алгоритмическая торговля

✅Результат за 19.10: +$205,82 (+1,03%)

( Читать дальше )

Доброго времени суток.

Продолжаю.

Все что говорю исключительно субъективно, за время на рынке я менял мнение по некоторым практическим вопросам.

Тезисно.

Хочется стабильности эквити.


Торгуя мало явлений бывают долгие периоды боковика или просадок.

( Читать дальше )

✅Результат за 18.10: +$167,64 (+0,84%)

( Читать дальше )

( Читать дальше )

✅Результат за 13.10: +$198,81 (+0,99%)

( Читать дальше )

✅Результат за 12.10: +$418,83 (+2,09%)

( Читать дальше )

В алгоритмической торговле много аспектов и много чем можно заниматься для улучшения результата. Интересно, кто в каких пропорциях время распределяет.

Как алготрейдеру сразу, конечно, хочется факторы вычленить, закономерности построить, посмотреть как распределение времени на результаты влияет, эксперимент спроектировать и провести. Но тут так, конечно, не выйдет), но просто послушать всё равно очень интересно. Интересно не чем в моменте занимаешься, а на каком-то скользящем окне помасштабней понять как усилия распределяется. Основной фактор, думаю, тут стадия жизненного цикла трейдера, но и в пределах стадии всё равно разброс на основе индивидуальных предпочтений приличный.

 

Я долго в инфраструктуру усилия вкладывал, потом в рисёч стратегий, щас основной упор в мета-исследования – исследования, положительный результат в которых аффектит эффективность всего процесса и всех/большинства стратегий. Наверно, процентов 60 этим занимаюсь, 30 – рисёч и написание стратегий, 10 – инфраструктуру допиливаю по необходимости.

( Читать дальше )

✅Результат за 10.10: +$32,10 (+0,16%)

( Читать дальше )

И снова здравствуйте.


Пишу по сути для себя 10 лет назад.

Интересно поделиться путем которым шел.

Моя предпосылка, что шел от скальпинга, от рынка в моменте, когда ты видишь рынок перед выходом новостей, сначала ликвидность замирает, а потом начинается светопредставление, занимаясь этим достаточно долгое время, очень притягательным выглядит идея, что найдя много мелких явлений, поняв как их лучше торговать, можно получить достаточную плавность эквити, не доступную в трендовых системах, с которыми уже немного познакомился тогда.

Часть явлений уже описывал.

Хорошо, что на это я не потратил огромного количества времени, потому как замечательно иметь несколько сотен тысяч в месяц от этого, но у меня были свои обстоятельства:

— достаточный капитал, при котором даже 2-3 млн в год, давали лишь не очень большие % на весь капитал

— я совсем не программист, и когда написал код на луа, и хотя сбоев не было и исполнение работало, но сев и подумав на предмет редких непредвиденных обстоятельств, которые может подкинуть софт, быстро составил список из нескольких десятков ситуаций, которые обработать в коде просто не смогу, не хватит компетенций, а рядом были такие примеры

( Читать дальше )

Прошло почти полгода, как мы с моим другом и партнёром Ильей Гадаскиным запустили алгоритмическую стратегию ABIGTRSUT на сервисе автоследования COMMON компании FINAM. Можно подвести промежуточные итоги, а также рассказать немного подробнее о её прародителях и напомнить, что для VIP доступен полный комплекс роботов, в отличие от варианта на COMMON. Напомню, что вариант на автоследовании сознательно упрощён по двум причинам:

• Первая. Мы хотели сделать продукт доступный для людей с маленьким капиталом.
• Вторая. Из-за размера капитала, мы не можем сделать данную стратегию полной, как для VIP.

Если взять текущий срез, а в нём не хватает всего 5 дней до пол-года, то стратегия ABIGTRUST показывает +32%, при максимальной просадке 13%. Поэтому мы вполне идём в фарватере заявленных в 65% годовых.

Мы достаточно уверенно обходим индексы IMOEX и MCFTR. Наша Альфа Дженсена равна 41,4 и 34,6 соответственно, при беттах 0,31 и 0,41. Сам факт таких бетт вселяет радость, так как это означает, что стратегия не зависит от общего поведения рынка.

( Читать дальше )