мере, у меня) закономерный вопрос: а как, собственно можно оценить качество сделки? Какие можно использовать критерии, чтобы расположить их по рейтингу? Итоговый профит/лосс очевидно, смотрится примитивно и не позволяет судить о том, хорошая или не очень была открыта позиция.

Начнем с традиционной таблицы

Как видно из таблицы, основная прибыль июля пришлась на RI, точнее на RI-тренд (RI-контртренд закончил июль в небольшом минусе). Причина очевидна: появились движения в несколько дней в Si и возродилась сильная отрицательная корреляция между RI и Si. А вот сам Si в режиме «лонг с плечом» не «блеснул».

Подводя итог, можно сказать, что для июля (лето, отпуска – «рынок никакой») результат неплохой, но впереди август, самый неприятный месяц в моей многолетней торговле.  С 2006-го года, включительно, я могу вспомнить только один очень удачный август – август 2017-го, когда счета под моим управлением «рывком» вышли из просадки, длившейся с марта 2016-го. Но, увы, это была лишь моя маленькая «победа», не отразившаяся в итоге на судьбе Форума. Удачным мог бы быть и август 2011-го, но тот год был «годом упущенных возможностей». А неудач именно в августе было гораздо больше:

Расшифрую название:

Речь о том, что некоторые стратегии генерируют сигналы (купить открыть, продать закрыть, купить закрыть, продать открыть), но не все сигналы достаточно хороши и не все достаточно хороши для данного момента. А деньги получает сигнал, который достаточно хорош, который не достаточно хорош – так и остается просто сигналом, не превращается в ордер.

А теперь подробней про зачем это:

У меня сейчас попроще все реализовано, но всегда смотришь в будущее чтоб что-то улучшить. Конкурировать за деньги сигналы могут по-разному – могут совсем глобально – когда есть только сущность сигнала и деньги, и не важно что за стратегии и т.д., лучшие сигналы получают деньги, худшие сосут… лапу. Такой вид конкуренции чуть более революционен и имеет некоторые нюансы, поэтому пока останется за скобками (в частности риск вмешаться в диверсификацию, которая обеспечивается разнообразием стратегий). В данном посте речь о конкуренции за деньги в пределах одной стратегии.

Добрый день, всем неравнодушным к теме алгоритмической торговли и любителей высокой волатильности. 

(Облазил интернет и не нашел ответа и пришел в родную гавань)

К счастью я еще тот самый чайник, который пыхтит в поисках ответов. Я начал аккуратно разбираться с роботами и программирование в торговле, но все-таки некоторые вещи все еще мне не понятны. 

Кое-как я на квике через LUA настроил трендового робота. Вроде работает И СЛАВА БОГУ. Про эффективность пока молчу. 

Вопрос простой:Как настроить или переписать робота на LUA, так что бы он торговал криптовалюту. Я честно говоря даже не понимаю через какой терминал торговать и куда там вписывать скрипты.

Заранее благодарен за ответы и тем кто-то писал роботов для Криптовалюты.